日间自动交易讨论区

酒醉今朝

yy5142 发表于 2016-9-12 11:39 PM
why didn't sell?

It is just a local correction. The up-trend still remains, which is why the system keeps going without selling.

酒醉今朝

mitwkwk 发表于 2016-9-12 11:54 PM
你对什么样的微分方程画映射？

对股票每1分钟的历史数据的时间序列做映射。

酒醉今朝

luckystar2006 发表于 2016-9-13 12:43 AM
No problem.

Imagine a) you have a highly profitable trading system that takes care of trading l ...

First, thank you for the useful info and good wish.
You seems a Swing Trader, holding stocks overnight(s).
I always wonder from where Swing Traders gain confidence.
For me, overnight up and down, looks random, it is hard to predict.
You may teach us what your predictions are based on. Thanks.

酒醉今朝

回复: "我不怎么懂数学和计算机。我估计是做不成自动交易了"
建议: 可以和身边懂数学和计算机的朋友一起开发。你出经验，他们出技术。共同提升。

trend

酒醉今朝 发表于 2016-9-12 09:33 PM
比如今天：机器下单的时间是：
    Market BUY SVXY Mon Sep 12 11:38:46 2016
    Market SELL SVXY Mon ...

looks like your system mainly designed for trend day, how is it on none-trend day?

风行过

正在看market wizard. 启发不少。里面就有完全靠系统做到。我讲这是个人系统，不是机构啥的系统。我觉得每个人都可以读读。

酒醉今朝

trend 发表于 2016-9-13 06:31 AM
looks like your system mainly designed for trend day, how is it on none-trend day?

Yes, no trend, no trade of this stock.
But, if SVXY has no trend, UVXY may have trend.

酒醉今朝

风行过 发表于 2016-9-13 06:44 AM
正在看market wizard. 启发不少。里面就有完全靠系统做到。我讲这是个人系统，不是机构啥的系统。我觉得每个 ...

感谢提供相关信息。Have a nice day.

风行过

酒醉今朝 发表于 2016-9-13 07:57 AM
感谢提供相关信息。Have a nice day.

我还在学习摸索中。你提供的信息很好。我回头再仔细看看。希望以后能多向你学习。

bokchoy888

风行过 发表于 2016-9-13 06:44 AM
正在看market wizard. 启发不少。里面就有完全靠系统做到。我讲这是个人系统，不是机构啥的系统。我觉得每个 ...

what is the web site? thanks!

风行过

bokchoy888 发表于 2016-9-13 12:35 PM
what is the web site? thanks!

search "market wizards pdf"

http://people.brandeis.edu/~yanz ... arket%20Wizards.pdf

download to your iBooks and read there.

mitwkwk

酒醉今朝 发表于 2016-9-13 05:36 AM
对股票每1分钟的历史数据的时间序列做映射。

那你往哪里做映射呢？总要定义一个区间吧

酒醉今朝

mitwkwk 发表于 2016-9-13 07:04 PM
那你往哪里做映射呢？总要定义一个区间吧

区间就是每天6个半小时的交易。首先，做平移变换，再做卷积分统计，找到特征参量的特征尺度，回测时定义移动区间。

酒醉今朝

再谈止损
止损（割肉）是指当投资出现的亏损达到预定数额（止损值）时，立即买出，以免亏损扩大。
许多人把止损法则称作鳄鱼法则。原意是：假定一只鳄鱼咬住你的脚,如果你用手去试图挣脱你的脚，鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。
你愈挣扎，就被咬住得越多。你唯一的机会就是牺牲那只脚。

鳄鱼吃人是残酷的，股市也一样残酷。当你发现自己的交易背离了市场的方向，必须立即止损。　股市中无数血的事实表明。。。

真的这么可怕？现在我让数据告诉你。

首先，我们假设止损值是一个的常数，用亏损百分比表示。
那么，这个数值应该是多大呢？
一个简单的办法就是：从小到大逐渐改变止损值(x)，每改变一次，算出对应的盈利百分比（y)，然后，作图。

(Fig.1.)

Fig.1.的黑线表明:止损值大于5.6之后，盈利百分比几乎不变。
这说明，即使最毒的UVXY,设5.6止损，或不设止损没有区别。
需要说明的是，这是我的DayTrade模型得出的结论。
数据来自２０１５年到今天（９／１３／１６）每分钟交易。

今天UVXY交易，所碰到的就是两年内我所碰到的最大的鳄鱼：
5.6止损(或不设止损)能赚２％，但是，3.5止损亏3.5％.

建议：　你若有你的模型，一定要计算出止损值，不要盲目止损。

补充内容 (2016-9-14 07:23 AM):
对SVXY回侧，得到同样的曲线：止损值在3.5之后饱和。
“饱和”意思是利润百分比，随止损值增加，不再发生变化，也就是设不设止损，无所谓。
所以，我认为如果你不放心，设个止损也可以，但止损值不能太小，否则，...

酒醉今朝

所以，我认为如果你不放心，设个止损也可以，但止损值不能太小，否则，影响收益。

酒醉今朝

What is 'Backtesting' 
Backtesting is the process of testing a trading strategy on relevant historical data to ensure its viability before the trader risks any actual capital. A trader can simulate the trading of a strategy over an appropriate period of time and analyze the results for the levels of profitability and risk. read more...

酒醉今朝

对冲实例:
触及止损值，要割肉、很心疼。
在今天（9/14/16)的自动交易中，
SVXY模型真的触及止损，真的割了肉，但我没有感到心疼，因为有UVXY的对冲。

• Market BUY SVXY Wed Sep 14 11:42:01 2016
• Market BUY UVXY Wed Sep 14 13:47:46 2016
• Market SELL SVXY Wed Sep 14 14:12:01 2016
• Market SELL UVXY Wed Sep 14 15:39:16 2016
  

UVXY模型在SVXY模型止损前买进。结果：
SVXY: -3.9%
UVXY: +4.0%

酒醉今朝

Market BUY SVXY Thu Sep 15 11:52:46 2016

风行过

酒醉今朝 发表于 2016-9-15 11:54 AM
Market BUY SVXY Thu Sep 15 11:52:46 2016

你老肯定是个高手，敢在这下手的。

10分  8 均线？

酒醉今朝

风行过 发表于 2016-9-15 11:22 AM
你老肯定是个高手，敢在这下手的。

10分  8 均线？

模型自动操作, 我没管。 请指点危险何在? Thanks.