ninjatrader怎么对两个DataSeries进行运算？

chuaner

不好意思问个初级问题：譬如我有两个股票AAPL跟GOOGLE.
我的策略是：

Enter Long if
AAPL/GOOGLE < Bollinger Band (AAPL/GOOGLE， 20， 2） (低于BBand下沿)

Enter Short if
AAPL/GOOGLE > Bollinger Band (AAPL/GOOGLE， 20， 2）（高于BBand上沿）

其中AAPL跟GOOGLE是两个Data Series，Ninja里面好像不能直接用Data相除。

盈透阿狗

自己编写一个自动交易程序，比通过ninjatrader制定交易规则，要方便容易的多。

chuaner

盈透阿狗 发表于 2017-5-31 08:26 PM
自己编写一个自动交易程序，比通过ninjatrader制定交易规则，要方便容易的多。

多谢回答，请问您用什么平台写自动交易程序呢？

坚强的蛋炒饭

我记得STOCKCHARTS 好象可以 做除法比较的.
我多年不用了. 不知道现在是否还可以?

Cobra

你要先写一个两个dataseries相除的indicator，然后对这个indicator去bollinger.

dataseries相除的indicator我正好写了一个，你在这基础上加bollinger就可以了。以下是NJ7的代码。


#region Using declarations
using System;
using System.ComponentModel;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.Xml.Serialization;
using NinjaTrader.Cbi;
using NinjaTrader.Data;
using NinjaTrader.Gui.Chart;
#endregion

// This namespace holds all indicators and is required. Do not change it.
namespace NinjaTrader.Indicator
{
    /// <summary>
    /// Plot relative strength between two symbols.
    /// </summary>
    [Description("Plot relative strength between two symbols.")]
    public class RelativeStrength : Indicator
    {
        #region Variables
        // Wizard generated variables
            private string dividendSymbol = @""; // Default setting for DividendSymbol
            private string dividerSymbol = @""; // Default setting for DividerSymbol
        // User defined variables (add any user defined variables below)
                        private bool invertOnly = false ;
        #endregion

        /// <summary>
        /// This method is used to configure the indicator and is called once before any bar data is loaded.
        /// </summary>
        protected override void Initialize()
        {
                        if( String.Compare( this.dividendSymbol, "^ONE", true ) == 0 )
                                this.invertOnly = true ;
                        else if( this.dividendSymbol != "" )
                                //Add( this.dividendSymbol, this.BarsPeriod.Id, this.BarsPeriod.Value ) ;
                                Add( this.dividendSymbol, PeriodType.Day, 1 ) ;
                       
                        if( this.dividerSymbol != "" )
                                //Add( this.dividerSymbol, this.BarsPeriod.Id, this.BarsPeriod.Value ) ;
                                Add( this.dividerSymbol, PeriodType.Day, 1 ) ;
                               
            Add( new Plot( Color.Orange, "RelativeStrength" ) ) ;
                       
            Overlay                                = false ;
                        DisplayInDataBox        = false ;
                        PaintPriceMarkers        = false ;
                       
        }
               
        /// <summary>
        /// Called on each bar update event (incoming tick)
        /// </summary>
        protected override void OnBarUpdate()
        {
                        // We have multiple bars, so skip if this is not called for primay bar.
                        if( this.BarsInProgress != 0 )
                                return ;               
                       
                        Value.Set( 0 ) ;
                       
                        // No parameter specified, then simply invert the main data.
                        if( this.dividendSymbol == "" && this.dividerSymbol == "" ||
                                this.invertOnly && this.dividerSymbol == "" )
                        {
                                Value.Set( 1.0 / Close[0] ) ;
                                return ;
                        }
                       
                        if( this.dividendSymbol != "" && this.dividerSymbol != "" )
                        {
                                // No data for the first symbol yet.
                                if( this.CurrentBars[1] < 0 )
                                        return ;
                               
                                // No data for the 2nd symbol yet.
                                if( !this.invertOnly && this.CurrentBars[2] < 0 )
                                        return ;
                        }
                       
                        if( this.invertOnly )
                                Value.Set( 1.0 / Closes[1][0] ) ;
                        else
                    Value.Set( Closes[1][0] / Closes[2][0] ) ;
                       
        }

        #region Properties
        [Description("Dividend symbol. Use ^ONE to reverse the DividerSymobl.")]
        [GridCategory("Parameters")]
        public string DividendSymbol
        {
            get { return dividendSymbol; }
            set { dividendSymbol = value; }
        }

        [Description("Divider symbol.")]
        [GridCategory("Parameters")]
        public string DividerSymbol
        {
            get { return dividerSymbol; }
            set { dividerSymbol = value; }
        }
        #endregion
               
