我写了 第一个 MT5 程序交易源码

九天

NG_NM 发表于 2013-1-17 11:30 AM
越简单越好。参数多了适得其反。

最著名的叫 海龟 交易程序, 简单来说，

就是价格高于前21个时间段里的最高值，比如21分钟，21小时，21天等等，就买入。
而当价格低于前21个时间段里的最低值，比如21分钟，21小时，21天等等，就买入。

据说，
如果市场进入调整波动区，海龟 交易程序赔钱。
如果市场进入升降趋势区，海龟 交易程序赚钱。

NG_NM

我们交流想法是很好的事情。谢谢。程序不能包罗万象，四海皆准。一般计算机不能负担这个任务（需要几小时）。

1，我现在的逻辑：为了增加正确率，借用他人的计算结果，按自己的思路，只做上升股（包括熊市）。
    （致命缺点：丢失观察的股；执行进出不严格)
2，我关注行业转换：http://finviz.com/groups.ashx
3，我关注上升的个股：http://www.barchart.com/stocks/5bathigh.php
4，我关注他人的选择：http://www.barchart.com/stocks/sectors/-TOP
5，我关注相关的个股：http://bigcharts.marketwatch.com/advchart/frames/frames.asp?
6，我关注频繁进出的结果：http://www.americanbulls.com
7，我关注进出点：http://www.barchart.com/cheatsheet.php?sym=v

请指正。谢谢。

hais

NG_NM 发表于 2013-1-18 11:59 AM
我们交流想法是很好的事情。谢谢。程序不能包罗万象，四海皆准。一般计算机不能负担这个任务（需要几小时） ...

首先很欢迎你来原创参加讨论.我炒股没什么经验,所以也提不出什么好的建议.你关注这些上升状态的个股是挺好的方法,但在程序上能怎么实现具体操作呢?比如即使创新高了,也有的就是假突破的,怎么防止这些呢?上次看了九天的参数,我觉得挺好理解的,他就是把一些比较常用的交易策略机械化了,那么这种方法可以说对大多数股票都适用.而你的好像就是跟踪一揽子股票.我编程一窍不通,不明白这样该怎样设置参数呢?

九天

NG_NM 发表于 2013-1-18 11:59 AM
我们交流想法是很好的事情。谢谢。程序不能包罗万象，四海皆准。一般计算机不能负担这个任务（需要几小时） ...

谢谢分享，很佩服各位老大的炒股深度，慢慢学习。
炒股的目的就一个，赚钱。能够手工操作赚钱，尽量手工操作。

程序交易的最大优点，就是同时交易大量证卷。目前的Njjia平台， 是可以同时交易SP的500个成分股，
以及所有的外汇对和期货。这样，每笔交易可以小仓，避免大仓挨宰的悲剧。

九天

hais 发表于 2013-1-18 10:03 PM
首先很欢迎你来原创参加讨论.我炒股没什么经验,所以也提不出什么好的建议.你关注这些上升状态的个股是挺好 ...

Hais， 你喜欢的MACD交易方法，MT5提供一个现成的交易程序。
周末我甚至模拟交易了一次，真的赚钱哪，可是，它的试验报告是HTML 格式，我不会上传，
你或者哪位老大可不可以教我一下，以便我上传给大家看看。

模拟程序交易，就是一种电子游戏，如果游戏赚了虚钱，咱们就可以进入市场。
下面是报告中的一个图。奇怪的是，已经不提供历史数据了，没法进一步试验，只可以跟盘模拟。

hais

九天你真是个热心人啊.我这个人特懒,稍微费点儿心都觉得累.而且我比较相信程序,觉得程序应该比我客观.我炒股基本上不看新闻,也不会分析经济的基本面,就看图上出现的信号.但是我这个人胆小,总是在明知道还有上涨或下跌空间的时候提前出来.所以我希望全靠程序操作. 多谢你提供的这些report,其实和我自己操作的结果是差不多的,一般有赚有赔,但基本上能抓住大趋势,所以总体是赚的,当然如果希望一年翻番那种目标就够呛了,但是跑赢大盘还是很有希望的. 我会自己学学这个MT5, 虽然我一点不会编程,但可能能看懂个大概.多谢分享.

milan1126

多谢分享，虽说我实在一点都看不懂

pdz

九天 发表于 2013-1-18 10:04 AM
20% 的人，有天赋或者心态好善于学习，已经手工操作炒股稳定赚钱了，没有必要去程序交易。

80% 的人炒 ...

