SPY通道

abracadabra

ctcld 发表于 2013-5-4 12:08 AM
好东西哈！

热烈欢迎学游老大莅临指导！

Diffusion

abracadabra 发表于 2013-5-4 11:55 AM
事关铁鹰策略后期调整，使用boost order时，选用的strike接近当时价格，有时ATM甚至ITM，一旦市场转向，d ...

欧式是到期日exercise, 美式到期前任何时间都能exercise. 欧式Ito方程有解析解，美式Ito方程没有解析解。

abracadabra

Diffusion 发表于 2013-5-4 05:11 PM
欧式是到期日exercise, 美式到期前任何时间都能exercise. 欧式Ito方程有解析解，美式Ito方程没有解析解。

所以采用欧式RUT就是确保到期前铁鹰结构不被破坏。美式期权在不考虑分红的情况下，理论上call不会提前执行，put有提前执行的可能。IWM是定期分红的，红利发放导致gap down，前一天会出现U媚所描述的“deep ITM IWM call will be exercised for dividend”现象，这也正是不能用IWM替代RUT的原因。

Diffusion

abracadabra 发表于 2013-5-4 08:16 PM
所以采用欧式RUT就是确保到期前铁鹰结构不被破坏。美式期权在不考虑分红的情况下，理论上call不会提前执行 ...

abracadabra

abracadabra 发表于 2013-5-1 01:56 AM
NYSE New Highs-New Lows 观察

110楼贴了三年的NYSE New Highs-New Lows，今天放大看看一年的。这只说明了市场现状，我再结合其他的Market Indicators，做中长期观察，不惧日内几十波动那种， 对短线交易可能没有参考意义吧。

abracadabra

RUT ADJUSTMENT (03/05/2013)

Scaling-in 10% 卖出boost order 930/940p，2.05成交，然后buy 980C 2.25 成交；sell 10% 970C 4.9成交。现在Credit 0.505+（2.05-2.25+4.9）×10%=0.975，profit 1.29。


RUT遭遇通道压力，Boost Order故伎重演。RUT已创新高，手法也有所改变，buy single由975C变980C，同时利用之前975C做个spread。看新调整后的Risk Graph，顺手牵羊4.9×10%进账，风险结构并无太大变化，到期前910-960都是安全的。

abracadabra

abracadabra 发表于 2013-4-18 06:54 PM
看Ichimoku，SPY傲游在祥云之上。

更新4月18日36楼SPY云图，详细解读此波强势。

abracadabra

TNX

abracadabra

abracadabra 发表于 2013-4-26 02:59 PM
真希望大跌一下，但今天我始终不敢把做空的MAY152/154P中保护仓位撤掉。

我的SPY主要用来是平衡整个portfolio。从4月11日SPY MAY154P开空，到4月17日3X时cut一半，形成152/154P spread，锁定2X利润，静观其变，MAY152/154P一直保留到现在，现在奄奄一息。除了配合大部队纵横捭阖，本身还实现了2X，总算物尽其用了。每当这种SPY仓位存在，我都会停止SPY日内交易。受U媚ES WKLY option启发，这可能是以后的短线交易方向，可以避免与SPY中期仓位的冲突。

abracadabra

IRON CONDOR是保守的交易方式，但铁鹰不发威，千万不要当病鸟，像个谦谦君子，逼急了也会面露凶相。在边界附近，采用boost orders和back ratio spreads便会剑拔弩张，再进一步就要图穷匕见鸟。

abracadabra

今天RVX不给力，为了防止MM耍花样，sell 975/980 平衡一下RUTdelta，毕竟IRON CONDOR不是进攻性选手。33楼 http://www.hutong9.net/forum.php ... page%3D1&page=2

abracadabra

SPY Hourly

abracadabra

有意思，开盘一小时了，截至现在，SPX涨RUT跌。

Diffusion

abracadabra 发表于 2013-5-8 09:39 AM
有意思，开盘一小时了，截至现在，SPX涨RUT跌。

现在RUT也上来了。

abracadabra

Diffusion 发表于 2013-5-8 10:26 AM
现在RUT也上来了。

嗯，相关增强了。

北京哥哥

abracadabra 发表于 2013-5-8 11:23 AM
嗯，相关增强了。

咨询一下老大，如果我现在想用稳妥的Option spread策略做空DOW和Emini-SP。有什么好的建议吗？

abracadabra

今天没有盯盘，外出时已经开跌了，怎么又高收了？

补充内容 (2013-5-8 11:43 PM):
我担心delta偏牛，今天sell 980/990C调整一下，谁知大盘比我想象的还牛，好在这个风险不太大。

棋王

abracadabra 发表于 2013-5-8 08:10 PM
今天没有盯盘，外出时已经开跌了，怎么又高收了？

不知到，，反正现在涨跌都莫名其妙。。。。

abracadabra

北京哥哥 发表于 2013-5-8 02:01 PM
咨询一下老大，如果我现在想用稳妥的Option spread策略做空DOW和Emini-SP。有什么好的建议吗？

要稳妥的话，Expiration选三到四个月的，可以降低decay影响，buy put strike选最靠近价格的OTM，sell put strike选你预期的价位，后期有极大的调整空间。

北京哥哥

abracadabra 发表于 2013-5-8 08:23 PM
要稳妥的话，Expiration选三到四个月的，可以降低decay影响，buy put strike选最靠近价格的OTM，sell put ...

多谢！！！