谁能跑赢大盘？

坚强的蛋炒饭

盈透阿狗 发表于 2017-8-7 11:32 PM
我顶不住了，先到这里吧，晚安。

我个人的想法是, 可以从以下考虑 “个人综合因子”:
个人综合因子∝ 盈利效率(Re)*盈利强度(Ri)*抗波动性(Rr)*参与度(Rp)
                 ∝ 平均每次单日收获 *盈亏比*个人领跑大盘值*参与度系数
e: efficiency
i: Intensity
r: Robustness
p: Participate

个人综合排名 : Rav(个人)=Re+Ri+Rr+Rp

Rp 排名是不连续的:  参与60天OR 60+,  Rp=1 :
                             参与40天OR 40+, Rp=总人数*25%
                             参与20天OR 20+, Rp=总人数*50%,
                             参与1天OR 1+,    Rp=总人数*75%

                                                  大家
个人综合因子= 100%  –  Rav(个人) / Σ (Re,j,r,p)*100%

HI = SIGN( Σ (个人综合因子*个人涨跌判断(+1 OR -1)) )

如果可以的我想看看效果. (个人的想法, 希望大家提意见)

盈透阿狗

坚强的蛋炒饭 发表于 2017-8-8 01:31 PM
我个人的想法是, 可以从以下考虑 “个人综合因子”:
个人综合因子∝ 盈利效率(Re)*盈利强度(Ri)*抗波 ...

你这个“个人综合因子”很有道理，我也很想看看效果。 盈利效率(Re)， 盈利强度(Ri)， 抗波动性(Rr)需要具体定义，你有计算的公式吗？

坚强的蛋炒饭

盈透阿狗 发表于 2017-8-8 05:04 PM
你这个“个人综合因子”很有道理，我也很想看看效果。 盈利效率(Re)， 盈利强度(Ri)， 抗波动性(Rr)需要具 ...

没写具体, 补充说明一下:

盈利效率(Re): 用"平均每次单日收获"排名表征, 比如说, 第二名, Re=2
盈利强度(Ri): 用"盈亏比"排名表征, 比如说, 第二十名, Ri=20
抗波动性(Rr): 用"个人领跑大盘值"排名表征, 比如说, 第十名, Rr=10
盈利参与度(Rp): 用"参与度"排名表征, 比如说, 第1名, Rp=1

个人综合因子=  盈利效率(Re)*盈利强度(Ri)*抗波动性(Rr)*盈利参与度(Rp) 用"个人综合Rank(个人) "排名表征,  个人综合排名 = Rav(个人)=Re+Ri+Rr+Rp=2+20+10+1=33 (33是四项排名总累计)
再由 Rav 除以所有人的四项"排名"总加和. 最后这个数值被100%减. 可计算出 个人综合因子 (就是一种个人的发言权重, Count weight)

发言权重的计算是否科学, 有待实践评判. 大家有什么好的建议可以提出讨论 . 以上只是我一家的评估算法.

盈透阿狗

坚强的蛋炒饭 发表于 2017-8-8 05:43 PM
没写具体, 补充说明一下:

盈利效率(Re): 用"平均每次单日收获"排名表征, 比如说, 第二名, Re=2

"参与度(Rp): 用"参与度"排名表征, 比如说, 第1名, Rp=1"

所有大于等于60为第一排，Rp都是1，对吗？
那么，第二排，是大于等于40，Rp应该是多少呢？你说：

“参与40天OR 40+, Rp=总人数*25%”

