周四驚現興登堡凶兆

李隆基

上周老董自認低能(僅限上周)，稱這種市不懂買賣，因為亂世出妖孽，群魔亂舞，本來要在低位尋找落腳點的大市，卻因為一班坐擁巨資、目光如豆又好賭成狂的華爾街大帝不停托市而變得凶險百出。老董還說會沖杯靚茶看你怎樣愚弄世人，結果上周全球股市大瀉，周四紐約交易所更出現極為罕見、著名的興登堡凶兆(Hindenburg Omen)，老董先天下之憂而憂，且聽老董慢慢道來。

老董      (dung@singtao.ca)

興登堡凶兆並不是怪力亂神之說，其實是紐約交易所的一組技術指標，要符合凶兆先要過3關，第一就是要2.2%以上的股票當天創新高，同時2.2%以上的股票創新低，最小的一組不能少於69隻。第二紐約交易所指數10日線要上升。第三McClellan Oscillator要下跌，凶兆才確認。
取名興登堡，因為當這組指標同時出現，大市在隨後的120日之內就可能會有一次從天而降的大跌市，就像當年著名的德國飛船興登堡突然墮地一樣。
自1985年以來，出現過幾次興登堡凶兆，準確率超過九成。或者這樣說，即使並非每一次出現興登堡凶兆都會有跌市，但每一次大跌市之前都會出現興登堡凶兆，這則是事實，包括兩年前的全球金融海嘯。
當年6月出現過一次，7月再出現一次，雙重凶兆，當時除了老董一個人之外，絕大部份分析家都是超級大好友。當年彭博通訊社訪問了巴隆氏雜誌一位分析家，她認為不能掉以輕心，表示根據這個凶兆，10月之前就會出現股災，節目主持人聽了還滿臉不相信的神情。
上周四，凶兆重現，你問老董信不信。老董從未接受高深教育，而且極為弱智低智零智，當然信，而且信到十足。其實上兩周異象橫生，只不過尊貴的閣下受了高等教育，認為這是低智等而下之之事才沒有留意。

星體移位   異象橫生

在年初，便有一位西方著名星相學家Arch Crawford向世人警告，今年5月1日到11月1日金融市場會出現大災難。5月? 大家還記得5月那個著名的千點下跌下午嗎? Arch Crawford說，就快有一次更大的股災，5月那一天相比起來是小兒科，並不是他所預測的災難。他說今年幾大星體重新移位，是他從來未見過的。
周五，北美股市平安渡過一個黑色星期五，但股市走勢令老董坐立不安，下周期權結算，下個月又是充滿災難的九月，老董對大市前景深感不安。
周五，數家華爾街大行調低對經濟增長和標普500的預測，其中一位將預測從1350調低到1325，這是對老董智慧的侮辱。既然被形勢所迫認錯，就大方承認吧。將指數調低25點就當作是評級下調? 這班華爾街大帝真是欺人太甚。
上周四，美國政府公佈，全美國有4,050萬美國人靠領食物券活命。4,050萬有幾多? 那等於每8個美國人就有一個沒錢開飯。美國政府進一步預測明年人數更升到4,300萬，當然這是預計而已。照老董預計，5千萬也可能太少。
每5位業主就有一位負資產。每8個美國人就有一個沒錢開飯，這是美國二戰後最恐怖的數字。美國淪落到今天這個地步，又蠢又貪的華爾街大帝是最大罪人，但這班華爾街大帝還有臉只顧自己的花紅。美國大企業業績大部份都非常理想，原因就是一個金融海嘯之後，它們馬上裁員，將數百萬人趕去領食物券。裁員之後，業績當然好，花紅又可以分得更多。如果這樣的經濟不出現股災，真是天無眼。      