一直没有去搞程序交易,主要是心存疑惑. 80%的人输钱是缺乏交易策略,交易纪律,仓位管理. 如果我盯盘都赚不了钱,我编的程序怎么就能赚钱呢? 如果我盯盘总能赚钱,那不就成了20%的人,没有必要去程序交易。80%的人搞程序交易,是不是主要意义1)铁的纪律, 克服贪婪和恐惧的人性弱点 2)夜盘值班, DT刮头皮,积小成大?

对程序交易就能让80%变成20%不大有信心. 至于什么平台api语言,根本不是核心问题. 九天,你怎么看?

九天

pdz 发表于 2013-3-25 01:43 PM
一直没有去搞程序交易,主要是心存疑惑. 80%的人输钱是缺乏交易策略,交易纪律,仓位管理. 如果我盯盘都赚 ...

炒股目的仅仅是赚钱而已，无所谓高级或者低级方法，不管是用高科技高深理论，还是用土得掉渣的方法，适合自己，能够稳定赚钱就是好方法。

但是目前70%的交易是程序完成的，所以值得重视。

我个人喜欢ABERRATION TRADING SYSTEM 从1980年到2012年，年年稳定赚钱，它同时交易股指外汇期货。

这类程序，可以DT刮头皮Scalping。目前的HFT，据说平均每笔交易才赚1，9到3，5美元。这种积小成大的交易策略，风险低，可能改变了目前的游戏规则。

咱们留学生中的理工生，都具有编程能力，不妨先当作业余爱好来写个源码，可以分析比如资金流什么的，或者不花钱进行模拟交易，检验自己的交易策略。

胡同也有几位朋友对程序交易感兴趣，希望大家能够形成话题小组，开展交流。

当时惘然

厉害，佩服。。。

zmkh

九天 发表于 2013-3-26 03:43 AM
炒股目的仅仅是赚钱而已，无所谓高级或者低级方法，不管是用高科技高深理论，还是用土得掉渣的方法，适合 ...

门外汉翻墙来看看，虽然完全不懂还是支持一下。这个Aberration trading system真的有那么神奇吗？如果能一直稳定赚钱，那大家不都买来程序交易了吗？还有个问题是如果每次交易就赚几美元，那交易费怎么cover? 我现在用Fidelity一次买卖就要8刀，太贵了。哪个券商最适合做这种小帐号（比如几千或几万）机器交易?  



以上是国内贵客的问题，

因为你是翻墙进来的，是国内大老远来的 贵客，我愿意力所能及的跟你交流学习，表示我们国外的留学生，对国内朋友的敬意，为此，我就使用版主权限，进入你的帖子，没有做任何更改删除，仅仅为了大家学习交流的方便，把你的问题列出来。如果你不同意这样做，你可以在36小时内自己编辑，删除我写的内容。

1,  这个Aberration trading system真的有那么神奇吗？
2,  如果能一直稳定赚钱，那大家不都买来程序交易了吗？
3,  还有个问题是如果每次交易就赚几美元，那交易费怎么cover?
4,  我现在用Fidelity一次买卖就要8刀，太贵了。哪个券商最适合做这种小帐号（比如几千或几万）机器交易?

九天

zmkh 发表于 2013-3-27 03:28 AM
门外汉翻墙来看看，虽然完全不懂还是支持一下。这个Aberration trading system真的有那么神奇吗？如果能一 ...

是翻墙来的朋友吗，真不容易，我们胡同九是好人，关心的是炒股赚钱，国内外交流，大家都赚钱嘛。

欢迎。　大老远来的贵客，所以我一定把你提出的问题，努力互相学习交流。

因为我们在国外无亲无故，有谋生压力，网上都是急冲冲的，错误难免。

第一，这个Aberration trading system真的神奇，请看人家的３０多年业绩，　和信息来源。

Year Return (percent) Max Draw-Down (percent)

1980 38.8 10.7
1981 55.8 9.7
1982 16.9 22.2
1983 23.7 18.0
1984 89.1 8.5
1985 62.7 18.4
1986 92.6 15.3
1987 248.1 21.5
1988 22.3 26.9
1989 166.6 15.6
1990 177.0 17.6
1991 102.5 23.1
1992 47.1 21.2
1993 165.2 22.6
1994 60.7 15.2
1995 41.8 22.8
1996 149.2 18.4
1997 6.6 30.6
1998 45.8 31.5
1999 44.3 24.4
2000 43.1 17.8
2001 61.0 18.4
2002 26.4 21.7
2003 4.3 37.8
2004 41.1 24.3
2005 11.1 24.4
2006 40.6 18.5
2007 3.9 35.7
2008 235.2 16.9
2009 1.4 23.8
Aug 2010 55.6 13.5


