大家来说说Short UVXY的可行性

zhyuan04

最近我在VIX 40-60的区间short UVXY, 大概使用20-30%的仓位。感觉盈利空间挺大的，也不需要去追高科技股。 如果短期内volitility涨上去也可以装死，一般很快就会再跌回来。 请问各位老大这个trading strategy 可行性？还有是UVXY是否是最好的short candidate?

td2020

告诉你， 其实不是一个好办法。
如果VIX涨倒８０，你的账面损失差不多200%.如果你用30%的钱买， 那时你的账号里估计只剩下30%的钱， 你的buy power 全没了。

以前文学城有个老兄吹牛， 天天忽悠小散short TVIX, 2 月的时候TVIX 50-60他天天喊 short TVIX,    简直就是弱智， 后面经常是第2天一起床TVIX就涨50%， 割肉都来不及， 最高涨倒1000多， 就20天时间翻了20-30倍。如果你不割肉， 账号早就被清0了。
他的理论就是TVIX长期永远是越来越低。

问题是他忽略了一点，他的账号没有unlimited buy power.

世界上没有那么容易赚钱的事情的。有的话大家都去做了。不要以为别人笨。

td2020

还有万一那天VIX一天就翻倍，　说不定你的账号立马就被Etrade 给平仓了。

这种事情以前就发生过， 以前有一下VXX就一天翻倍了，结果清掉一堆看空VIX的。

这种几率是很低， 但是说不定你就碰上了。

同学， 你太低估做空VIX的 风险了

SeekerOnNow

这跟空QQQ或UDOW是不是一样的道理？都有被清空的可能？

Cobra

td2020 发表于 2020-5-16 04:43 PM
告诉你， 其实不是一个好办法。
如果VIX涨倒８０，你的账面损失差不多200%.如果你用30%的钱买， 那时你的 ...

Cobra

SeekerOnNow 发表于 2020-5-16 05:25 PM
这跟空QQQ或UDOW是不是一样的道理？都有被清空的可能？

QQQ，不可能一天涨100%，不像VIX，所以相对来说风险小点。

但是，任何做空（除非用SQQQ，这种reversed fund），都随时可能被broker要求平仓，因为你本身就是借的broker的股，如果broker手头持股被他的客户要求卖出的话，broker会强行把你的仓平掉。

zhyuan04

Cobra 发表于 2020-5-16 07:23 PM
QQQ，不可能一天涨100%，不像VIX，所以相对来说风险小点。

但是，任何做空（除非用SQQQ，这种reversed ...

谢谢分享

zhyuan04

td2020 发表于 2020-5-16 04:51 PM
还有万一那天VIX一天就翻倍，　说不定你的账号立马就被Etrade 给平仓了。

这种事情以前就发生过， 以前有 ...

谢谢分享

zhyuan04

谢谢分享

fzfz

UVXY不知道.

TVIX的保证金有些交易所是500%. 你用20%的钱买, 涨一分钱就爆仓了. (可能16.67%的钱买就爆了. 不太懂.)

tcm328pan

SeekerOnNow

Cobra 发表于 2020-5-16 07:23 PM
QQQ，不可能一天涨100%，不像VIX，所以相对来说风险小点。

但是，任何做空（除非用SQQQ，这种reversed ...

谢谢蛇大！还好买的是SQQQ，就慢慢熬着了，当买的长期PUT 对冲下。

Cobra

SeekerOnNow 发表于 2020-5-16 09:51 PM
谢谢蛇大！还好买的是SQQQ，就慢慢熬着了，当买的长期PUT 对冲下。

SQQQ损耗很厉害的。不过Put也损耗很厉害就是了。

zhyuan04

Cobra 发表于 2020-5-16 07:23 PM
QQQ，不可能一天涨100%，不像VIX，所以相对来说风险小点。

但是，任何做空（除非用SQQQ，这种reversed ...

老蛇那买远期的UVXY的PUT怎么样呢？是不是个好的策略？

Cobra

zhyuan04 发表于 2020-5-16 10:16 PM
老蛇那买远期的UVXY的PUT怎么样呢？是不是个好的策略？

只有Deep in the money的put才没有损耗。也许可以。不知道其他人能不能想出啥漏洞。

Cobra

zhyuan04 发表于 2020-5-16 10:16 PM
老蛇那买远期的UVXY的PUT怎么样呢？是不是个好的策略？

现在直接short风险不小，可能他会涨个三四倍，你得准备5倍的margin才安全，但是如果VIX涨到80以上，历史高点的时候short，应该有机会吧。我知道你的本意是无脑short，长期持有，靠它自身的损耗赚钱。但是可能还是要找时机，否则风险确实不小，你要准备五倍的钱，那就没有意思了。

ranchgirl

not think about these things any more. safety first

noname6688

买三倍牛或熊ETF，多数时候每天9%涨幅，看准了隔夜HOLD，起码没有平仓风险

Elephant

Cobra 发表于 2020-5-16 10:37 PM
只有Deep in the money的put才没有损耗。也许可以。不知道其他人能不能想出啥漏洞。

去看看它的期权价格就知道了，现在40块钱，要深到100put去了，

Cobra

Elephant 发表于 2020-5-17 06:20 PM
去看看它的期权价格就知道了，现在40块钱，要深到100put去了，

那当然，买deep in the money，就没想着便宜。这个相对安全些，不会因为暴涨，而需要4到5倍的margin储备，但是缺点也有，毕竟还是有到期时间的。他是准备长远赚free money的。

Anyway，由于风险存在，能赚的有限，毕竟不敢重仓，除非VIX在80以上。