谁有兴趣研究这个?-- 合作编程搞出来？好象是统计smart money预测

nickll

http://www.indexarb.com/index.html   如题．有兴趣的报一下．

mitwkwk

太笨了，没看懂

九天

这可是好东西，可以买Ｒｅａｌ　Ｔｉｍｅ的，每月３０００美元。

卖 Premium　的公司，是在　Ｎａｓｄａｑ　Ｌｅｖｅｌ　２做的，
所以，最好找到有在Ｎａｓｄａｑ写码经验的朋友，或者找一位接口软件工程所，自己作ＤＡＴＡ　Ｆｅｅｄ。

强烈支持你，

有时间请点击，其实咱们俩差不多想到一块了。
http://www.hutong9.net/home.php? ... o=blog&id=45579

雷霆万钧

这个应该是赚钱的不多的模式之一，但是问题是，如何计算FV， SA，  ST， BT， BA。 如果有想法，可以联系我，我是软件+DTer

nickll

九天 发表于 2015-4-11 02:06 AM
这可是好东西，可以买Ｒｅａｌ　Ｔｉｍｅ的，每月３０００美元。

卖 Premium　的公司，是在　Ｎａｓｄ ...

首先我要说俺还老土，不太懂．这个站我也看得迷迷糊糊．　应该是统计option的资金流向的，类似Ｍoney follow.

Level 2的数据收费不菲，而且不见得众多DT高人强赞．有大作用的话这个数据就不会存在，因为如能成为富翁机器的话，它就应该被消失(ＭＭ换手法或彻底成绝密)．

我的观点这个站是跟踪smart money的一种吧．得先搞清楚理论可行不．有兴趣与各位探讨更深入的．Ｏption上普遍上看OI,　估maxpain.但准确率是要看经验积累没有死信号．如果有好可行性的方案，咱们合作！

我目前的程序是捉ＳＥＣ的报表(１３，form4)，也得看积累经验看那些信号而且是只能是长长线的，因为ＭＭ也知道那是公开的．

nickll

雷霆万钧 发表于 2015-4-11 09:32 AM
这个应该是赚钱的不多的模式之一，但是问题是，如何计算FV， SA，  ST， BT， BA。 如果有想法，可以联系我 ...

谢谢．参照我上面说的．

一是理解他们的方法，计算数据，　二还得看数据收集难度．不过要明说的是，越是要"快"交易(ＤＴ), 数据收集越难且收费高．　我基本认定没有什么便宜的系统可以帮助快速并ＷＩＮ　ＭＭ.　总的来说，你能码，ＭＭ更能码．

以前有过一阵子割头皮交易程序风光过，但胜率也下降或被限制了．多交流是需要的，看什么还能搞一搞．

雷霆万钧

nickll 发表于 2015-4-11 10:02 AM
谢谢．参照我上面说的．

一是理解他们的方法，计算数据，　二还得看数据收集难度．不过要明说的是，越 ...

个人觉得，MM最牛逼的地方是可以CREATE FAILER 和ＦＡＬＳＥ　breakout 来控制TRADER的心里，打乱计划。
如果，有数据可以揭发出MM的假象做算法TRADING，赢的机会还是比较大。
BTW，您原来那些SCALPER的算法或者ＰＡＴＴＥＲ　可以共享下
？

nickll

雷霆万钧 发表于 2015-4-11 10:26 AM
个人觉得，MM最牛逼的地方是可以CREATE FAILER 和ＦＡＬＳＥ　breakout 来控制TRADER的心里，打乱计划。
...

不好意思啦，才刚开始想码点有效率的方法，那有什么算法，目前就是一个破程序，收数据，看那个大户动作．股价大多见光报表时就已拉高了或潜伏很长长长时间，回头一看才发觉Ｎ年前这个家伙入过货．　一句话，有很多小鳄或聪明人已经先走好多年了．看那可以跟得上．

九天

nickll 发表于 2015-4-11 09:51 AM
首先我要说俺还老土，不太懂．这个站我也看得迷迷糊糊．　应该是统计option的资金流向的，类似Ｍoney f ...

国内有几万人使用 Sterling，曾有东家异想天开，问有没有可能在利用Sterling的DATA Feed，
做出FV， PREM，和所有金融大佬的交易信息等，因为每月需要花3000美元甚至6000美元才能买到。

我个人相信，必须买Bloomberg的优质DATA Feed， 每台彭博终端月费2090美元，
外加Nasdaq Level 2的实时报价费。所以最好跟 彭博 用户合作研究， 源码共享。这是互利的事，
有了优质DATA Feed，合作写码不难，但调试难，大家都忙，只能分工合作主要在晚间和周末业余调试。

如果用Sterling， 应该可以扫描金融大佬比如高盛等在12种股票的交易价位和交易量。
是在5秒钟里，还是在12秒钟，1分钟，甚至5分钟里完成扫描，谁也不知道。所以这种土法上马，
必须简化，放弃FV和PREM的计算。仅仅根据定期发现的大佬们的交易量和Pattern的关系，
决定我们的交易，因为许多稳定赚钱的DT交易员就是大概这么做的，我们不过是把手工操作程序化，成功的概率大。

有没有可能在Ninja， IB上做FV和PREM，我持怀疑，因为其DATA Feed也是二流的。但是可以做力所能及的事。
比如在Ninja上， 仅仅根据30多种标准Pattern的识别，进行交易，放弃对金融大佬们的交易量的跟踪，因为Ninja的
Level 2是DOM型，根本没有金融大佬们的交易信息。
如果30位喜欢写码又做过DT的朋友业余远程合作，每入分工只做一种Pattern的计算机识别，互相帮助一下，应该不难的。