，接不起来呀。

坚强的蛋炒饭

盈透阿狗 发表于 2017-8-8 08:37 PM
所有大于等于60为第一排，Rp都是1，对吗？
那么，第二排，是大于等于40，Rp应该是多少呢？你说：

所有参加此数大于等于60, 都名次"第一"，Rp都是1，对!
假设总人数=100人,   参加此数大于等于40，名次 : R p= 100* 25%=25 , 排名都是第25名
又例如, 参加此数等于5或10的， R p= 100* 75%=75 , 排名都是第75名. 100人的Rp就是从 {1,25,50,75} 中赋值;  57人的Rp就是从 {1,  57*0.25,  57*0.5,  57*0.75} 中赋值
依此类推.
RULE:
参与次数排名: .
Rp 排名是不连续的:  参与60天OR 60+,  Rp=1 :
                             参与40天OR 40+, Rp=总人数*25%
                             参与20天OR 20+, Rp=总人数*50%,
                             参与1天OR 1+,    Rp=总人数*75%

盈透阿狗

坚强的蛋炒饭 发表于 2017-8-8 08:53 PM
所有参加此数大于等于60, 都名次"第一"，Rp都是1，对!
假设总人数=100人,   参加此数大于等于40，名次 ...

好的，马上出结果。。。

盈透阿狗

坚强的蛋炒饭 发表于 2017-8-8 08:53 PM 所有参加此数大于等于60, 都名次"第一"，Rp都是1，对! 假设总人数=100人, 参加此数大于等于40，名次 ...

