关于gap fill的member only贴，对大家来讲是MHP了今天，但可以看看我是如何简化的

Cobra

今天额外增加一版报告是因为我看见有同学讨论说有80%的机会周五的gap会补，所以我就研究了一下。老实说，最初我是很不以为然的，到现在还在讨论补gap，有没有搞错？自2009年大牛市以来，已经有数不清的gap没有补了，所以我早就不再把gap当回事了。

 

下面第一幅图是说自2009年大牛市以来，90%的SPY high to low gap最终都被补了。不过问题是，有时候要一年多才回来补gap，因此这个90%没有操作的意义。我们需要知道平均多久可以补一个 gap，以及在补 gap前，SPY还能涨多少。图很大，需要点击两次才能看原图大小。

由于写一个程序去计算平均多久补一个gap稍微有一点点复杂，所以下面的图把问题简化一下。只数今天的low比昨天的high高0.6%+的gap，也就是类似周五(05/08)的那个gap。此外，凡是需要个把月才能补的gap都算作是没有补，这个应该符合逻辑，因为你多半不会等那么久。这样算下来，大约有75%的机会，周五的那个gap在短时间内会被补掉，详见下图的解释。图很大，需要点击两次才能看原图大小。

希望以上的研究对大家有些帮助。

Cobra

下面是今天SPY daily图，gap补了。

Cobra

下面试昨天晚上members only报告进一步的简化，可惜样本太少。


周末特别版报告提到了补0.6%+ high to log gap的几率是75%。下面的图进一步缩小范围，0.6%+ gap以后第二天又收红且跌破gap day low的情况。在2009年大牛市以来只有3例，看着非常类似SPY现在的走法，good，但很可惜，样本太少，不能说明什么问题。图很大，需要点击两次才能看原图大小。

lovefreedom

源济

谢谢！

mitwkwk

看明白了

acoust

wreckbeach

75%的成功率，很高了，

Premier1K

cobra  前辈意思是 周三 要涨了 ？ 后面对牛牛有利

xiaoxiao08

Cobra

Premier1K 发表于 2015-5-12 06:21 PM
cobra  前辈意思是 周三 要涨了 ？ 后面对牛牛有利

恩，这个我倒是没有想过。问题是只有3例，还是不说明啥问题。

Ed02

Premier1K

Cobra 发表于 2015-5-12 07:24 PM
恩，这个我倒是没有想过。问题是只有3例，还是不说明啥问题。

cobra , 给大家个解释吧？特别是你另外一个帖子的图，　担心明天的走势呢。　　　

RespectRisk

盯着这些红杠杠看了半天，恍然：大牛市的，做什么空啊。靠gap fill 75%的成功率来做空，看上去可行，可实际上要求速战速决，而且收益不是很高，一不留神被套，恨不得永世不得翻身。还不如gap up追高，最终100%的赢率。我不是给大家提操作建议追高什么的啊，只是看图发感慨。

Cobra

Premier1K 发表于 2015-5-12 08:32 PM
cobra , 给大家个解释吧？特别是你另外一个帖子的图，　担心明天的走势呢。　　　

明天走势我不知道。

但是按照最近涨2天跌2天的规律看，今天熊熊虽然免强跌了2天，但力道明显的弱了，所以明天如果能涨，熊熊有理由担心。明天如果跌，我不方便说，但是你也可以看到是change in character，涨2天跌2天的平衡被打破了。

九天

多谢，又跟老蛇学习到了经验。
观察了去年10月以来的SPY， 共出现14个Gap。

大家上班是每月拿钱的，所以炒股每月不赚钱就没有意义了，因此，超过1个月没有Close的Gap就归属为缺口不补。
这样，2，3，4，5，8号Gap都属于缺口不补，出现概率为36%。

貌似VIX大跌时的Gap， 容易缺口不补。

vying

zhao

Cobra

九天 发表于 2015-5-13 04:53 AM
多谢，又跟老蛇学习到了经验。
观察了去年10月以来的SPY， 共出现14个Gap。

有道理，thank you!

北京哥哥

你用什么软件写测试程序？