日间自动交易讨论区

Hutong9999

酒醉今朝

酒醉今朝 发表于 2016-10-28 12:33 PM
Market SELL SVXY Fri Oct 28 13:33:16 2016 at $73.70 Result:-3.82

昨天盘中骤降,自动交易损失惨重。问题出再哪里，如何解决？邀各位参与讨论。

• 首先，如果能回避开买入，不在这一天交易， 就可以避免损失。
• 其次，买入后，能判断骤降，及时买出，不至于被自损出局，可以减少损失。
• 再次，提高自损值，根据物极必反，反弹后买出，可以减少损失。
  

要做到第一条，需要跳出模型对单日数据的简单依赖，考虑天与天的关系，在比天更长的尺度上，寻求势或通道。
这是我这个模型现在的缺点。如何改进，如何借见其他模型，请有经验的朋友谈谈您是如何处理的，如何能事先判断这一天有危险。

我把后两条交给模型本身去学习，等找到答案后，再回来分享。

春天又来到了花开满山坡
种下希望就会收获

NewH

由于FBI调查Clinton, 昨天骤跌。 这种事件无法预测。个人认为第一条无解。正如您所说， 唯一可做的是第二和第三：骤跌时及快止损和随后买入（但不容易 ）。

酒醉今朝

NewH 发表于 2016-10-29 11:33 AM
由于FBI调查Clinton, 昨天骤跌。 这种事件无法预测。个人认为第一条无解。正如您所说， 唯一可做的是第二和 ...

谢谢分享。第一条能避免损失，第二和第三减少损失。
胡同里有许多Swing Trader和long term trader,他们也许有办法解决第一条。

对于第二和第三，我在考虑一种安全措施，就好比：

• 弹射座椅（Ejection seat）是飞行员用的座椅，可在紧急情况下将飞行员弹离飞行器并使其安全着陆的航空救生设备。
• 安全气囊(Airbag)指安装在汽车上的充气软囊,使用在车辆发生撞击事故的瞬间弹出,借以达到缓冲的作用,保护驾驶和乘客的安全。
  

股票自动交易模型也应该有个类似的安全保障。

qzhou3

酒醉今朝 发表于 2016-10-29 12:35 PM
谢谢分享。第一条能避免损失，第二和第三减少损失。
胡同里有许多Swing Trader和long term trader,他们也 ...

好主意。降幅超过一定程度应自动止损。还应综合考虑速度。

酒醉今朝

qzhou3 发表于 2016-10-29 12:43 PM
好主意。降幅超过一定程度应自动止损。还应综合考虑速度。

第二条是牛顿定律能解决的问题。
已知：股票在过去的两小时内，正按照统计速度缓缓上涨，符合条件买入。突然，有大户抛售，导致股价大跌。
求解：何时出售最佳，以便减少损失。
办法：监视最近几分钟（t)斜率(-k)，超过临界值（-k0)卖出。
答案：t=6分钟, k0 = -0.141, solved by k < k0
测试：参见SaftyLossVsStopLoss_SVXY20161028.png
回测：上述条件适用于:

• Safety loss at 2015 Jan 28 Wed 2:11 PM
• Safety loss at 2015 Jan 30 Fri 2:49 PM
• Safety loss at 2015 Feb 4 Wed 3:41 PM
• Safety loss at 2015 Feb 25 Wed 3:05 PM
• Safety loss at 2015 Mar 24 Tue 3:22 PM
• Safety loss at 2015 Jul 8 Wed 2:21 PM
• Safety loss at 2015 Jul 23 Thu 2:54 PM
• Safety loss at 2015 Jul 30 Thu 11:58 AM
• Safety loss at 2015 Aug 21 Fri 2:37 PM
• Safety loss at 2015 Aug 25 Tue 11:33 AM
• Safety loss at 2015 Aug 25 Tue 12:39 PM
• Safety loss at 2015 Aug 26 Wed 2:51 PM
• Safety loss at 2015 Aug 27 Thu 1:37 PM
• Safety loss at 2015 Aug 28 Fri 11:58 AM
• Safety loss at 2015 Sep 9 Wed 1:59 PM
• Safety loss at 2015 Oct 21 Wed 3:16 PM
• Safety loss at 2015 Oct 28 Wed 2:05 PM
• Safety loss at 2015 Nov 24 Tue 2:18 PM
• Safety loss at 2015 Dec 10 Thu 3:25 PM
• Safety loss at 2015 Dec 16 Wed 2:14 PM
• Safety loss at 2015 Dec 18 Fri 3:17 PM
• Safety loss at 2016 Jan 12 Tue 2:08 PM
• Safety loss at 2016 Jan 21 Thu 1:26 PM
• Safety loss at 2016 Jan 27 Wed 2:11 PM
• Safety loss at 2016 Feb 3 Wed 11:56 AM
• Safety loss at 2016 Feb 11 Thu 3:04 PM
• Safety loss at 2016 May 18 Wed 2:04 PM
• Safety loss at 2016 Jun 20 Mon 1:18 PM
• Safety loss at 2016 Sep 14 Wed 1:52 PM
• Safety loss at 2016 Oct 28 Fri 1:07 PM
  

