Buy on Weakness vs. Sell on Strength

流动的建筑

home made short-cuts: buy on weakness & sell on strength

19# ranchgirl

CoolMax

8月份以来SPY的BoW vs SoS。
31152
Diffusion 发表于 2009-12-2 08:27 PM

那个颜色代表那个？

Diffusion

那个颜色代表那个？
CoolMax 发表于 2009-12-2 23:19

Green = Buy On Weakness
Red = Sell on Strength

CoolMax

Green = Buy On Weakness
Red = Sell on Strength
Diffusion 发表于 2009-12-2 11:25 PM

那么多的红箭头，明显不Make Sense。
你跟着红箭头做空，多数是错的。

最近的例子，11月底那个红色箭头，周二就被Burnt Badly。

ranchgirl

home made short-cuts: buy on weakness & sell on strength

19# ranchgirl
流动的建筑 发表于 2009-12-2 23:09

Thanks a lot. I am too stupid on this one obviously.

流动的建筑

No worries. There are no stupid questions, only stupid answers.

25# ranchgirl

zjuzzc

我的经验是，对IWM， block buy的把握大些，
一般某天iwm block buy>$100Million, 很大可能一周之内
TZA要掉10%以上，最近的上周2 iwm出现过一次，然后
TZA 从13.25 ->11.25。
而SPY好几次block sell > $500Million, market still
keep going up

19# ranchgirl

90ufo

这个东东的使用，一要看极端值，二要看累计情况，普通情况下不好用
流动的建筑 发表于 2009-12-2 22:45

for SPY, less than $200M is noise, more than $200M worth notice, more than $500M flow worth high-alert.
for IWM,  not sure, didn't observe long enough.

sometimes, when SPY is not in the list but 大盘股 (XOM,CVX,JPM,BAC,GE,GS etc.) are all showing big ($150-200M) outflow or inflow, that's also worth notice.

Diffusion

那么多的红箭头，明显不Make Sense。
你跟着红箭头做空，多数是错的。

最近的例子，11月底那个红色箭头，周二就被Burnt Badly。
CoolMax 发表于 2009-12-2 23:29

从图上看基本上这些都是逆势操作。不过也许本身这个定义就是逆势的。因为只有BoW/SoS，而没有BoS/SoW。

那位来说说，怎么定义Weakness / Strength？我看好像股价下跌就是weakness，上涨就是strength。

Diffusion

我的经验是，对IWM， block buy的把握大些，
一般某天iwm block buy>$100Million, 很大可能一周之内
TZA要掉10%以上，最近的上周2 iwm出现过一次，然后
TZA 从13.25 ->11.25。
而SPY好几次block sell > $500Mill ...
zjuzzc 发表于 2009-12-2 23:45

You mean block sell > 100M, right? This typo is serious, if it is a typo ...

And based on today's data, in one week, market will nose dive again ...

Cobra

wow, BOW means pull back. huh!
knight2017 发表于 2009-12-2 21:10

ypm968

哇，照你介么解释，今天IWM熊的不得了啊。50:1？并且机构卖单站了一半。
Cobra 发表于 2009-12-2 23:08

不一定， dia, iwm, spy都是etf, 不是real index, spy的daily volume和dollar volume比较大，比较靠谱一点. dia和iwm就差很多了。今天iwm的money flow是out-flow,但是spy和dia都是小量in-flow. 这个data是每个小时更新的，iwm的sell block trades大部分都是最后两小时出现的。我认为是大户觉得今天s&P breakout没戏了，趁着iwm有钱赚就take profit了。毕竟今天的ADP report不是很好，周五的job report就花问号了。

Cobra

不一定， dia, iwm, spy都是etf, 不是real index, spy的daily volume和dollar volume比较大，比较靠谱一点. dia和iwm就差很多了。今天iwm的money flow是out-flow,但是spy和dia都是小量in-flow. 这个data是每个小 ...
ypm968 发表于 2009-12-2 23:55

哇。今天晚上非常有收获，谢谢啦。给你发钱，发很多。你的意思是主要看SPY就行了？

Diffusion

既然有人说这个BoW/SoS还要看量，这里正好有SPY 2007年5月以来的所有BoW/SoS的数据，那位辛苦一下，做做research？这个一定是有钻石和大把钱钱的。

Cobra

既然有人说这个BoW/SoS还要看量，这里正好有SPY 2007年5月以来的所有BoW/SoS的数据，那位辛苦一下，做做research？这个一定是有钻石和大把钱钱的。
Diffusion 发表于 2009-12-3 00:06

介文件哪搞得？

Diffusion

介文件哪搞得？
Cobra 发表于 2009-12-3 00:08

自己写程序下载的。所以不白给，要20阅读权限。

Cobra

自己写程序下载的。所以不白给，要20阅读权限。
Diffusion 发表于 2009-12-3 00:09

那你干脆就编个程序看看有啥规律不就得了。

Cobra

自己写程序下载的。所以不白给，要20阅读权限。
Diffusion 发表于 2009-12-3 00:09

另外，20的权限跟1的权限是一样的哈。你要设21才行。

一共五个等级。

20
50
100
150
200

所以20和1是一样的。

ypm968

哇。今天晚上非常有收获，谢谢啦。给你发钱，发很多。你的意思是主要看SPY就行了？
Cobra 发表于 2009-12-2 23:59

看market direction, spy比较靠谱。 这东西看股票更好用。如果一只股票，它的block trades tick up $volume占total money follow tick up $volume的50%以上， 并且block trades tick up $volume是block trades tick down $volume的5倍以上， 这支股票未来几天有70%-80%会涨。

coexist

哇。今天晚上非常有收获，谢谢啦。给你发钱，发很多。你的意思是主要看SPY就行了？
Cobra 发表于 2009-12-2 23:59

我主要看XOM