#	Name	Days 参与天数	猜对次数	猜错次数	正确百分率 100*对/(对+错)	Profit 盈点数	Loss 亏点数	Sum 净盈点数 =盈-亏	Average =净点/天数	MaketSum SPX净盈点数 =盈-亏	MaketAbsSum SPX|变化点数|	个人净比%	大盘净比%	NetRate% 个人领跑大盘%	profitFactor 累计盈亏比	rankSum 综合因子
1	higherhigh	68	44	24	65	350.56	144.761	206	3.0312	40.28	495.321	41.5	8.13	16.77	2.429	29
2	oldwolf	143	84	59	59	736.221	385.792	350	2.4516	213.21	1122.01	31.2	19	6.1116	1.9113	46
3	大牛Steve	10	8	2	80	55.9204	6.57007	49.4	4.946	-6.57007	62.4905	79	-10.5	44.73	8.511	51.25
4	Bencat	138	83	55	60	691.602	351.381	340	2.4715	340.88	1042.98	32.6	32.7	-0.031625	1.9712	53
5	五谷	5	3	2	60	36.0098	10.3499	25.7	5.135	-20.76	46.3596	55.3	-44.8	50.12	3.486	54.25
6	盈透阿狗	35	20	15	57	200.43	70.9709	129	3.78	65.46	271.401	47.7	24.1	11.812	2.827	54.5
7	mojideheng	14	8	6	57	135.3	38.6101	96.7	6.914	39.8101	173.91	55.6	22.9	16.48	3.55	58.25
8	uvxy	35	21	14	60	215.27	103.911	111	3.1811	26.7	319.18	34.9	8.37	13.310	2.0711	59.5
9	坚强的蛋炒饭	49	30	19	61	210.011	112.101	97.9	219	55.39	322.111	30.4	17.2	6.615	1.8714	61.75
10	bucks	10	7	3	70	102.83	17.5901	85.2	8.523	64.52	120.42	70.8	53.6	8.614	5.854	62.25
11	ranchgirl	15	10	5	67	78.7297	30.1204	48.6	3.2410	-27.3301	108.85	44.7	-25.1	34.94	2.618	63.25
12	Elephant	147	80	67	54	717.601	494.36	223	1.5223	167.76	1211.96	18.4	13.8	2.2919	1.4522	65
13	RespectRisk	122	66	56	54	615.551	374.291	241	1.9820	246.22	989.841	24.4	24.9	-0.25126	1.6419	66
14	happymaker	35	17	18	49	178.421	104.89	73.5	2.117	-8.09017	283.311	26	-2.86	14.49	1.716	69.5
15	licai5688	5	3	2	60	41.7703	24.7	17.1	3.419	-14.8901	66.4702	25.7	-22.4	246	1.6917	73.25
16	pmwin	131	74	57	56	626.081	434.381	192	1.4625	232.18	1060.46	18.1	21.9	-1.9130	1.4423	79
17	我是谁	184	96	88	52	838.892	589.371	250	1.3628	287.84	1428.26	17.5	20.2	-1.3428	1.4224	81
18	鲲鹏展翅	33	20	13	61	172.5	105.95	66.5	2.0218	35.9102	278.451	23.9	12.9	5.518	1.6320	83.5
19	Happyforever	14	10	4	71	72.1008	31.2598	40.8	2.9213	37.24	103.361	39.5	36	1.7422	2.3110	86.25
20	tjtjking	5	3	2	60	74.26	11.0701	63.2	12.61	79.27	85.3301	74.1	92.9	-9.4243	6.712	87.25
21	九天	147	85	62	58	609.462	452.88	157	1.0731	188.94	1062.34	14.7	17.8	-1.5229	1.3530	91
22	bokchoy888	25	16	9	64	136.97	98.4402	38.5	1.5422	10.71	235.41	16.4	4.55	5.9117	1.3925	91.5
23	Rosie22	68	34	34	50	299.98	218.681	81.3	1.230	106.86	518.661	15.7	20.6	-2.4632	1.3729	92
24	happyhary	74	39	35	53	363.08	262.35	101	1.3627	171.19	625.43	16.1	27.4	-5.6336	1.3828	92
25	wsjboy	5	3	2	60	73.0701	12.26	60.8	12.22	79.27	85.3301	71.3	92.9	-10.847	5.963	93.25
26	xinxing	36	23	13	64	154.761	104.69	50.1	1.3926	40.0099	259.451	19.3	15.4	1.9420	1.4821	94.5
27	hais	5	1	4	20	26.9299	19.4297	7.5	1.524	-20.76	46.3596	16.2	-44.8	30.55	1.3927	97.25
28	xiaokonglong1	5	3	2	60	23.97	17.26	6.71	1.3429	-41.23	41.23	16.3	-100	58.11	1.3926	97.25
29	ysc	187	103	84	55	803.242	636.92	166	0.88933	307.94	1440.16	11.5	21.4	-4.9235	1.2633	102
30	风行过	10	4	6	40	84.3401	47.3496	37	3.77	58.51	131.69	28.1	44.4	-8.1741	1.7815	104.25
31	acoust	163	84	79	52	715.212	582.12	133	0.81734	239.73	1297.33	10.3	18.5	-4.1134	1.2336	105
32	QQQ?	143	74	69	52	588.152	475.271	113	0.78935	250.2	1063.42	10.6	23.5	-6.4637	1.2435	108
33	秋雨	36	17	19	47	161.19	125.04	36.1	132	25.2104	286.23	12.6	8.81	1.9121	1.2931	111.5
34	fzfz	109	58	51	53	386.21	392.961	-6.75	-0.061942	36.9498	779.172	-0.866	4.74	-2.833	0.98342	118
35	Cheese	19	10	9	53	72.5002	57.9902	14.5	0.76436	-18.9299	130.49	11.1	-14.5	12.811	1.2534	122.25
36	源济	172	78	94	45	678.401	659.072	19.3	0.11240	282.27	1337.47	1.45	21.1	-9.8344	1.0340	125
37	cc2265	10	6	4	60	69.3904	41.1501	28.2	2.8214	90.96	110.541	25.5	82.3	-28.452	1.6918	125.25
38	yy5142	29	15	14	52	105.49	99.2102	6.28	0.21738	1.37988	204.701	3.07	0.674	1.223	1.0638	126.5
39	lakeFJ	131	65	66	50	474.671	511.19	-36.5	-0.27944	99.9797	985.861	-3.7	10.1	-6.9239	0.92944	128
40	usamonkey	10	6	4	60	71.1702	55.3899	15.8	1.5821	38.04	126.56	12.5	30.1	-8.7942	1.2832	136.25
41	ice_tea	10	5	5	50	37.1399	36.6199	0.52	0.05241	-12.5801	73.7598	0.705	-17.1	8.8813	1.0141	136.25
42	georgeyn	71	32	39	45	286.62	323.55	-36.9	-0.5247	86.0503	610.17	-6.05	14.1	-10.145	0.88647	140
43	rightonmoney	187	86	101	46	681.442	753.84	-72.4	-0.38746	273.16	1435.28	-5.04	19	-1248	0.90446	141
44	kaeferin	44	22	22	50	182	197.65	-15.7	-0.35645	36.75	379.65	-4.12	9.68	-6.938	0.92145	141.75
45	林中行	46	18	28	39	153.52	217.37	-63.8	-1.3949	-49.5302	370.89	-17.2	-13.4	-1.9331	0.70649	142.75
46	coexist	121	59	62	49	403.242	468.24	-65	-0.53748	146.26	871.482	-7.46	16.8	-12.149	0.86148	146
47	zhao	34	16	18	47	164.371	159	5.37	0.15839	147.95	323.371	1.66	45.8	-2251	1.0339	156.5
48	canucks	15	6	9	40	80.04	74.9199	5.12	0.34137	56.7202	154.96	3.3	36.6	-16.650	1.0737	165.25
49	lionking819	15	8	7	53	54.6096	85.6204	-31	-2.0750	-27.4702	140.23	-22.1	-19.6	-1.2627	0.63850	168.25
50	yitong	53	20	33	38	133.74	279.921	-146	-2.7651	109.1	413.66	-35.3	26.4	-30.953	0.47851	168.75
51	TigerFox	5	2	3	40	10.3601	24.7302	-14.4	-2.8752	-14.75	35.0903	-41	-42	0.54124	0.41953	170.25
52	coldcold	10	4	6	40	41.3801	42.3901	-1.01	-0.10143	15.99	83.7703	-1.21	19.1	-10.146	0.97643	173.25
53	novice_trader	10	3	7	30	16.7397	64.7102	-48	-4.853	-35.51	81.45	-58.9	-43.6	-7.6540	0.25954	188.25
54	fara	5	2	3	40	20.8601	46.72	-25.9	-5.1754	67.5801	67.5801	-38.3	100	-69.155	0.44652	202.25
55	pdz	4	0	4	0	0	26.5701	-26.6	-6.6455	-3.32983	26.5701	-100	-12.5	-43.754	055	205.25

