Cobra Impulse System 设计日志

Cobra

主信号的测试记录（包括long and short）：



68 * 1.35 %/ 2000 * 260 = 11.93% Annual Gains.

主要思路是，总有一单从主信号触发开始一直拿到反向主信号触发为止。这个是为了解决过早出局后，再入点往往不是好入点的问题。相当于Non Stop model，不过50%以上的winning rate应该比Non Stop强大多了，很少能有简单的trend following system winning rate超过50%的。这个是Cobra Impulse强大的地方。

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遗留问题：严格的讲，信号需要收盘才能confirm，但是等收盘往往入点太迟了。

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加入辅助信号的long only记录：



87 * 1.03% / 2000 * 260 = 11.65% Annual Gains.

缺点：

同样有confirm的问题，等到close就太晚了。
Buy dip有优化的嫌疑。

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两个待提高的问题：入点错了，如何出局？入点正确，但是效果不好，如何全身而退？

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加入辅助信号后short only的初步测试结果，应该有提高的余地，特别是效果不好的入口，似乎改进余地很大哈：



59 * 1.63% / 2000 * 260 = 12.5% Annual Gains.

Cobra

今天先到这里了。

加入short信号后有意想不到的效果，因为如果转入下降趋势的时候正好是capitulation，那么可以忽略这个转势信号，也就是说可能上升趋势并没有改变，这能进一步提高主信号的准确度。太棒了！

改进后的主信号效果：



64 * 1.51% / 2000 * 260 = 12.56% Annual Gains.

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加入time stop loss for short only signals：



61 * 1.68% / 2000 * 260 = 13.32% Annual Gains.

Time stop loss对于long信号好像只有负面影响。

Cobra

Long and short组合后的信号，看着很整齐哈。

Cobra

阶段性小结，综合起来的结果，自左至右，分别是，主信号，long only，short only。最终的收益应该是三者的结合，至少是long only + short only的组合。

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加入抢跑long setup的测试结果，这个设计非常大胆，测试结果也很安全，所以why not？



92 * 1.39% / 2000 * 260 = 16.62% Annual Gains.

Cobra

Record only，强大无比的抢跑long setup，有这样的记录，有什么理由害怕？！

Cobra

下面的重点是：入点错了，如何出局的问题。为什么这个问题重要？因为现在几乎所有重要的入点都需要收盘才能100%的确定，但是等收盘就太迟了，所以只要能证明不等收盘就进入，既使收盘时发现错了，绝大多数情况此后都能全身而退就行了。

Cobra

Cobra 发表于 2011-4-10 15:58
下面的重点是：入点错了，如何出局的问题。为什么这个问题重要？因为现在几乎所有重要的入点都需要收盘才能 ...

看了一下，是测试软件的问题，入点错了，其实没有问题，这个confirm，在真实的trading中，几乎是不需要的。

Cobra

来张全景图，算阶段性成果总结！