本文純為作者個人意見，並非投資或金融指引。讀者不應沒有諮詢專業財經顧問意見而根據或依賴本文任何內容作出決定。

http://news.singtao.ca/toronto/2 ... 850396d2667511.html

李隆基

「興登堡凶兆」4大準則

1. 紐交所每日創52周新高和新低的股份數目，均超過大市交易股份數目的2.2%，即達69或以上(按目前紐交所3,126隻上市股份的2.2%計)
2. 美股10周移動平均向上
3. 量度股市波動的「麥克連指標」當天為負數
4. 52周新高股份數目，不可高於52周新低股份數目2倍(相反則可)
　■路透社

李隆基

「興登堡凶兆」這名稱，源自1937年德國飛船「興登堡」號災難。創造這指標的米耶卡披露，名字是由他的同僚、市場技術員甘米奇構思，他起初想取名「鐵達尼」，但發覺已被人使用，遂決定選擇史上另一場大災難來命名。
　1937年5月6日，「興登堡」號飛船在美國新澤西州萊克赫斯特海軍航空站上空準備著陸，其間發生大火，短短30多秒便遭大火吞噬，97名乘客和機組人員中至少35人死亡，起火原因據信是發動機釋出的靜電或火花，點燃降落時放掉的氫氣。而「興登堡」號大災難，也使飛船退出歷史舞台，徹底終止了飛船的黃金年代。

李隆基

「興登堡凶兆」是股市技術分析上，用作預測走勢轉弱或暴跌的重要方法之一，由失明數學家米耶卡於1995年創造，主要追蹤紐約證券交易所上市股票，由多項標準組成，其中一項重要判定標準是創52周新高或新低的股票數目。
　米耶卡指出，美股上周四有92隻股份創52周新高，佔全部上市股份的2.9%，另有81隻股份創52周新低，佔全部的2.6%，兩者均高於確認「凶兆」出現的標準(2.2%)。此外，符合「興登堡凶兆」的準則，還有美股10周移動平均向上，以及量度市場波動的麥克連指標(McClellan Oscillator)呈負數。
23年來皆準 上次08年出現
　自1987年以來，美股每次大跌市前，都會出現「興登堡凶兆」，似乎相當靈驗。上一次是2008年6月，當時2度出現「凶兆」，1個月後又出現1次，美股當年秋季果然狂瀉。
　米耶卡表示，他也沒留意「凶兆」重現，將數據代入方程式時也大吃一驚。雖沒表示現在是否「跳車」的好時機，不過他頗不看好後市。
　但市場人士卻不以為然，指過往隨著「凶兆」而來的跌市，只有25%可列為大跌市。Schaeffer投資研究高級技術分析師德特里克說：「『興登堡凶兆』顯示有惡化狀況，需加以留心，但這不是持有100%現金的理由，我們正採取觀望態度。」
　也有分析認為，必須在36日內出現最少2-5次「興登堡凶兆」，股市狂瀉才會於120天內出現。        　■彭博通訊社/路透社/綜合外電消息/《華爾街日報》/美國全國廣播公司/《每日電訊報》

氢氧化钠

上周老董自認低能(僅限上周)，稱這種市不懂買賣，因為亂世出妖孽，群魔亂舞，本來要在低位尋找落腳點的大市 ...
李隆基 发表于 2010-8-15 15:22

    5月到11月？这个时间跨度有点大...

李隆基

我猜11月！

李隆基

http://hutong9.net/viewthread.php?tid=86460

c3456

李隆基

http://www.bullyforum.com/dis/viewthread.php?tid=33888

考Hindenburg Omen方程式(在此簡稱HO), 1985年開始計起, 大小股災/大型調整準確度為100%. 但那不代表每次股災訊號發出都會出現大跌, 但大跌的時間卻一定會出現HO訊號  - 馬有四隻腳, 有四隻腳不一定是馬, 明無?