    }
       
}

#region NinjaScript generated code. Neither change nor remove.
// This namespace holds all indicators and is required. Do not change it.
namespace NinjaTrader.Indicator
{
    public partial class Indicator : IndicatorBase
    {
        private RelativeStrength[] cacheRelativeStrength = null;

        private static RelativeStrength checkRelativeStrength = new RelativeStrength();

        /// <summary>
        /// Plot relative strength between two symbols.
        /// </summary>
        /// <returns></returns>
        public RelativeStrength RelativeStrength(string dividendSymbol, string dividerSymbol)
        {
            return RelativeStrength(Input, dividendSymbol, dividerSymbol);
        }

        /// <summary>
        /// Plot relative strength between two symbols.
        /// </summary>
        /// <returns></returns>
        public RelativeStrength RelativeStrength(Data.IDataSeries input, string dividendSymbol, string dividerSymbol)
        {
            if (cacheRelativeStrength != null)
                for (int idx = 0; idx < cacheRelativeStrength.Length; idx++)
                    if (cacheRelativeStrength[idx].DividendSymbol == dividendSymbol && cacheRelativeStrength[idx].DividerSymbol == dividerSymbol && cacheRelativeStrength[idx].EqualsInput(input))
                        return cacheRelativeStrength[idx];

            lock (checkRelativeStrength)
            {
                checkRelativeStrength.DividendSymbol = dividendSymbol;
                dividendSymbol = checkRelativeStrength.DividendSymbol;
                checkRelativeStrength.DividerSymbol = dividerSymbol;
                dividerSymbol = checkRelativeStrength.DividerSymbol;

                if (cacheRelativeStrength != null)
                    for (int idx = 0; idx < cacheRelativeStrength.Length; idx++)
                        if (cacheRelativeStrength[idx].DividendSymbol == dividendSymbol && cacheRelativeStrength[idx].DividerSymbol == dividerSymbol && cacheRelativeStrength[idx].EqualsInput(input))
                            return cacheRelativeStrength[idx];

                RelativeStrength indicator = new RelativeStrength();
                indicator.BarsRequired = BarsRequired;
                indicator.CalculateOnBarClose = CalculateOnBarClose;
#if NT7
                indicator.ForceMaximumBarsLookBack256 = ForceMaximumBarsLookBack256;
                indicator.MaximumBarsLookBack = MaximumBarsLookBack;
#endif
                indicator.Input = input;
                indicator.DividendSymbol = dividendSymbol;
                indicator.DividerSymbol = dividerSymbol;
                Indicators.Add(indicator);
                indicator.SetUp();

                RelativeStrength[] tmp = new RelativeStrength[cacheRelativeStrength == null ? 1 : cacheRelativeStrength.Length + 1];
                if (cacheRelativeStrength != null)
                    cacheRelativeStrength.CopyTo(tmp, 0);
                tmp[tmp.Length - 1] = indicator;
                cacheRelativeStrength = tmp;
                return indicator;
            }
        }
    }
}

// This namespace holds all market analyzer column definitions and is required. Do not change it.
namespace NinjaTrader.MarketAnalyzer
{
    public partial class Column : ColumnBase
    {
        /// <summary>
        /// Plot relative strength between two symbols.
        /// </summary>
        /// <returns></returns>
        [Gui.Design.WizardCondition("Indicator")]
        public Indicator.RelativeStrength RelativeStrength(string dividendSymbol, string dividerSymbol)
        {
            return _indicator.RelativeStrength(Input, dividendSymbol, dividerSymbol);
        }

        /// <summary>
        /// Plot relative strength between two symbols.
        /// </summary>
        /// <returns></returns>
        public Indicator.RelativeStrength RelativeStrength(Data.IDataSeries input, string dividendSymbol, string dividerSymbol)
        {
            return _indicator.RelativeStrength(input, dividendSymbol, dividerSymbol);
        }
    }
}

// This namespace holds all strategies and is required. Do not change it.
namespace NinjaTrader.Strategy
{
    public partial class Strategy : StrategyBase
    {
        /// <summary>
        /// Plot relative strength between two symbols.
        /// </summary>
        /// <returns></returns>
        [Gui.Design.WizardCondition("Indicator")]
        public Indicator.RelativeStrength RelativeStrength(string dividendSymbol, string dividerSymbol)
        {
            return _indicator.RelativeStrength(Input, dividendSymbol, dividerSymbol);
        }

        /// <summary>
        /// Plot relative strength between two symbols.
        /// </summary>
        /// <returns></returns>
        public Indicator.RelativeStrength RelativeStrength(Data.IDataSeries input, string dividendSymbol, string dividerSymbol)
        {
            if (InInitialize && input == null)
                throw new ArgumentException("You only can access an indicator with the default input/bar series from within the 'Initialize()' method");

            return _indicator.RelativeStrength(input, dividendSymbol, dividerSymbol);
        }
    }
}
#endregion

