股神们，求解答

sorry

我一直关注VIX_021517C21，10天了，theta基本都是0.04-0.03，这么说10天之内应该掉了0.3-0.4

但是为什么vix天天基本0波动，但是option的价格横着走呢？和decay一点关系都没有？ 不应该损很多了么？求神人们给个解答

Elephant

我刚看了一下，theta是-0.02，那就是每天$0.02两美分，今年九个交易日，开年第一天最高最低价0.80-0.70，收盘bidxask 0.65x0.75，没什么不对劲的。

sorry

Elephant 发表于 2017-1-13 03:42 PM
我刚看了一下，theta是-0.02，那就是每天$0.02两美分，今年九个交易日，开年第一天最高最低价0.80-0.70，收 ...

我的thinkorswim显示theta 0.3-0.4。。。。

周末2天是没theta decay么？ 我记得周末2天不是也都算么？

Elephant

理论上算吧，可是实际上长周末三天，起码严重打折的。

sorry

比如今天vix关 -2.7%， 但是option +10%.....这又如何解释

coldcold

sorry 发表于 2017-1-13 08:05 PM
比如今天vix关 -2.7%， 但是option +10%.....这又如何解释

我记得哪里看到过vix option跟一般option 不一样。vix option反映的是OE day当天的预期价格, 不一定跟着cash  price走。

Elephant

vix option 是 vix future 的 option。股价变化当然最直接影响option的价格，还有其他因素影响。

Elephant

vix  二月份期货周五涨了0.3%