谈谈建立交易系统的一点心得

mikeqc · 发表于 2012-10-20 10:43 AM

LZ的ID怎么看怎么象我的ID的缩小版。

不错有钱途。

vlo · 发表于 2012-10-20 10:59 AM

ddd 发表于 2012-10-18 03:47 PM
我2010年研究了一年，后来放弃了。我的经验，炒股一定要有大方向，才能长期赚钱。大方向错了，你就吃苦、受 ...

老大，大方向感靠什么？技术，经验还是其它的什么？

silicon_beaver · 发表于 2012-10-20 02:33 PM

DT is labor work.

QWE · 发表于 2012-10-20 04:47 PM

Waterloo168 发表于 2012-10-18 08:48 PM
IB就提供ＡＰＩ，　可用ｃ＋＋，ｊａｖａ，ＶＢ。。。　
我前段时间也在搞这个，最近几个月太忙就放下了 ...

谢谢这个信息，如果电脑自动交易，会不会一年下来交易单子无数大量啊，保税也是自动处理交易数据吗

farshine · 发表于 2012-10-20 06:33 PM

看了你的帖子，我只能说你还不会做自动交易系统。我建议你，如果没有专门搞过软件开发，还是不要去做这个了。

1. 凡是一以市场公开的Indicator是为参数的自动交易系统，无论你如何改进，短期（几天-几个月）的成绩可能斐然，但长期（1-几年）来看，只有两个结果，平或大输。
这只能说你还没找到正确的indicator 或者你还不会如何使用这些indicator.

2，用history data Back-test 自动交易系统是自欺欺人。与Real-time performance 是两回事。所以不要轻信Back-test的结果。
这说明你的交易系统存在问题，触发信号时机不正确，如果不是用bar close做信号出发，建议你用tick data 做backtest（不是所有的broekr都提供tick data）。

3. 全天候的自动交易系统是不可能赚钱的，将市场划分为几种气候，不同气候撑不同的伞方为正确方向。但对气候的判断又不可能自动，真的很难。
全天候自动交易系统是可以的，需要你的系统去判断识别。俺的ES 自动交易系统不管什么市场气候，总是顺势而为。已经自动运行了一年，效果非常好，盈利xxx%。

QWE · 发表于 2012-10-21 01:07 PM

farshine 发表于 2012-10-20 06:33 PM
看了你的帖子，我只能说你还不会做自动交易系统。我建议你，如果没有专门搞过软件开发，还是不要去做这个了 ...

这个牛，我想问一下，这种自动交易系统，交易频率是如何，每天交易几次，还是每周交易几次，还是每月交易几次？

ctcld · 发表于 2012-10-21 03:37 PM

非常好的SHARING。

rightonmoney · 发表于 2012-10-21 04:52 PM

本帖最后由 rightonmoney 于 2012-10-21 04:55 PM 编辑

我有一兄弟，原来在JP morgan 做开发，看到自己给公司做的系统赚这么多钱，就想我为什么不自己搞一个给自己去赚钱呢？不用再给别人打工了。（人都不傻，要不怎么做开发）

于是辞职出来自己干了，那个系统给他赚了5-6年的钱。之后再怎么改，都无法再赚了。

另外一哥们类似，但他是出钱雇人做系统，也是赚了几年，之后就不work了。

聪明人，别冲得太快了，停下来，思考一下再冲：那些受雇于华尔街的人，是他们开发的系统，而且是赚钱的系统。如果这些人辞职，拿着同样一个系统，甚至更高版本的系统，这个系统还能赚钱吗？

想想谁是规则的制定者。如果这个办法可行，那这个系统还可以卖钱，给其他的散户，让其他散户也赚钱，那最后谁是那个亏钱的？谁最后买单？

Waterloo168 · 发表于 2012-10-21 09:46 PM

QWE 发表于 2012-10-20 04:47 PM
谢谢这个信息，如果电脑自动交易，会不会一年下来交易单子无数大量啊，保税也是自动处理交易数据吗

交易量取决于交易策略。但自动交易一般都是超短线或高频，所以交易量会很大。报税？Ｂｒｏｋｅｒ不是帮你算好了么？

jerrywu · 发表于 2012-10-22 12:06 AM

farshine · 发表于 2012-10-22 07:06 AM

QWE 发表于 2012-10-21 01:07 PM
这个牛，我想问一下，这种自动交易系统，交易频率是如何，每天交易几次，还是每周交易几次，还是每月交易 ...

哦的短线es dt system, 每天9:30-16:00，一般在2-4单每天。

mkc · 发表于 2012-10-22 12:57 PM

farshine 发表于 2012-10-20 06:33 PM
看了你的帖子，我只能说你还不会做自动交易系统。我建议你，如果没有专门搞过软件开发，还是不要去做这个了 ...

谢谢老大的指点。不过，我还是怀疑这世上有没有“正确的indicator”，其实都是概率问题。即使tick data还是存在静和动的问题，不能克服Becktest 的缺陷。都说顺势而为，问题是“势” 也是动态的，特别是转势之时，只有事后才能看清。再好的系统也不可能一次抓准，还是概率问题。我不明白你的XXX%回报是多少，即使是100%，那么今天的1万， 10年后就是1000万，这个系统拿到投行， 100万现金马上有人买的。也可放到C2 上去卖，收Subscribes。也可在IB 上开个Friends and Family Group Account，下面接受15个Client Accounts, 收25% Of Profit, 回报就是 XXX% x 4.75 了。我的系统若能有30% 的年回报，我就去做这些，利人利己，何乐而不为呢。

catbear · 发表于 2012-10-22 07:04 PM

farshine 发表于 2012-10-20 06:33 PM
看了你的帖子，我只能说你还不会做自动交易系统。我建议你，如果没有专门搞过软件开发，还是不要去做这个了 ...

这个太牛了！！

整个就是一个自动取款机啊。

svca · 发表于 2012-10-22 07:36 PM

有在投行做的出来说说吧，有这样的印钞机，为啥还要雇traders 。真是NB大发了。

farshine · 发表于 2012-10-23 05:58 AM

mkc 发表于 2012-10-22 12:57 PM
谢谢老大的指点。不过，我还是怀疑这世上有没有“正确的indicator”，其实都是概率问题。即使tick data还 ...

老大，不可以这么计算回报。这个系统，资金小可以，资金大就不行了。道理自己想吧。

wsjboy · 发表于 2012-10-28 01:12 PM

QWE 发表于 2012-10-18 08:31 PM
军股坛的泡兄

我可以证明Q兄说的是真的。泡兄厉害！

wsjboy · 发表于 2012-10-28 01:22 PM

tonghu 发表于 2012-10-19 04:55 PM
有时去168转转，好像里面的“野狐禅”和"BeeGee"是搞系统开发的。野狐禅自己说过他今年基本就是早上开机， ...

野狐禅在168？我应该去看看。

wsjboy · 发表于 2012-10-28 01:35 PM

farshine 发表于 2012-10-23 06:58 AM
老大，不可以这么计算回报。这个系统，资金小可以，资金大就不行了。道理自己想吧。

exactly， thanks！

wsjboy · 发表于 2012-10-28 05:05 PM

ddd 发表于 2012-10-18 04:47 PM
我2010年研究了一年，后来放弃了。我的经验，炒股一定要有大方向，才能长期赚钱。大方向错了，你就吃苦、受 ...

“靠指标自动交易，是可以盈利滴，只是一定要用两个以上的TF。"

What does TF stand for, thanks!

		自动登录	找回密码
密码			注册

[操作技巧] 谈谈建立交易系统的一点心得

评分

评分

点评

浏览过的版块