风险与回报

invest4long

还是要看技术。我KNOW一个鬼，实验一个IDEA专做EURJPY MINI，6个月从1000到40W.
看图是看8小时的图，很牛皮。TMD。
ppteam 发表于 2009-11-20 23:30

wow, 真牛皮！哈哈

Diffusion

对，他提到过 “switching regime” 的概念。经典TA中也很强调这一点：决定什么时候用什么指标。譬如这次三月来的大趋势，
有人用超买/超卖 指标，就不易赚钱。
bobcat 发表于 2009-11-21 21:03

Hmm, this is a good research topic.

bobcat

Hmm, this is a good research topic.
Diffusion 发表于 2009-11-21 21:49

这里面有一个这样的程序，
http://forex.freewebforyou.com/e ... rading_Strategy.pdf

bobcat

Padme 说缠论已有人编成程序。

Diffusion

这里面有一个这样的程序，
http://forex.freewebforyou.com/e ... rading_Strategy.pdf
bobcat 发表于 2009-11-21 21:52

Nice! Thermodynamic, diffusion, and turbulence.

Diffusion

Padme 说缠论已有人编成程序。
bobcat 发表于 2009-11-21 21:54

对缠论理解不深。How's the performance?

bobcat

对缠论理解不深。How's the performance?
Diffusion 发表于 2009-11-21 22:04

不了解缠论，要向 padme 学习。

Diffusion

好像他也是发明了一个什么方法，那天还看见有人说要用python把他的方法写成程序。
padme 发表于 2009-11-21 19:29

Are you saying a program of 缠论, or a program for one of Ernest Chan's method?

bobcat

Are you saying a program of 缠论, or a program for one of Ernest Chan's method?
Diffusion 发表于 2009-11-21 22:09

Padme 以前说过有人已将缠论写成程序。

Diffusion

Padme 以前说过有人已将缠论写成程序。
bobcat 发表于 2009-11-21 22:14

bobcat

书中这一段：
“Lately, I have begun to understand what a trading model with no free parameters
means. It doesn’t mean that it does not contain, for example, any
lookback period for calculating trends, or thresholds for entry or exit. I think
that would be impossible. It just means that all such parameters are dynamically
optimized in a moving lookback window.”

说的应该是步进式（walk forward）优化测试方法。Chan 似乎很晚才知道这一方法。他下面又说：

“Now, it is quite computationally challenging to optimize all these parameters
just in time for your next order, but it is often even more difficult to do that
in a backtest, given that a multidimensional optimization needs to be performed
for each historical bar. As a result, I personally have seldom traded parameterless
models。”

这也许是他用 Matlab 的缺陷。对于复杂的非标准数学程序来说，Matlab 太慢。

Diffusion

这里面有一个这样的程序，
http://forex.freewebforyou.com/e ... rading_Strategy.pdf
bobcat 发表于 2009-11-21 21:52

The strategy uses Choppiness Index, which is originated from fractal theory. Ehlers (the MESA guy) also has a tech paper on fractal.

bobcat

The strategy uses Choppiness Index, which is originated from fractal theory. Ehlers (the MESA guy) also has a tech paper on fractal.
Diffusion 发表于 2009-11-21 23:12

谢谢！正在看这篇文章。

海边玩人

64# bobcat

http://www.88gs.com/soft/softdown.asp?softid=8000

Diffusion

64# bobcat

http://www.88gs.com/soft/softdown.asp?softid=8000
海边玩人 发表于 2009-11-21 23:48

海边兄是缠论高手。:(13):

busywind

ding

bobcat

海边兄是缠论高手。:(13):
Diffusion 发表于 2009-11-21 23:55

看来胡同做缠论高手很多。
我将 FRAMA 在TRADESTATION 上画了一下。
但看不出如何应用这一指标。

老一代的 TA 系统多数是靠指标。与现代系统很不一样。

海边玩人

做了张图，将缠论简化一下，容易理解，参见图。
注意到，最管用的，就是如果回撤不回到中枢里，就会离开中枢，为第三买卖点。

因此，回撤不创新高新低，为买卖点：

Diffusion

看来胡同做缠论高手很多。
我将 FRAMA 在TRADESTATION 上画了一下。
但看不出如何应用这一指标。

老一代的 TA 系统多数是靠指标。与现代系统很不一样。
bobcat 发表于 2009-11-22 00:24

我觉得只有alpha是有用的，这个alpha是用来决定是trend mode还是consolidation mode。Ehlers的思路是，如果是trend mode，那么现在的price权重大，如果consolidation mode，那么历史的price权重大，他希望这样可以同时解决trend mode时指标响应速度慢，和consolidation mode时指标上下波动大的问题。至于能不能解决，我不知道。

另外，我觉得Ehlers的计算fractal dimension的方法，相比choppiness index更加正统。

bobcat

谢谢！ 看来最难决定的是底部那个买点。每次买卖1/3吗？