做个vix vs skew 的 indicator。以供参考。。

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周末没事，做个vix vs skew 的 indicator。以供参考。。　



来源: 可心 于 2015-07-18 12:49:12




看到nj-guy跟祖母绿18的讨论，干脆做个indicator，方便大家与其他indicators直观比较。

在skew/vix ratio的pane里，直接plot ratio有点noisy，所以用了3 period SMA作为fast line，further 3 period SMA作为slow line。快慢线金叉死叉作为signals。虽然signal有点delay，但作为独立于TA的情绪指标，有一定参考意义。。

另外图中的ratio值是与 20 period 均线的差值，以避免基线漂移带来的误差。但却忽视了skew和vix本身，特别是skew本身恒定值的意义。。难说哪个好了。。

novice_trader

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