OE day的走势有73.6%与OE Day前一天的走势相反？我怎么得不出这结论？

Cobra

下面是我刚写的统计程序，注释应该很清楚了。是不是我的算法错了？相反走势的定义，我的理解是如果OE day前一天是涨，OE day就会跌，反之，OE day前一天是跌，OE day就会涨，比如昨天跌，今天就涨了。

RespectRisk

“top 600 individual stocks” 怎么讲？

vanmark

周的还是月的？

Cobra

greatwallchn 发表于 2015-3-20 11:55 AM
Historical data of 5 years. top 600 individual stocks, instead of index.

600只股票？你能否明确定义一下你怎么算走势相反？

另外，麻烦下次说清楚，否则大家以为是SPY都follow了，岂不是要吃大亏？我也有责任，想当然的就认为是SPY了，其实也可能是QQQ或者IWM。不过，我很确定，SPY，QQQ和IWM无此规律，否则早就满大街都知道了。

higherhigh

Cobra 发表于 2015-3-20 12:03 PM
600只股票？你能否明确定义一下你怎么算走势相反？

另外，麻烦下次说清楚，否则大家以为是SPY都foll ...

mitwkwk

蛇大，对于spy这种大盘指数，你不妨往前多统计一天，用三天的pattern

对于oe我没有试过，但是对于其他的日子，用exponential moving average的办法好像可以看出一点端倪

zlm

今天看到蛇大出招
佩服

Cobra

greatwallchn 发表于 2015-3-20 12:49 PM
(high+low+close)/3, (The price for MFI calculation also use this one) compared with previous day,  ...

我没空去核对这个了，不过，下次请务必说清楚。我们这里关心的是否tradeable。比如某个ETF有此规律，这样大家可以利用这个规律赚钱。你这个统计，既使是成功的，也无法赚钱啊，没有哪个ETF跟踪5天里交易最多的600只股票啊，让我们买啥啊？