胡同股票学习班小黑屋--2008年1月

xiaobailong

AAPL果然跌了，俺看中的AAPL 200put也涨了不少呢。 只是可惜俺设的buy limit太低了一点，差了.25没有成交

AAPL Jan 2008 200.0000 put (OPR:APVMT.X)

Last Trade: 9.70 Trade Time: 3:59PM ET Change: 1.05 (12.14%) Prev Close: 8.65 Open: 8.60 Bid: 9.60 Ask: 9.70

Day's Range: 8.25 - 9.75 Contract Range: 6.90 - 92.90 Volume: 6,310 Open Interest: 15,754 Strike: 200.00 Expire Date: 18-Jan-08

xiaobailong

今天的5分钟蜡烛图上非常奇怪， AAPL今天曾经涨到200多， 快12点的时候很奇怪好像交易停止了一阵子一样，12点半恢复的时候价格已经下来一大截？ 

xiaobailong

原帖由 资深潜水 于 2007-12-31 13:45 发表 发现小白龙有虐待症, 为什么不在酒吧，咖啡厅学习，非要关黑屋？

哈哈，虚心接受意见。 下次改咖啡厅。

baldwin

原帖由 xiaobailong 于 2007-12-31 17:00 发表 今天的5分钟蜡烛图上非常奇怪， AAPL今天曾经涨到200多， 快12点的时候很奇怪好像交易停止了一阵子一样，12点半恢复的时候价格已经下来一大截？ 

 

今天太天真被MM骗了,纸交的10000个CALL统统套住,虽然盘中一度变绿. 希望周三老亥发仙功全面大涨,偶好解套.

 

  

 

baldwin

原帖由 xiaobailong 于 2007-12-31 17:01 发表 哈哈，虚心接受意见。 下次改咖啡厅。

 

黑屋有吸引力, 大家都想进来受虐也不错哇, 一起努力把它建成胡同点击第一贴!

 

 

xiaobailong

原帖由 baldwin 于 2007-12-31 17:06 发表 今天太天真被MM骗了,纸交的10000个CALL统统套住,虽然盘中一度变绿. 希望周三老亥发仙功全面大涨,偶好解套.

你买call? 你没看见老亥说跌，俺们大家都在买put 吗？

哦我昨天就看见了，以为你开玩笑呢。

胡同第一课: 如果你感觉跟老亥的预测相反，就别动，但是千万千万别跟老亥的预测反着来。

baldwin

原帖由 xiaobailong 于 2007-12-31 17:19 发表 你买call? 你没看见老亥说跌，俺们大家都在买put 吗？ 哦我昨天就看见了，以为你开玩笑呢。胡同第一课: 如果你感觉跟老亥的预测相反，就别动，但是千万千万别跟老亥的预测反着来。

 

老亥不是说周三涨吗? 周三涨,周一还买PUT不是送死吗?

[ 本帖最后由 baldwin 于 2007-12-31 17:25 编辑 ]

xiaobailong

原帖由 baldwin 于 2007-12-31 17:23 发表 老亥不是说周三涨吗? 周三涨,周一还买PUT?

老亥说本周总体情况是跌呢。

另外，老亥说周一跌，周三涨，那么也是在周一盘尾才买call比较好，而不是早早就买。 是不是你买的太早了呢？

资深潜水

小白龍﹐你option在哪做紙交的﹖

baldwin

是呀,还以为抄到底了,没想到最后几分钟大出货. 不过股票这事涨跌难说, 敢拼才会赢. 看周三新年吧. :(

littletiger

see 1 see

xiaobailong

原帖由 资深潜水 于 2007-12-31 17:34 发表 小白龍﹐你option在哪做紙交的﹖

就在这里啊。俺账号还没开好。所以其实只是这里说说会如何如何而已，单子都没下呢。

等IB账号开好了，在IB就可以paper trading 了。 你在哪里交易呢？

xiaobailong

原帖由 baldwin 于 2007-12-31 17:35 发表 是呀,还以为抄到底了,没想到最后几分钟大出货. 不过股票这事涨跌难说, 敢拼才会赢. 看周三新年吧. " border="0"> " border="0">

