求教southwave

yxyz · 发表于 2009-4-28 01:27 AM

我昨天也在4710买DAX put DB4BP8,我们Hebel一样,为什么收益差别这大?KO比普通OPTION风险大?

southware · 发表于 2009-4-28 02:37 AM

你买的是optionschein吗？我一开始也买过optionschein, 发现其波动不仅跟DAX的波动有关系，还和剩下的laufzeit有关系，所以我后来就转买KO了，因为KO的价格基本只和DAX的波动有关系，所以其走势更容易把握。和一般的 Optionsschein不同的是Knock out有一个Schwelle，一旦跌破或涨过这个Schwelle，就一文不值。而没有超过这个上限或下限的话，波动会非常大，而且不象普通的 Optionsschein那样受Vola影响。所以是一种比较fair的金融产品。

southware · 发表于 2009-4-28 02:38 AM

Ops有内在的价值和时间价值，所以建议买还有很长时间到期的，这样有想象的空间，万一错了，也有翻身的时间。普通的Ops不好的就是银行可以随时调整Vola,以至于你的利润降到最小。

yxyz · 发表于 2009-4-28 02:52 AM

3# southware
感谢,Knock-out是止损价吧,你选时,考虑的是阻力和支撑位,还是其它?

xzanw · 发表于 2009-4-28 04:31 AM

The DB WXXLP DAX (DB34XM) is again 50% up than yesterday. Great benefits!!

金瓶梅 · 发表于 2009-4-28 04:42 AM

SOUTHWARE 俺能小声的问你一句，你这么高的杠杆，没有WIPE OUT 的时候吗? 不
怕么? 别和我说你一次放两百

southware · 发表于 2009-4-28 06:04 AM

有过被wipe out的经历，不过现在我设止损，不等它wipe out，我早就出来，而且现在基本是选在支撑位或者阻力位入场，所以又进一步降低被止损的次数，一个好的入场点可能要经过好几次的止损才最终买到，昨天是运气，买了后大盘就开始回调，一般没有这么好的运气。不能把投机建立在好运上，而要建立在严格的纪律和耐心上。严格止损，不等到关键位置不出手。

southware · 发表于 2009-4-28 06:08 AM

昨天之所以在4710出手买PUT,是因为上周二一天的下跌，抵过后来4天的反弹，根据n vs n原则，上升的动能在减弱，4710虽然高于之前的高点，但S&P并没与创新高，所以我赌DAX只是假突破4700.我买入PUT后将止损设在4720，因为我认为如果突破4720，可以认为DAX是真突破4700，那么我所冒的风险大概就10几点，而潜在的利润是这个风险的好多倍。如果我被止损了，我没有被套，损失也不大，不妨碍我后面的交易。

southware · 发表于 2009-4-28 06:09 AM

3# southware
感谢,Knock-out是止损价吧,你选时,考虑的是阻力和支撑位,还是其它?
yxyz 发表于 2009-4-28 03:52

不是止损价，我一般选KO离我买入位置200-300点之间的买入。

guelder_rose · 发表于 2009-4-28 07:28 AM

是啊。觉得southware 的判断总是很准啊。每次都是大跌之前就出手。出手很准啊。

金瓶梅 · 发表于 2009-4-28 08:15 AM

谢谢。
我计算4710买入， 4720卖出，加点差 1%，外加手续费20块一来回, 这样如果
投入1千就损失 3%，你的意思是得损失个几个3%，才能抓住

金瓶梅 · 发表于 2009-4-28 08:25 AM

如何按你的止损，我怎么也得3:1( 损失 3次赚一次

)。那以投入1千为假设前提，
我那次赢利一定要在10% 以上才能COVER 3次3% ， RIGHT? 如果投入5千， 20+5，
000*1%=1，5%*5000，就是那一次赢利在5% 就可以COVER LOSS

southware · 发表于 2009-4-28 10:58 AM

风险报酬比至少要有3比1，否则使用止损的办法就很被动了。我一般用20点左右的止损换至少100点的利润，所以风险报酬比可以达到3比1. 金老大是怎么操作的，如果金老大留10%以上的距离的话，基本不会有被KO的风险，不使用止损也行。因为我有被KO的风险，所以我要使用止损。

金瓶梅 · 发表于 2009-4-28 11:12 AM

以前我进出很频繁，后来发现这高昂的手续费。。。。。。。。。。。。

SP KO 买卖价格差有 1-2%，，就是说要是TOUCH止损就出来，那得累死

而且不敢设20点，一个消息又把我少出来，

买入位子如果在水下，如果30% 低于我的买入价了, 回调时候撤
买入位子如果在水上，如果30% 高于我的买入价了，风向不对就撤

southware · 发表于 2009-4-28 12:40 PM

我这几次用止损的办法，利润还是远多于止损的成本，我也是在试，看看这个办法在实际中到底能不能行得通

平常心 · 发表于 2009-4-29 11:51 AM

2# southware
这段好象转用了我的原创啊，呵呵

southware · 发表于 2009-4-29 11:52 AM

2# southware
这段好象转用了我的原创啊，呵呵
平常心发表于 2009-4-29 12:51

是的，引用了你的博客，呵呵。

xzanw · 发表于 2009-4-29 12:34 PM

southware，你象是老亥第二了呵呵

nomattewhen · 发表于 2009-4-29 03:50 PM

想问一下所谓的卖出是指买入call or put来平仓还是卖出已经买入的ko?

nomattewhen · 发表于 2009-4-29 06:56 PM

另外还请指教如何通过basis product（dax, s&p）的kurs来设置止损而不是通过put call的价格？

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