日间自动交易讨论区

酒醉今朝

Two hours has been passed since today's opening, no SVXY buying signal emitted yet.

九天

rightonmoney 发表于 2016-9-19 01:07 PM
现在这朋友因为自己的软件无法让自己盈利，回国开DAY TRADE公司去了，他在MOGAN STANLEY工作过是他的一大 ...

大机构的程序交易分策略部分和在保密室写的部分，比如

BAPM 即 Behavioral Asset Pricing Model 什么的。

小散编程交易，可能5%的天分奇才，能够长期稳定盈利。

大部分人伤心，为什么自己赚钱交易程序突然亏损了呢。

因为BAPM程序收集所有市场上的投资者信息，并把它们分成2类。

(1)，理性交易者，即信息交易者，成交量比较大，他们的行为符合标准金融基石之一的资本资产定价模型CAPM，
具有良好证卷FA知识，专业TA技术，总体有均值方差偏好的市场行为者；

(2)，非理性交易者，即噪声交易者，则不具备理想状态下的投资者所应有的知识储备和行为方式，
他们并不具有均值方差偏好，往往背离CAPM。

毫无疑问，一个大小程序交易，只要进入市场，尤其是赚了钱，立即会被使用 BAPM 程序化交易模型发现，
归类为进行理性交易者，跟踪，然后分析出他的交易策略，制定反制策略。
九天认为这就是一些程序开始赚钱，后来失败的原因。

rightonmoney

九天 发表于 2016-9-29 01:53 PM
大机构的程序交易分策略部分和在保密室写的部分，比如

BAPM 即 Behavioral Asset Pricing Model 什么的 ...

Bingo!



九天是真的花时间功夫，认真研究琢磨过的！

酒醉今朝

九天 发表于 2016-9-29 01:53 PM
大机构的程序交易分策略部分和在保密室写的部分，比如

BAPM 即 Behavioral Asset Pricing Model 什么的 ...

说得好。我愿与久经沙场的朋友为伍。
我是小散，我编写的编程正在交易测试中。

你写道：“大部分人伤心，为什么自己赚钱交易程序突然亏损了呢。"
我认为：这是程序编写人，考虑问题，不完备引起的。

你写道：“毫无疑问，一个大小程序交易，只要进入市场，尤其是赚了钱，立即会被使用 BAPM 程序化交易模型发现，
归类为进行理性交易者，跟踪，然后分析出他的交易策略，制定反制策略。 九天认为这就是一些程序开始赚钱，后来失败的原因。"

我对你写的“毫无疑问”，持有疑问：
1） 一个程序就是一个黑匣子，要想知道它的行为，需要探视，这个探针就是实际的市场。
没有人（或机构），能左右大势（SPY），所以，也没有人（或机构），能够拥有这个探针。

2）一个真正的Model是动态的，不是静态的。“动态”是指我前面提到的吐故纳新：
“随着一天天华尔街的开盘、收市，新的数据，需要映射到参数空间，老的数据需要舍弃。这就是个无休止的循环。
你所要建立的是一个动力系统，能够吐故纳新。不能天真地认为，你创造了一个普遍适用的模型，不必更新。”

3）如果有一天，华尔街的人愿意跟踪我的算法，我会很高兴。

酒醉今朝

今天（9/29/16）SVXY模型在大风大浪中颠波了一天，始终没有发出买入信号。再有5分钟就要收市了。Good night.

酒醉今朝

“观念决定命运” 我举手赞同 （你的第一桶金 ）

九天

酒醉今朝 发表于 2016-9-29 02:50 PM
说得好。我愿与久经沙场的朋友为伍。
我是小散，我编写的编程正在交易测试中。

炒股的人特聪明，中国的高手就曾经创造专门从他人程序交易赚钱的方法，你可以通过亲朋好友，问一下老的国内刷单联盟成员。
有的纯手工，有的也写码侦察，好像青岛一位女士就赚了大钱，属于打暗盘方法。

欧洲有人，居然可以诱骗大银行的高级程序上当，赚了钱，吃官司坐牢了，已经报道了。

我还没有懂老大的交易策略，有些笨，觉得属于像基因树，混沌论，自适应等的特殊策略，不怕他人博弈。
如果有时间，做一下Back Testing，

总之，我对你们有创新思维的聪明留学生，尊敬羡慕爱。如果你的Back Testing 漂亮，可以设法找个评估程序对你的交易程序进行评估。然后参加真金白银的国际交易大赛，得了名次，你发达，胡同也沾光。

酒醉今朝

Market BUY SVXY Fri Sep 30 11:52:30 2016 at $73.46

qzhou3

OK, followed

酒醉今朝

Market SELL SVXY Fri Sep 30 15:47:30 2016 at $73.87 Result:0.56

酒醉今朝

酒醉今朝 发表于 2016-9-29 10:18 PM
“观念决定命运” 我举手赞同 （你的第一桶金 ）

这里有位哲学大师，把"政治，金融和基督教"融为一体，用他所胃的probability不是possibility炒股,把我算是整懵了。

酒醉今朝

酒醉今朝 发表于 2016-9-20 08:55 AM
AlphaGo能下棋，Self-driving car能开车，
日间自动交易系统能炒股，顺理成章。
我把每天的买卖信号POS ...