坚强的蛋炒饭

盈透阿狗 发表于 2017-8-8 09:34 PM
#NameDays参与天数猜对次数猜错次数正确百分率100*对/(对+错)Profit盈点数Loss亏点数Sum净盈点数=盈-亏 ...

你太高效了.
看了看. 比较好.
让我们算算
"胡同人的智能" HI,  看看明天的 涨?跌?

坚强的蛋炒饭

盈透阿狗 发表于 2017-8-8 09:34 PM
#NameDays参与天数猜对次数猜错次数正确百分率100*对/(对+错)Profit盈点数Loss亏点数Sum净盈点数=盈-亏 ...

图表最后一栏应该叫 "个人综合排名", 个人综合因子需要再做一次处理. 关系是: "个人综合排名"数值越小,  "个人综合因子"越大.

个人综合因子= 100%  – Rav(个人) / Σ (Re,j,r,p)*100%

个人综合因子无需要显示出来,它只是用来计算最后的HI.

HI = SIGN( Σ (个人综合因子*个人涨跌判断(+1 OR -1)) )

盈透阿狗

坚强的蛋炒饭 发表于 2017-8-8 10:13 PM
图表最后一栏应该叫 "个人综合排名", 个人综合因子需要再做一次处理.

个人综合因子= 100%  –  Rav(个 ...

