谈谈建立交易系统的一点心得

mkc

本人新ID,老胡同。08，09年那时， 胡同有一批能人。本人受其启蒙开始研究自己的自动交易系统。 通过不断改进， 版本已不下几十（每改进一点， 就设一新版)。分享一点自己的体会，以回馈胡同。

1. 凡是一以市场公开的Indicator是为参数的自动交易系统， 无论你如何改进，短期（几天-几个月）的成绩可能斐然，但长期（1-几年）来看，只有两个结果， 平 或 大输。

2，用history data   Back-test 自动交易系统 是自欺欺人。与Real-time performance 是两回事。所以不要轻信Back-test的结果。

3. 全天候的自动交易系统是不可能赚钱的， 将市场划分为几种气候， 不同气候撑不同的伞方为正确方向。但对气候的判断又不可能自动， 真的很难。

与大家共勉。

bucks

茜茜

Bencat

自动交易 -- for frog like me -- 很难!

ddd

我2010年研究了一年，后来放弃了。我的经验，炒股一定要有大方向，才能长期赚钱。大方向错了，你就吃苦、受累吧。没有大方向，那就自求多福吧。

至于多“大”算大？这个可能要依年龄来定。

靠指标自动交易，是可以盈利滴，只是一定要用两个以上的TF。

hellofriend

对散户来说，理智的决定就是放弃自动交易。
人力，物力，智力，财力，都不是一个level的。
回头是岸。

Druid

（1）是理论的问题。自动交易肯定是建立在合理的理论上的。为什么说“合理的”不是“正确的”，因为不知道有没有“正确的”。“合理的”的意思就是要考虑对时如何操作，错时如何操作。而自动交易是为了驱除人greedy和fear。如果“合理的”理论是建立在众所周知的Indicator上的，那系统就应该可以work。
（2）确实BACK TEST的结果不能说明问题，但是一种测试手段。BACK TEST都不能满意，那还是继续改程序吧。
（3）预报下周的天气难，预报今天的也不容易，但预报下一分钟的，或是下一秒的天气呢？这就是为什么很多公司在做HFT，但HFT也不是每分每秒都在交易。只是极短的时间内对市场操作。我不是说HFT是唯一的解决方法。

hellofriend

在一个博弈的系统里，你自己的能力是一方面，更重要的是你的对手是谁？
想想你的对手是谁。
概率不占优，就没必要去做了。

silicon_beaver

QWE

怎样建立自动交易系统呢，用什么软件，什么平台，哪个银行。我见有人用动量指标，自动交易大量动量股票，据说很赚

hellofriend

QWE 发表于 2012-10-18 07:07 PM
怎样建立自动交易系统呢，用什么软件，什么平台，哪个银行。我见有人用动量指标，自动交易大量动量股票，据 ...

谁？呵呵

QWE

hellofriend 发表于 2012-10-18 07:20 PM
谁？呵呵

军股坛的泡兄

hellofriend

完全自动，还是半自动？呵呵

zhmliu

Waterloo168

QWE 发表于 2012-10-18 07:07 PM
怎样建立自动交易系统呢，用什么软件，什么平台，哪个银行。我见有人用动量指标，自动交易大量动量股票，据 ...

IB就提供ＡＰＩ，　可用ｃ＋＋，ｊａｖａ，ＶＢ。。。　
我前段时间也在搞这个，最近几个月太忙就放下了，忙完这段时间准备接着玩玩。
我的经验是，不能和人家比快，在北美要想找arbitrage或搞高频交易，肯定比不过机构。全自动交易，进行momentum或short term trend following还有可能成功，但还是很难。所以，对大多散户，只能部分电脑化，用电脑程序作为辅助。

Timber

1. 凡是就太绝对了。即使是公开的指标，也有个如何使用的问题。
2. back test问题，要看你的程序有无按最坏情况处理。同时，back test有效，不能说明future有效。那是个哲学问题。
3. 对气候的判断，应该可以自动，关键是精确度。

总之，开发自动交易系统，的确非常非常困难。

mkc

Timber 发表于 2012-10-19 01:50 PM
1. 凡是就太绝对了。即使是公开的指标，也有个如何使用的问题。
2. back test问题，要看你的程序有无按最坏 ...

我的总结， 是动与静的问题。 Real Market 是动态的， Back-test Data 却是静态的。 举一例来讲， 如我用5-Min Chart Trading, Buy @ Pass over 20-EMA and 50-EMA， Sell @ Pass under 20-EMA and 50-EMA。 有一个Bar, BarHigh 大于20-EMA and 50-EMA， BarLow 小于20-EMA and 50-EMA， Barclose between 20-EMA and 50-EMA。Backtest 是没有交易的， 但Real-time, 至少有一对赔钱的交易。 这就是Back-Test 的欺骗性。

hellofriend

因为这是博弈，老大们能随时根据你的方法变换他们的手法。这不是公平竞争。

tonghu

有时去168转转， 好像里面的“野狐禅”和"BeeGee"是搞系统开发的。 野狐禅自己说过他今年基本就是早上开机， 晚上关机， 他的话我还是相信的， 不过回报率多少就不知道了。 BeeGee也一直在做交易系统， 零星提过几次好像还不错。

Timber

mkc 发表于 2012-10-19 03:48 PM
我的总结， 是动与静的问题。 Real Market 是动态的， Back-test Data 却是静态的。 举一例来讲， 如我用 ...

你的例子很好，正是我所说的，“要看你的程序有无按最坏情况处理”。按最坏情况，你的back test就应该反映出一对赔钱的交易。否则，back test程序本身需要再改进。