2016年九月SVXY股市价格涨落和流量：

酒醉今朝

酒醉今朝 发表于 2016-10-1 12:27 PM
2016年九月SVXY股市价格涨落和力流量：

2016年九月SVXY日间自动交易盈亏百分比记录：

酒醉今朝

这个股票看来是不能炒了，因为，大师说我“是中国教育的牺牲品。如同很多国人，心智都停留在小学生程度。”

Hutong9999

why, result looks great!

sunny

酒醉今朝 发表于 2016-9-30 03:47 PM
Market SELL SVXY Fri Sep 30 15:47:30 2016 at $73.87 Result:0.56

老大，有没有什么Paper 概述一下把股市的离散时间信号建模做Pioncare映射的过程？你说的拟合，做平移变换，再做卷积分统计，找到特征参量的特征尺度的物理意义都是什么？都是为了做映射的数学过程吗？我数学不好，所以请教，可能问的问题比较初级。谢谢！

sunny

酒醉今朝 发表于 2016-9-30 03:47 PM
Market SELL SVXY Fri Sep 30 15:47:30 2016 at $73.87 Result:0.56

mitwkwk问：“你对什么样的微分方程画映射？”
我对mitwkwk问的问题能够理解，因为一般都是由微分方程分解求相图，然后求Pioncare图。但股价已经是离散信号，需要重建相空间以求Pioncare图吗还是有什么简易的方法？没学过离散动力学，望指教，谢谢！。

酒醉今朝

sunny 发表于 2016-10-2 02:48 PM
老大，有没有什么Paper 概述一下把股市的离散时间信号建模做Pioncare映射的过程？你说的拟合，做平移变 ...

我还没有整理，发表，但概念比较简单。
首先，一个连续动力系统，由微分方程描述，当被驱离平衡态之后，最简单的解，就是简单极限环。
简单极限环就是周期为1的振荡(Period 1, P1).
P1在相空间的轨迹的拓扑结构，和圆是一样的。在Poincare截面图上就是一个点，这个点，经过周期T=1,反复重复。
经过一次倍周期分叉，P1变成P2.
再经过一次倍周期分叉，P2变成P4.
这样一直分下去，经准周期，到混沌。

在Poincare截面图， P2就是2个点, P4就是4个点,准周期N就是N个点,混沌就是无穷多个点。

无穷多个点怎么来研究呢？
首先，这无穷多个点在Poincare截面图上的分布不是随即的。
这无穷多个点，理论上，永不重复，否则，就回到了长周期。
这无穷多个点分布局限在一个特定区域，不会扩散，这也可以称作Poincare吸引子。
为什么不会扩散呢？因为，如果扩散，系统膨胀，不可能稳定，不可能有吸引子。
混沌状态是一种稳定状态，是一种与初始状态无关的稳定状态。
这就是说，不管从哪里出发，最终都会到“一个”吸引子上来。
Poincare吸引子的结构，反映的就是这个动力系统的特征。
研究这个吸引子，比研究实际相空间相互缠绕的吸引子要简单得多。因为，它忽略了动力系统演化的过程。

“忽略了动力系统演化的过程”正是我们研究股票想要的最好的东西。
一只股票，经过24小时后，重新开盘，它的价格是所有信息的综合反映。其理论根据就是Fama有效市场假说。
这只股票的运动就好像是一个醉鬼，在失重的外太空的一个巨型汽车轮胎中跑了一圈。从Poincare截面图上看，一般是不会回到同一个点的，但永远不会离开这个截面，跑到轮胎外面去。
“忽略了动力系统演化的过程”讲的是忽略醉鬼运动，只关心股票回到Poincare截面时的位置。

这里把“映射”开了个头，时间关系，以后再说吧。“平移”和“卷积”的概念是建立在“映射”基础之上的。Have a nice trading day.

酒醉今朝

Market BUY SVXY Mon Oct 3 13:26:31 2016 at $73.02

酒醉今朝

Market SELL SVXY Mon Oct 3 15:48:16 2016 at $73.60 Result:0.80