拍照留念 - Improved SPY ST Model

richer

恭喜！

overdrunk

cobra 老大这样不出10年就成亿万富翁了吧？

buhutong

NND，搞了那么多年，原来用primary buy纯粹是脱裤子放屁啊。去掉这个条件，好像也OK。
Cobra 发表于 2010-7-16 21:36

老大， 你的original data 从哪里买的？ 下载的yahoo的好像不保险阿

lijinglj

Cobra

cobra 老大这样不出10年就成亿万富翁了吧？
overdrunk 发表于 2010-7-17 00:10

    要是靠个破洗桶就能发财，那也太容易了。现实不是那么简单的。

Cobra

老大， 你的original data 从哪里买的？ 下载的yahoo的好像不保险阿
buhutong 发表于 2010-7-17 09:06

    StockFinder自己就有data啊。

revolver

sooners

回复 1# Cobra


   

Cobra

Try small stuff. Hmm, no big differences.

overdrunk

老大，坚持不懈，把利润押进去再玩，一年翻一倍，10年就是1000倍。亿万富翁指日可待。

氢氧化钠

专家可能以为这个model是base在indicator的基础上的，所以会很不屑，认为优化参数最终得出的结果什么问题都 ...
Cobra 发表于 2010-6-20 22:53

    是谁敢不屑你啊？

氢氧化钠

老大，坚持不懈，把利润押进去再玩，一年翻一倍，10年就是1000倍。亿万富翁指日可待。
overdrunk 发表于 2010-7-20 00:57

    资金量上去了就不能像你说的这么玩了。会被市场搞死的。

氢氧化钠

Try small stuff. Hmm, no big differences.
Cobra 发表于 2010-7-20 00:35

     蛇大，能不能透露一下你这个系统属于trend following, mean reversal还是什么呢？

Cobra

蛇大，能不能透露一下你这个系统属于trend following, mean reversal还是什么呢？
氢氧化钠 发表于 2010-7-20 01:34

    Trend following + mean reversal

Cobra

今天的起点，先记下，准备试验几个想法。

Cobra

嗯，我猜，差不多到极限了，除非有什么突破性的技术进步，否则，以我目前所掌握的技术，可能这个洗桶也就只能到目前这个水平了，小打小闹的提高一两个百分点，已经没有多少意思了。

现在最大的问题是由于Back Test software的问题，无法精确定位Entry and Exit，只能统一使用中间价，此外，很多入口都有Open > Close之类的confirm要求，这就使得操作性有所下降。这两个地方是有待于提高的。以后慢慢想办法吧，灵感不是随时都有的。

下面的链接是这个洗桶一开始design的情形，当时没有搞懂43% yr的意思，以为这样就已经很好了，呵呵，其实也不算太糟糕，对一开始的单纯trend following system来说。看看现在的结果，不可同年而语啊，哈哈。

http://www.hutong9.net/viewthrea ... %2Bcobra&page=1

Cobra

嗯，现在的理论年收益是多少呢？简单的算法：136 * 1.87% * 260 / 2000 = 33.06%。顺便说，有很多所谓的洗桶报告的是accumulative收益率，那个是nonsense，你100块，赚了110，下次，你不可以投入110的，必须把这赚的10块钱拿走，否则万一下一单输了，你损失可是巨大的。好的trader，账户suppose都是同一个数值，赚的钱都是取走的，而不是累加投资的。

mengtt

frog33

数据性的MODEL，老大厉害

superxy

回复 97# Cobra

前几天终于跟上系统了，谢谢cobra的辛苦劳动！