哦。 我这方面经验也不足，好像jingke在这方面比较有经验，我也需要多学习学习。

资深潜水

原帖由 xiaobailong 于 2007-12-31 17:42 发表 就在这里啊。俺账号还没开好。所以其实只是这里说说会如何如何而已，单子都没下呢。 等IB账号开好了，在IB就可以paper trading 了。 你在哪里交易呢？

 

俺在TD Waterhouse﹐加拿大的broker﹐可能會在Questrade開一個(也是加拿大的)﹐IB也想開一個做option﹐不過IB開戶很麻煩的說

baldwin

原帖由 xiaobailong 于 2007-12-31 17:43 发表 哦。 我这方面经验也不足，好像jingke在这方面比较有经验，我也需要多学习学习。

 

你懂比偶多很多, 先拜你为师吧!      

xiaobailong

你的call是什么时候什么价位进的？

baldwin

原帖由 xiaobailong 于 2007-12-31 18:10 发表 你的call是什么时候什么价位进的？

 

中午时分,QQQQ 51.3左右. 

眼疼,去睡会了. 小白龙回头见!

xiaobailong

周一果然如老亥预测的一样，跌了。那么周三老亥预测说是会涨。周三下午两点还有FED minutes要公布。估计这个minutes是说有可能进一步降息，那么市场可能会受到鼓舞？

具体到俺们这里呢，苹果已经错过了最好的进入点。俺设的200put buy limit差了.25没有成交，现在已经涨上去了。可能就这里放弃了，不想追高。但是俺会继续关注。

现在开始关注QQQQ的option. 其实baldwin的买入点是不错的呢，在QQQQ 51.3的时候买入，也差不多是周一的 最低点了。周一qqqq收盘价是51.22。

老亥预测周三周四周五有涨有跌，本周的跌幅120点中的大部分已经在周一实现了。 后面三天总体涨跌走势就不太好预测了。option方面就不太好做。现在我的想法呢，是设置一个nondirectional option combination。

wikipedia给出的nonodirectional option strategy的第一项，是Guts - sell in the money put and call。 具体到现在的QQQQ, 就是卖51call同时卖52put.  看到这个建议，会不会有人大声说：Are you crazy? 是啊，看上去是有点儿匪夷所思。但是，咱们来算一笔帐：
51call的价格：

51.00

QQQAY.X

1.32

0.00

N/A

N/A

20,666

116,905

52put的价格：

52.00

QQQMZ.X

1.44

0.00

N/A

N/A

21,628

140,195

卖51call和52put, 得到 1.32 + 1.44 = 2.76

QQQQ现在是51.22, 如果OE时候涨了，例如涨到52.5, 那么51call被执行，损失是 1.5。可是别忘了我已经得到了2.76的premium。所以总体上俺得到了 2.76-1.5=1.26.  反之如果QQQQ跌了，也是同样道理。 只有在QQQQ涨到超过53.76或者跌到低于49.24的时候，俺才有可能亏损。

不知道我的算法对不对？ 有没有高手来指点一下？

xiaobailong

这个策略，盈利是有限的，上面的例子里，最高盈利1.76. 而损失是无限的，如果QQQQ突然发疯，涨到150， 或者跌到零，俺的损失就会非常大。但是考虑到QQQQ是指数基金而不是单个的股票，这样一下子狂涨猛跌的可能性极小。再参考了老亥的预测，知道本周主要的跌幅已经在周一实现了。这样就可以采用这种策略。

特别需要提醒的一点是，大家千万别在单个股票上采用这种策略，特别是像LDK这种容易发疯的股票。

xiaobailong

考虑到老亥预测周三会涨，俺就给51call和52put各设一个 1.5的 sell limit。或者设一个combi的sell limit at 3卖单，卖这个组合. 看每个人的broker是否允许这种情况啦。 " border="0"> [ 本帖最后由 xiaobailong 于 2008-1-1 09:44 编辑 ]