介绍一种帮助判断股市走向的工具：牛熊指数

budu

你说: "有很多市场操盘信息(例如 bid/ask price, bid/ask volume，put/call ratio...) 是公
开发布的。 只要把这些可能的依据都列出来，把它们作为变量对股市价格进行回归."

请问你的bid/ask price, bid/ask volume，put/call ratio等历史数据从哪里得到?

moreliver

tcm328pan 发表于 2013-1-24 05:56 PM
LaoDa, How do you get 49, 100, 79 data? Thanks.

这些数值是按我上面说的原理用数学回归计算出来的结果。目前公布的日，周，月指数只是其中一部分，主要用作中，长期交易的参考。还有更细的分，时指数对做日交是必须的。

moreliver

bucks 发表于 2013-1-24 06:34 PM
老大要不要开个系列贴，公布您的牛熊指数？俺可以给您长期置顶

谢谢版主，这样当然最好了。首先方便我更新结果，其次方便感兴趣的同学看帖。也许我有更大平台可以贴图，甚至公布实时结果。在此谢过。

moreliver

budu 发表于 2013-1-25 12:32 AM
你说: "有很多市场操盘信息(例如 bid/ask price, bid/ask volume，put/call ratio...) 是公
开发布的。 只 ...

从一个朋友的数据库里找的。

moreliver

投资人 发表于 2013-1-24 06:35 PM
多谢。 但有些地方看不懂。
1。“，，，1)做市商 (Market Maker, MM), 他们能获取按法律不准公布的信息，> ...

你的问题很好，你在MM工作的朋友也许不知道哪些数据是按法律不许公开的。这个事实来自于文中提到的Eugene Fama 的论文。顺便提一下，Eugene Fama 教授终身研究股市运作，是公认的金融界泰斗，他的这篇论文被各种专业杂志学术引用超过一万次。
请看一下我的帖如果通货膨胀，大萧条，失去工作。。。，你有准备吗？。那里有更详细的解释。

moreliver

天地 发表于 2013-1-24 08:20 PM
指数范围是0-100? 0熊100牛?

指数范围是-100到+100。并不能简单地解释成牛或熊（这是我要改掉牛熊指数名字的理由之一）。更接近的解释是市场运作中Limit buy (-100), Limit Sell (+100) 的程度。指数变小，相应于Limit Buy 的价格降低，有卖方跟进的话，市场会跟着向下。指数变大时，相应于LimitSell 价格抬高，有买家跟进，则大盘向上行。若指数变化而大盘不跟进，则市场遇到阻力（或支撑），大盘就要转向了。这是对牛熊指数最合适的解释。

投资人

moreliver 发表于 2013-1-25 09:41 AM
你的问题很好，你在MM工作的朋友也许不知道哪些数据是按法律不许公开的。这个事实来自于文中提到的Euge ...

谢谢老师。

iproamer

moreliver 发表于 2013-1-25 09:56 AM
指数范围是-100到+100。并不能简单地解释成牛或熊（这是我要改掉牛熊指数名字的理由之一）。更接近的解释 ...

先谢谢这种较直观的指数， 便于中长期投资SP500指数的买卖点定位。
上面的解释， 是不是可以理解为， 当你的指数趋进(100)时，  要考虑减仓； 当趋于 (-100)时， 则要考虑买进？
日，月，周时间的指数则可作为预告？

谢谢。

moreliver

iproamer 发表于 2013-1-25 12:39 PM
先谢谢这种较直观的指数， 便于中长期投资SP500指数的买卖点定位。
上面的解释， 是不是可以理解为， 当 ...

是这样，你的理解大致正确。但要注意不要单独看一个指数做决定。比如当日指数从
顶点下降时，若周指数在上升或在高位，则股市不会简单随日指数下降而下降。股
市会在这里徘徊震荡，正如目前的情况。

tcm328pan

moreliver 发表于 2013-1-25 09:21 AM
这些数值是按我上面说的原理用数学回归计算出来的结果。目前公布的日，周，月指数只是其中一部分，主要用 ...

Thanks LaoDa, You are great!!!

tcm328pan

moreliver 发表于 2013-1-25 09:26 AM
谢谢版主，这样当然最好了。首先方便我更新结果，其次方便感兴趣的同学看帖。也许我有更大平台可以贴图， ...

I support Bucks LaoDa suggestion. Make  "Moreliver LaoDa club" Thanks.

iproamer

moreliver 发表于 2013-1-25 01:09 PM
是这样，你的理解大致正确。但要注意不要单独看一个指数做决定。比如当日指数从
顶点下降时，若周指数在 ...

再次感谢。你是不是每天都有计算哪？ 能允许我们看到你的指数的历史数据及变化将受益无穷。如要收费的话以补偿你的劳动，我先报个名。

moreliver

iproamer 发表于 2013-1-25 02:06 PM
再次感谢。你是不是每天都有计算哪？ 能允许我们看到你的指数的历史数据及变化将受益无穷。如要收费的话以 ...

我会把历史数据逐渐在这里贴出来，若有问题可以大家讨论。谢谢支持。

源济

谢谢！

mikeqc

把 BBI 历史数据（historical data) 公布一下吧。

yuxiaohong

wsjboy

moreliver 发表于 2013-1-25 10:56 AM
但要注意不要单独看一个指数做决定。比如当日指数从
顶点下降时，若周指数在上升或在高位，则股市不会简单随日指数下降而下降。股
市会在这里徘徊震荡，正如目前的情况。

指数范围是-100到+100。并不能简单地解释成牛或熊（这是我要改掉牛熊指数名字的理由之一）。更接近的解释是市场运作中Limit buy (-100), Limit Sell (+100) 的程度。指数变小，相应于Limit Buy 的价格降低，有卖方跟进的话，市场会跟着向下。指数变大时，相应于LimitSell 价格抬高，有买家跟进，则大盘向上行。若指数变化而大盘不跟进，则市场遇到阻力（或支撑），大盘就要转向了。这是对牛熊指数最合适的解释。

这个解释有点意思，对我的ISI的解释方法有点儿启发，万分感谢！

P.S. ISI （Individual Stock Index) 是我偶然发现的一个index，现在如何解释还有些问题。

估盛

moreliver

mikeqc 发表于 2013-1-25 05:51 PM
把 BBI 历史数据（historical data) 公布一下吧。

若对历史数据感兴趣，可去我的博客看。我不想花太多时间重复贴在这里。历史数据只能说明过去，而且历史数据的分析往往是马后炮。这里有两重意思：1）马后炮不能给任何人带来实际利益；2）很多时候事后分析起来是那么回事，但当时的情况完全是另一回事。这点相信大家都是深有体会的。所以我更愿把精力放在实时预报中来检验和改进。天天预报肯定会出错，不如马后炮安全。但可以提供宝贵经验，同时也让大家都看清方法的优，缺点。欢迎大家就这方法来批评讨论。

can2000

Thank you. 옷