Average 69.3 23.9


Average Year Return 69.3%

Max Year Draw-Down  23.9%

在稳定性方面，ABERRATION TRADING SYSTEM 比较好，从1980年到2012年，年年赚钱，从未失手。好像增值18倍。


这个系统是大资金，所以公开业绩，以便招客户。信息来源。

http://www.keithstrading.com/aberrationtradingsystem.php

九天

zmkh 发表于 2013-3-27 03:28 AM
门外汉翻墙来看看，虽然完全不懂还是支持一下。这个Aberration trading system真的有那么神奇吗？如果能一 ...

你的第二个问题，如果能一直稳定赚钱，那大家不都买来程序交易了吗？

是的，任何交易程序，必须能一直稳定赚钱，才可以继续使用，否则，就是垃圾，没有人会用赔钱的程序。

大家的确都想买程序，进行交易。

我以前参加国内的程序交易话题小组，交流学习，而且山中无老虎，猴子称大王，做过小组长之一，所以道听途说比较多。

据说广州有人买了一个程序，是Soros也使用的高级程序，可能花了３００万美元。

真正赚钱的好程序，是没有人会卖的。于是就有人违法盗窃，法国美国都发生过偷ＨＦＴ源码的事，公开逮捕了嫌犯，
上了报纸电视，所以我们才知道。

这是一个老消息，朋友们都知道，我介绍欧洲第三者的客观报道，说高频交易程序员跳槽被逮捕，网址是
www.heise.de/newsticker/meldung/ ... h-Frequency-Trading
可能已经查不到了，不过我记得，是德文，简单说一下，如有错误，请予更正。

1， Sergey Aleyniko先生 在1991年从俄国移民美国。
2， 2007年被高盛任命为软件VP，年薪40万美元。
3， 2009年6月5日，他跳槽，离开高盛，进入Teza Technoligy，年薪120万美元。
4， 2009年7月3日，FBI逮捕了Sergey Aleyniko先生，因为高盛的律师控告他偷窃了高盛的软件。
5， 高盛的软件可以把大委托单分解成许多小委托单，通过在几毫秒里完成交易，来博取市场价格的微小差异。
6， 高盛的律师说，Sergey Aleyniko先生把偷窃了高盛的源码存在德国的网站，给高盛造成重大损失，因为可能导致使用该程序的投资全部损失。
7， Sergey Aleyniko先生 辩解，当时他只不过在下载Open Source Programme，无意中把1224MB软件中的32MB下载了。
8， 不久，Citadel对冲基金控告Teza Technoligy，因为Teza Technoligy是由Citadel的前雇员成立的。
9， Citadel说，这位前雇员偷窃了Citadel花费几亿美元开发的软件。
10， 为了保护软件，雇员不得把程序写在纸上，编程员办公室有相机监控，专用密室需要密码才能进入。

另外，好像也有人偷窃欧洲法国一家大银行的程序源码，给逮住了。

九天

zmkh 发表于 2013-3-27 03:28 AM
门外汉翻墙来看看，虽然完全不懂还是支持一下。这个Aberration trading system真的有那么神奇吗？如果能一 ...

继续你的第二个问题，如果能一直稳定赚钱，那大家不都买来程序交易了吗？

是的，优秀交易程序是能一直稳定赚钱，清看２０１２年的统计

最优秀的10家程序交易 2012年 赚钱Annual % Return 大约 是最优秀的10大基金的5倍。


信息来源。

1，http://www.futurestruth.com/top10sincereleasedate.htm
2，学游的偶像 breaks my heart
http://www.hutong9.net/forum.php?mod=viewthread&tid=198022
2楼的  BBtophedgefunds.pdf

Top 10 Systems Since Their Release Date
Issue #3 2012 - published in October 2012

Systems included in this table must have been released for at least 18 months. Results based on performance through July 31, 2012.
Return is based on three times the required margin.