廿一年來只有24次confirmed既賣出訊息, 當中包括87年全球大股災前, 1989小股災前, 1990經濟不景氣前,1998年亞洲金融風暴前, 2000年科網股爆破前, 3個月前預知9/11帶來的大跌前, 2002年10月恐懼性散貨前,2005年10月大跌市前和2006年4月份預報了5月份的大跌市前.........等



方程式計算方法 (多謝v2gundam幫手翻譯)
1. 找出NYSE交易日內創 52 週新高』數目和『創 52 週新低』數目, 兩者拿出最低的那個數目代入為A
2. 在同一交易日，創52週新高及52週新低的股票數目佔紐約交易所當日交易總股票數目代入為B(總發行股票數目約在3300只--3500只之間，隨時間改變會多會少)
3. 把A除以總股票數B再乘100    (A/B*100=?)
4. 如果答案是大於2.2%以上, 那HO訊號有機會形成, 不過還要佩合下面幾個條件
3. 10週移動平均線在上升中
4. 在同一交易日，McClellan Oscillator出現負數
5. NYSE市場創52週新高者不能多於52週新低的一倍;
6. 但52週新低可以為52週新高的多, 甚至多於一倍.

佩合以上條件的情況在過去21年只有24次!!! 看圖


=例子=
在 01/09/2005 ，NYSE 有282只股票創新高，但只有26只創新低。當日有3420只股票交易，用 26除以3420，再把這數乘100，我們得出0.76，遠低於2.2，並不符合Hindenburg Omen 發出沽售訊號的條件。

假設有79只創新低，而不是26只，我們得出的數字是2.30994，此數高於2.2，有潛在的沽售訊號。如果10週移動平均線在上升中，再加上McClellan Oscillator出現負數，而NYSE市場創52週新高者沒有多於52週新低, 這時就會出現Hindenburg Omen 沽售訊號。

想試下實例? (只參考NYSE便足夠)
http://finance.yahoo.com/advances



第一次
訊號日期      被證實   下跌
                      次數     副度         持續
                     
4/7/2006         4            8.9%      ?
9/21/2005 (1)         5         2.2%         22 days
4/13/2004 (2)         5         5.4%         30 days
6/20/2002         5         15.8%         30 days
                    23.9%         112 days
6/20/2001         2         25.5%         93 days
3/12/2001         4         11.4%         11 days
9/15/2000         9         12.4%         33 days
7/26/2000         3         9.0%         83 days
1/24/2000         6         16.4%         44 days
6/15/1999         2         6.7%         122 days
12/22/1998 (3)         2         0.2%         1 day
7/21/1998 (4)         1         19.7%         41 days
12/11/1997         11         5.8%         32 days
6/12/1996         3         8.8%         34 days
10/09/1995         6         1.7%         1 day
9/19/1994         7         8.2%         65 days
1/25/1994         14         9.6%         69 days
11/03/1993         3         2.1%         2 days
12/02/1991         9         3.5%         7 days
6/27/1990         17         16.3%         91 days
11/01/1989         36         5.0%         91 days
10/11/1989         2         10.0%         5 days
9/14/1987         5         38.2%         36 days
7/14/1986         9         3.6%         21 days



20年圖睇來跌副好細, 當中股災好多人要跳樓, 像剛過去的5月份大跌, 其實也只係8%, 問你怕唔怕? 20年後既圖表也會不起眼...




2000年至2004年共有7次訊號發出, 結果如下

李隆基

總括而言, 這方法是當發覺同時有比較多的股在某日去到新高位時, 也有比較多的股在同日去到新低位. 這代表市場經濟好壞沒有統一的看法. 而且指數一路在上升趨勢, 可是跌的股比升的股多時, 這可能表示只是少數上升的股份正在推高大市, 所以當這些少數上升的股份不再受追捧或獲利回吐時, 會因所有股份同時下跌而觸發股災.

李隆基

總括而言, 這方法是當發覺同時有比較多的股在某日去到新高位時, 也有比較多的股在同日去到新低位. 而且指數一路在上升趨勢, 可是跌的股比升的股多.

Diver

總括而言, 這方法是當發覺同時有比較多的股在某日去到新高位時, 也有比較多的股在同日去到新低位. 而且指數 ...
李隆基 发表于 2010-8-15 17:03

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