最后一列加和是一个很大的数=5890.25，
那么，第一个HI = 1-29/5890.25 = 0.995077
最后一个  HU=1-205.25/5890.25 = 0.965154
都很接近。 这是你期望的吗？

坚强的蛋炒饭

盈透阿狗 发表于 2017-8-8 10:21 PM
最后一列加和是一个很大的数=5890.25，
那么，第一个HI = 1-29/5890.25 = 0.995077
最后一个  HU=1-205 ...

不是我想要的. 总加和用  (1+2+...+n) 和 4*(1+2+...+n) 看看 (人数n=55, 名次 1到55).

然后在求 个人综合因子 看看是否可行. ( 100%  – Rav(个人) / Σ (Re,j,r,p)*100% )

盈透阿狗

坚强的蛋炒饭 发表于 2017-8-8 10:28 PM
不是我想要的. 总加和用  (1+2+...+n) 和 4*(1+2+...+n) 看看 (人数n=55, 名次 1到55)
然后在求 个人综 ...

我回测了一下，发现即使这样HI-model也能跑赢大盘，但利润因子一般，只有1.7

坚强的蛋炒饭

盈透阿狗 发表于 2017-8-8 10:44 PM
我回测了一下，发现即使这样HI-model也能跑赢大盘，但利润因子一般，只有1.7

用的是哪个总加和?

盈透阿狗

坚强的蛋炒饭 发表于 2017-8-8 10:28 PM
不是我想要的. 总加和用  (1+2+...+n) 和 4*(1+2+...+n) 看看 (人数n=55, 名次 1到55).

然后在求 个 ...

迄今为止的模型，是刚性的，没有留有自由度。也就是说，无法通过机器学习的方法，让AI起作用，帮助我们解决问题。我们应该拓展思路。。。

坚强的蛋炒饭

盈透阿狗 发表于 2017-8-8 10:50 PM
迄今为止的模型，是刚性的，没有留有自由度。也就是说，无法通过机器学习的方法，让AI起作用，帮助我们解 ...

表征的标准还不一定是对的. 只有慢慢来. 先优化评价体系. 然后再加自由度.

盈透阿狗

坚强的蛋炒饭 发表于 2017-8-8 10:58 PM
表征的标准还不一定是对的. 只有慢慢来. 先优化评价体系. 然后再加自由度.

我把范围归一化，到0到1的区间，再做back test, 发现HI-model个人领跑大盘%显著提高，从%2提高到7%，profitFactor也由1.7提高到2.1

坚强的蛋炒饭

盈透阿狗 发表于 2017-8-8 11:14 PM
我把范围归一化，到0到1的区间，再做back test, 发现HI-model个人领跑大盘%显著提高，从%2提高到7%，prof ...

profitFactor过了2.0 就很有希望. 再试试 各项的权重比例.

Ravg=λeRe+λiRi+λrRr+λpRp

盈透阿狗

我先举一个特例：假如，只有一个人投票，按照HI-model应该给出什么结果呢？

坚强的蛋炒饭

盈透阿狗 发表于 2017-8-8 11:21 PM
我先举一个特例：假如，只有一个人投票，按照HI-model应该给出什么结果呢？

太困了. 先睡了. 晚安!

盈透阿狗

盈透阿狗 发表于 2017-8-8 11:21 PM
我先举一个特例：假如，只有一个人投票，按照HI-model应该给出什么结果呢？

我的答案是：1）假如这个人的profit factor = 1，也就是说，他的盈亏对半，这个投票与，投掷硬币一样，所以他的权重应该很低很低，是0，这样来保证，他的投票，不起反作用。
2）假如这是个牛人（profit factor>3），Hi-model给出的权重应该很高，以便他的投票，能够被保持，不会轻易被改变。
3）加入假如这个很菜， （profit factor=0.3）， HI-MODEL应该给他很大的权重，将他的投票反转。
所以，我想说，HI的 权重计算，应该体现出，这三种极端情况。。。假如HI-MODEL不能得出上述三种情况，那一定有问题。