NED 原理 3.3

moreliver

dsp

Thanks for explaining your idea.

georgeyn

ricky

大牛Steve

chaoskid

基本方向是对的，只有更小级别的量价会给出新的信息量，或额外的熵。这验证了为什么开盘价最高最低价都不会算出额外的熵。
至于R2的最近几天的趋势变化，可以解释成更大级别的或模式的蜕变
有一点相通的，俺们平常数据处理时确实会偶尔出现模型参数飘移，这个时候往往可以解释成其他原因，更高级别的，比如模式蜕变了，像感测部件老化了

mitwkwk

虽然我自己是free and share的坚定支持者，但我觉得你并没有义务把自己的算法都公开出来，也没有必要因为旁人的质疑来做一些增加自己压力或者负担的事情。所以谢谢分享！

有一点想法以供商榷。

1. 很多模型考虑的是单一市场品种，比如黄金，比如spy。但实际上投资机构往往做的是一篮子商品组合。单一市场品种的模型能不能很好反映风险对冲方面的考虑？我觉得不能。这就导致了模型好用的时候能不停挣钱，但崩溃的时候可能会亏更多。我现在越来越觉得风险控制的比模型正确率更重要。但风控其实也是要从正确率来推算的，所以缺一不可。

2. 模型对小级别的模拟比如日内行情可能比大级别更准一点

3. 对于这么多数据点，0.75的R2其实已经非常不错了。但是这个可能还不足以保证高效盈利。这又回到了上面的第一点。

tcm328pan

wzpzpw

turntome

最近开创了很多从来没有过的历史 感谢分享！！！

goshop

randomperson

chaoskid

感谢磨老大分享。今天这个帖子驱动我去寻找下载spy的分钟数据
刚才找到了个： quantopian，可以下载到2002年的每分钟数据，到昨天共1802220行数据
分享一下

tao8688

moreliver

chaoskid 发表于 2020-6-9 10:29 AM
基本方向是对的，只有更小级别的量价会给出新的信息量，或额外的熵。这验证了为什么开盘价最高最低价都不会 ...

R2 在股市动荡时变小是因为定价者行为对价格的影响远远超出了受价者行为。正是模式中另一个变量M起主导作用的结果。

股价大幅度变化是由限价单流量缺乏造成的，我在原理3.4 一文中会提到。此时FED介入股市主要是提供流量，克服illiquidity 造成的大瀑布。

moreliver

mitwkwk 发表于 2020-6-9 11:38 AM
虽然我自己是free and share的坚定支持者，但我觉得你并没有义务把自己的算法都公开出来，也没有必要因为旁 ...

很中肯的评论，切中问题所在。

模式建立是为了更好地理解股市变化，为操盘决定提供信息，而不是没有风险控制地简单取代操盘。只要不是100%的准确，就必须要有风险控制。

这些在我的操盘目标贴中曾明确指出，并给出如何避风险的操盘建议。

mitwkwk

chaoskid 发表于 2020-6-9 02:21 PM
感谢磨老大分享。今天这个帖子驱动我去寻找下载spy的分钟数据
刚才找到了个： quantopian，可以下载到2002 ...

谢谢，我也在找这个

不过我只需要几个例如spy的就行了。02年离现在有段时间了，操作算法可能会有些偏差

square

sunset6

snailittle