Cobra

^ONE的参数解释一下，可能有人只想对price取倒数，所以就引入了^ONE，否则就是两个symbol做参数就好，你的情况是AAPL和GOOGL，把我的代码直接拷贝入你新创建的indicator，就好了，记得要覆盖新创建的indicator自动生成的所有代码。

使用的时候就是这样的：



RelativeStrength( AAPL, GOOGL )[0] < Bollinger( RelativeStrength( AAPL, GOOGL ), 20, 2 ).Lower[0]

Cobra

再说一遍，这代码是for NT7的，你是NT8的话，不能直接用，要转换成NT8的格式，或者copy我代码中真正运算的部分到你NT8自动生成的indicator里。

Cobra

这个告诉你如何生成new indicator。你在wizard出来后，不用点击next，直接点击generate。然后把我的代码整个覆盖进去就好了。

Cobra

嗯，不用那么麻烦，我生成了一个dll，你直接就可以用了。好像copy到NT7/bin目录下就能用了，具体我忘了，你自己试试吧。源程序我也给你了，good luck。

九天

Cobra 发表于 2017-5-31 10:22 PM
^ONE的参数解释一下，可能有人只想对price取倒数，所以就引入了^ONE，否则就是两个symbol做参数就好，你的情 ...

老蛇大雅才。听听京剧里是这么唱的。得把名字换一下。
https://www.youtube.com/watch?v=9IYo3hGD0KI

九天

1，求师，得到老蛇等专家指导。他们写Ninja Script十几年，老码农识途，或者说熟能生巧，巧而成精。
2，拜友，找个当地炒股码农，聊聊天， 谈笑间，樯橹灰飞烟灭。
3，自学。打开NijiaTrade，
先File-->connect-->External Date Feed,确保AAPL和GOOGLE的数据来源。
再Tools-->Edit NinjaScript -->Bollinger, 熟悉一下这个指标的源码结构。
然后Tools-->New Ninja Script，安部就班写吗。

不会写，或者写错误，一点也不丢人，就反复查Help-->Ninja Script，以及Tutorials,熟能生巧，巧而成精.


听说，Ninja的Build System，可把手机数据画图出来，没实践，期盼你和高手方便的时候指教。

盈透阿狗

chuaner 发表于 2017-5-31 08:47 PM 多谢回答，请问您用什么平台写自动交易程序呢？

我使用的是Interactive Broker, 交易平台是: Trader Workstation (TWS), 支持Windows、Linux、包括手机等多平台。 支持多种编成语言接口，如Java，C++等：

我的自动交易系统是使用跨平台Qt C++完成的。分为数据采集、交易算法和自动交易三个模块。

1. 数据采集，可以使用yahoo或Google提供免费接口，也可以自由改换到IB的商业接口：
   

       void reqMktData(TickerId id, const Contract &contract,const std::string &genericTicks, bool snapshot, const TagValueListSPtr& mktDataOptions);

2. 交易算法是交易规则的集合，经过训练、学习、优化、卷积、回测得到的稳定系统。
3. 自动交易就是把买卖信号提交给TWS的一个函数调用：

       void placeOrder(long id, const Contract &contract, const Order &order);

自己动手，丰衣足食。

ice_tea

楼上的老大都很牛

chuaner

Cobra 发表于 2017-5-31 10:16 PM
你要先写一个两个dataseries相除的indicator，然后对这个indicator去bollinger.

dataseries相除的indica ...

哇塞，太赞了，多谢老大，我回去研究一下。

Elephant

littletiger

盈透阿狗 发表于 2017-6-1 06:42 AM
我使用的是Interactive Broker,
交易平台是: Trader Workstation (TWS), 支持Windows、Linux、包括手机 ...

laoda,
can you share your 数据采集?

cc2265

盈透阿狗

littletiger 发表于 2017-6-1 09:59 PM laoda, can you share your 数据采集?

自动交易三部曲：

• （1）先从采集数据开始；
• （2）再总结经验，开发算法；
• （3）再回测、优化。

做任何事情，都要有方法。如果你知道做某一件事情的方法。那么，你会觉得很好做，一点也不难。这就是【会者不难】。 同样，如果你不知道做某一件事情的最佳方法，那么，你会觉得很难做。这就是【难者不会】。

有些朋友可能会说“万事开头难”，那我就说说第一步：如何采集股票的交易价格。

把下面一行，拷贝到你的网页浏览器的地址中，按回车 就会得到SPY这支股票的当前价格。

http://finance.google.com/finance/info?client=ig&q=NASDAQ:SPY

得到的字串中包含“l”：最新交易的价格，以及“lt_dts”交易发生的时间:

"l":"238.38",	
"lt_dts":"2017-05-02T10:14:25Z"

如果写一个循环程序，每分钟询问一次，你就可以得到每分钟SPY的交易的实时价格时间序列。这就完成了第一步，数据采集，就这么简单。