VIX值设定

青影

1.0% move 1/3 of days  VIX=16
1.5% move 1/3 of days  VIX=24
2.0% move 1/3 of days  VIX=32

happymaker

没看懂

青影

happymaker 发表于 2016-8-11 01:25 PM
没看懂

在1/3天里，如果SPX Move 1%，那么VIX的值就=16，其余类推

风行过

小青妹妹啊。你这不是给小熊太多的遐想了吗。

watchdog

风行过 发表于 2016-8-11 01:56 PM
小青妹妹啊。你这不是给小熊太多的遐想了吗。

瞎想

青影

风行过 发表于 2016-8-11 01:56 PM
小青妹妹啊。你这不是给小熊太多的遐想了吗。

周1看到有个大单子卖出45000个 14 Sept Put @0.95（成交价格是bid Side）

我周2上午看到 14/11.5 Put Credit Spread 能卖1~1.05， 就卖了几个

然后就想知道VIX的值在什么情况下能涨到14以上

不要遐想，偷偷赚钱。。。

风行过

青影 发表于 2016-8-11 04:19 PM
周1看到有个大单子卖出45000个 14 Sept Put @0.95（成交价格是Ask Side）

我周2上午看到 14/11.5 Put  ...

都是闷声发财的大东家。

MLat42

SPX 在30天上下涨幅=VIX/sqrt(12). 现在是11.68/sqrt（12）= 3.37% 这个概率是1倍标准差，也就是68%的概率spx在30天上下波动3.37%。

tcm328pan

happymaker 发表于 2016-8-11 01:25 PM
没看懂

Thanks

luckystar2006

风行过 发表于 2016-8-11 03:37 PM
都是闷声发财的大东家。

+1

She and Ms. oldpigwang are above our level

Hutong9999

"周1看到有个大单子卖出45000个 14 Sept Put @0.95（成交价格是bid Side）"

这是怎么看到的？特别是bid还是ask side

watchdog

Hutong9999 发表于 2016-8-11 11:22 PM
"周1看到有个大单子卖出45000个 14 Sept Put @0.95（成交价格是bid Side）"

这是怎么看到的？特别是bid还 ...

一般成交价格是bid Side的是卖出

Hutong9999

谢谢！