Hutong9999

328

我也说说， 不知道对不对。
是指27号？27号SVXY好像应该是全天做空的走势。个人认为不算太异常。
28号1PM以前是强势上涨走势，原则上不能下跌。如果下跌，那就是该涨不涨，非常不好的一种情况。

酒醉今朝

328 发表于 2016-10-30 03:40 PM
我也说说， 不知道对不对。
是指27号？27号SVXY好像应该是全天做空的走势。个人认为不算太异常。
28号1PM ...

同意你说的“该涨不涨，非常不好的一种情况”。

我最担心的是28号那样的，势形成后的盘“中”大跌，模型只能靠SafetyLoss自救。最惨的是如果SafetyLoss没有激活，像凉水煮青蛙那样，慢慢达到StopLoss最惨。

开盘后早盘下跌，破坏上涨势，模型不会买进，所以也没有危险。

盘前，盘后的大涨大跌有助于盘中稳定的走势，对日间交易起积极作用。

328

如果是28号的话，不能快速跌破75.95，实际上快速跌破76.38就基本没有戏了，那里应该是个缓慢的回测点，如果正常的话。

酒醉今朝

328 发表于 2016-10-30 05:38 PM
如果是28号的话，不能快速跌破75.95，实际上快速跌破76.38就基本没有戏了，那里应该是个缓慢的回测点，如果 ...

是呀，那个应该的缓慢的回测点，根本没有缓慢，而是快速地通过了。真想不到。
再则，自动交易模型在之前的优化过程中，不知何时游走，将safetyLoss的threshold从-0.14 （见31#）“篡改”成-0.15，导致安全系统失灵，简直是祸不单行，糟糕透顶。因为是全自动，我全然不知，等我的手机接到自动卖出message后，一切都结束了。哭天无泪 。 。。。。。

328

老大的自动系统做成这样已经非常不错了，有很多可以借鉴和学习的东西。这种情况还是发生的极少，也许有几套熔断机制就可以，或者研究在这种情况下，是否可以反着走。

酒醉今朝

Market BUY SVXY Mon Oct 31 11:56:31 2016 at $73.32

littletiger

if you have backtesting over the past 1 year, can you highlights those periods of losing trades? without more info, it is hard to comment

littletiger

stoploss or when to sell is a hard question. I like to collaborate with you.

酒醉今朝

Market SELL SVXY Mon Oct 31 15:55:16 2016 at $72.33 Result:-1.35

酒醉今朝

酒醉今朝 发表于 2016-10-31 02:55 PM
Market SELL SVXY Mon Oct 31 15:55:16 2016 at $72.33 Result:-1.35

This ends Oct. Here is a collection of all auto trades of this sad month.

酒醉今朝

littletiger 发表于 2016-10-31 02:01 PM
if you have backtesting over the past 1 year, can you highlights those periods of losing trades? wit ...

Thank you. Here is a back testing since 2015, where corrections are red-boxed.

littletiger

it looks so great to me and almost too good to be true

NewH

The losses accumulated as SVXY started the down trend from oct 17.  it is just difficult to make money even in DT if you are long while the share is trending down. If your system can be adjusted to recognize a trend and follow it (not against it), it will be so much better. But it is easy for me to say here.