Rank  ------------- System Name   ------------------ Annual % Return

1.   ---------------- TSL_CEL_NG_1.1   ------------- 168.1%

2.   ---------------- TSL_US2   ----------------------- 102.0%

3.   ---------------- TSL_US1   ------------------------ 79.6%

4.   ---------------- TSL_SP_1.0Z   ------------------- 75.5%

5.   ---------------- Delphi II EMD   ------------------ 74.7%

6.   ---------------- Trend Finder - Tiger   ----------- 66.3%

7.   ----------------  NatGator    ----------------------- 61.2%

8.   ---------------- TSL_DX   -------------------------- 57.9%

9.   ---------------- TSL_CEL_SP1   ------------------ 52.0%

10.   --------------- Propero ES   --------------------- 51.7%

九天

zmkh 发表于 2013-3-27 03:28 AM
门外汉翻墙来看看，虽然完全不懂还是支持一下。这个Aberration trading system真的有那么神奇吗？如果能 ...

第三个问题，还有个问题是如果每次交易就赚几美元，那交易费怎么cover?

用ECN,  Level 2，交年费，省交易费，　甚至赚交易费。

这个我只知道 SterlingTrade ，　国内有３万到１０万交易员用这类交易平台炒美国股票，方法五花八门，
有人就是靠赚交易费生存的，每月赚２０００美元以上。

方法如下，我把这种方法叫做　异道对冲。
　
１，比如在ECN 1 挂单Limit Buy      1 手AAPL ,　450.00 美元。
２，同时在ECN 2 挂单Limit　Sell 　1 手AAPL ,　450.00 美元。
３，如果AAPL 达到　450.00 美元。
ECN 1 为了感谢你带来了生意，会从其交易费里分一部分给你，这叫返俑。我们当然选择大方的　ECN 1 。

同时，我们选择的ECN 2 ，交易费当然要便宜得低于ECN 1的返俑，　
比如差价仅仅每股0.01美元 ，于是1 手交易赚 1 美元。

手工操作吃返俑，必须眼精手快，很累人的，所以许多程序爱好者，都试图写个源码。
可惜 SterlingTrade 只开放 Level 1 的　API编程,
我还没有听说国内有人成功的实现Level 2程序交易。

我在国外，　也没有找到提供Level 2编程交易股票的交易平台。
交易外汇倒是有可编程ECN交易平台，但是不能够实现我们曾经讨论学习的对冲策略。
我个人认为，对冲是比较安全可靠的程序交易策略。如果能够得到条件，非常有兴趣。

九天

zmkh 发表于 2013-3-27 03:28 AM
门外汉翻墙来看看，虽然完全不懂还是支持一下。这个Aberration trading system真的有那么神奇吗？如果能 ...

第四个问题,  我现在用Fidelity一次买卖就要8刀，太贵了。
哪个券商最适合做这种小帐号（比如几千或几万）机器交易?

Fidelity可能提供其他卷商不提供的服务，我没有用过。　

但是如果希望交易费便宜，建议你看看卷商比较，http://www.elitetrader.com/br/ 找到自己喜欢的卷商。

对于不经常交易的国内朋友，建议你们和亲朋好友同学同事合伙开个账户，有的交易平台比如ＩＢ也提供这种服务。

我个人看法，

１，　开始学习炒股，最忌单打独斗，比较容易输钱。人多虽然容易产生矛盾，
      但是，熟人之间还是重意气讲交情的，可以相互学习，分工合作。
２，　有了经验和赢利，再自立门户。
３，　如果进入编程，也是忌单打独斗的，比较容易写错源码和输钱。

zmkh

九天真是好人，码这么多字，一时来不及消化，先回个贴感谢一下，非常非常感动！

不好意思，我用错了翻墙这个词汇，我也在北美，不是国内来的，本来想说扒墙头看热闹的意思，嘻嘻。

九天

zmkh 发表于 2013-3-27 11:01 AM
九天真是好人，码这么多字，一时来不及消化，先回个贴感谢一下，非常非常感动！

不好意思，我用 ...

那我真的不好意思，班门弄斧了。
不过如果国内朋友也逛胡同，的确是贵客，我们应该尽力而为，交流学习。

trend

九天 发表于 2013-3-28 07:05 AM
那我真的不好意思，班门弄斧了。
不过如果国内朋友也逛胡同，的确是贵客，我们应该尽力而为，交流学习。

Support "9day", good education on automation, I'm not good at programming either, but interest to learn sth from you guys, so far I can only discuss on TA stuff.   

5883

NG_NM 发表于 2013-1-17 09:20 AM
其实合作很难。尤其擅长编程的高才。

我遇到一位希望与我合作的编程高手。他的目的只是要我做他的测试员 ...

老大，求合作