止损点的设定(很重要的话题) - 答资深潜水

canewbie

老大，一直有个问题很困扰，长线仓要不要止损（6个月到1年左右）

Cobra

原帖由 canewbie 于 2008-8-6 16:52 发表 老大，一直有个问题很困扰，长线仓要不要止损（6个月到1年左右）

 

长线也有止损的问题，只不过可以让止损的范围大点，比如20%。

happypuppy

canewbie

20%的调整太普遍了, 很容易一个调整就被震出去了呀, 长线不是没得玩le？

如果是超长线呢？ 比如说1年到5年？
赫赫，不是和老大抬杠阿。

原帖由 Cobra 于 2008-8-6 16:56 发表   长线也有止损的问题，只不过可以让止损的范围大点，比如20%。

Cobra

原帖由 canewbie 于 2008-8-6 17:01 发表 20%的调整太普遍了, 很容易一个调整就被震出去了呀, 长线不是没得玩le？如果是超长线呢？ 比如说1年到5年？赫赫，不是和老大抬杠阿。

 

俺是比如说20%，具体情况要具体分析。真正的长线，不止损都行啊，你看fund manager，有止损的吗？

 

这方面俺不在行，你当笑话听就好了哈。

LDK

死了也不止损

Cobra

俺看过一篇文章，什么5分钟投资法，好像止损是20%。说是分成10份，每份止损20%，这样，输了一单，最多就损失总资本的0.2*0.1 = 2%，符合最基本的资金管理。俺的20%就从这里来的。知识平乏吧，呵呵。

 

按这个推理，长线的账号，分成5份，每份可以止损40%

 

总之，一次最多损失capital的2%，这是公认的。

[ 本帖最后由 Cobra 于 2008-8-6 17:16 编辑 ]

elecgene

trailing stop for long term , my thought !

summer123

那OPTION又如何止损?

Cobra

原帖由 summer123 于 2008-8-6 19:24 发表 那OPTION又如何止损?

 

Option俺不止损，永远都是拿准备损失的钱去买。比如俺准备损失2%的total capital，俺有10万，那，俺就2000买option。

 

Option如果要止损的话，要用股票价格触发止损，不能用option本身来止损。你的broker应该要提供这样的功能。

canewbie

多谢老大赐教！
不过按如此逻辑，分5份（5只股票？），每份的止损应该是10%了吧，这样每份的损失不会超过总成本的2%。

原帖由 Cobra 于 2008-8-6 17:09 发表 俺看过一篇文章，什么5分钟投资法，好像止损是20%。说是分成10份，每份止损20%，这样，输了一单，最多就损失总资本的0.2*0.1 = 2%，符合最基本的资金管理。俺的20%就从这里来的。知识平乏吧，呵呵。   按这个 ...

lovelyguoguo

原帖由 Cobra 于 2008-8-6 15:46 发表   Option俺不止损，永远都是拿准备损失的钱去买。比如俺准备损失2%的total capital，俺有10万，那，俺就2000买option。   Option如果要止损的话，要用股票价格触发止损，不能用option本身来止损。你的 ...

班长大人，Option不止损，但是会take loss吧。还是说不见盈利不卖？

吴水深万丈

原帖由 Cobra 于 2008-8-6 19:46 发表 Option俺不止损，永远都是拿准备损失的钱去买。比如俺准备损失2%的total capital，俺有10万，那，俺就2000买option。 Option如果要止损的话，要用股票价格触发止损，不能用option本身来止损。你的 ...

谢谢Cobra老大，你这句话点醒了我。我一直在苦苦摸 索Option的止赢及止损的方法。我有个朋友，他option从不止损。止赢的方法是超过一倍的利即可卖。我试过，可总是觉得不太适合我。我觉得支撑位及阻 力位还是挺 关键的。

真是听君一席话，胜读十年书。谢谢了。
[ 本帖最后由 吴水深万丈 于 2008-8-6 21:21 编辑 ]

summer123

原帖由 Cobra 于 2008-8-6 19:46 发表   Option俺不止损，永远都是拿准备损失的钱去买。比如俺准备损失2%的total capital，俺有10万，那，俺就2000买option。   Option如果要止损的话，要用股票价格触发止损，不能用option本身来止损。你的 ...

summer123

能否具体介绍一下用股票价格触发止损？谢谢。

吴水深万丈

原帖由 summer123 于 2008-8-6 21:53 发表 能否具体介绍一下用股票价格触发止损？谢谢。

就是类似于Stop Limit之类的Order啊。这取决于你的Broker.

summer123

原帖由 吴水深万丈 于 2008-8-6 21:59 发表 就是类似于Stop Limit之类的Order啊。这取决于你的Broker.

Are you saying that if stock price arrives at an expected price, than trigger the selling of option? Stop limit order is for the price below than the current bid price. How do you pre-set stop limit price overnight or before market open, since we do not know the price at market opening (9:30am). If there is no profit, how to set up stop limmit?

lisa

原帖由 吴水深万丈 于 2008-8-6 21:19 发表 谢谢Cobra老大，你这句话点醒了我。我一直在苦苦摸 索Option的止赢及止损的方法。我有个朋友，他option从不止损。止赢的方法是超过一倍的利即可卖。我试过，可总是觉得不太适合我。我觉得支撑位及阻 力位还是挺 关键 ...

option 本身属于derivative, 依赖于股票价格的浮动而浮动， 当然还和大家对它的期待有关 （IV从某种程度上反映了这一点）。所以我觉得买入或者卖出 option, 要根据股价的走势来定。 譬如说， 你觉得今天的股票涨的太多，明天要有回调， 你就可以卖掉一部分 （全部的话也许你会 miss 一个很大的 rally)， 明天如果下跌你还可以买进一些.
[ 本帖最后由 lisa 于 2008-8-6 22:23 编辑 ]

吴水深万丈

>>>Are you saying that if stock price arrives at an expected price, than trigger the selling of option? Stop limit order is for the price below than the current bid price. How do you pre-set stop limit price overnight or before market open, since we do not know the price at market opening (9:30am). If there is no profit, how to set up stop limmit?

Sorry that I cann't input Chinese now (I'm under Linux). It depends on your broker. There should be stop limit order. There also should be some type of order such as "sell if greater than...". Please check this:
http://individuals.interactivebrokers.com/en/p.php?f=orderTypes&ib_entity=llc

You can always put an GTC (Good Till Cancel) order so that it will stay there forever until you cancel it.

wavelets

zan， 对于止损还可以根据不同的股票进行backtest后进行dynamic的设定。。 来获得最大利益的可能设定。

原帖由 Cobra 于 2007-11-15 13:45 发表   这个本来我想写的，但一直没空。今天的这个话题非常非常重要，可以说是最重要的了。   Investor's Business Daily(http://www.investors.com/)的创办人O'Nile在他的How to Make Money in Stocks ( ...