虚心请教：这个统计怎么用？

Cobra

比如，我告诉你一个ETF，用( high + low + close ) / 3 作统计，say，得到的结果是A。现在告诉你有70%的机会，这个ETF的A值今天是涨得（就是说比前一天的A要大），那么明天的A值也是涨得。我的问题是，你知道这个规律后，怎么操作？是不是就是说你就可以收盘买，一直拿到明天收盘？答案显然不是，对吧？（假如你不明白的话，如果简单得只是针对close的统计有70%的机会，你当然可以今天close买，明天close卖。现在问题是不是针对close的统计，是high low and close三者的平均，就是说这三者的平均既使今天是涨得，也不保证明天close一定是涨得，所以无法操作啊）别告诉我，根据这个统计，我还要明天看情况操作，如果是这样，我根本不需要统计，直接明天day trade就好了，不是？

严格的讲，既使告诉你买今天的close，卖明天的close你有70%的胜率（注意我说的是close，不是三者平均），你也不一定赚钱，还要看win to lose ratio。如果这个ratio只有0.1，你反而可能赔钱。为啥？第二天这个统计fail了，你的loss就是10啊，而第二天统计对的话，你的gain就只有1啊，所以，假设你一直赌这个统计，连赌10次，胜率的确是70%，那么你所得是7 * 1 - 3 * 10 = -24（看不懂？10次赢7次，每次赚1，输了3次，每次赔10）。所以光告诉你一个胜率是远远不够的，对吧？你至少要知道gain to loss ratio是多少。

那，现在回到我最初的问题：告诉你今天(high + low + close)/3是涨得，明天有70%的机会(high + low + close)/3也是涨得，然后没有别的信息了，你怎么操作？虚心请教。

我是谁

届个太难，直接割了冲走，嘻嘻

Cobra

我是谁 发表于 2015-3-23 04:46 PM
届个太难，直接割了冲走，嘻嘻

这个方法不错。加100。

falsch

这个我觉得除非第二天 open 小于等于 A，那么立马买进，不然都保证不了70%盈率，因为有可能第二天的 low 等于 close

zlm

老蛇的功力了得

平时很少显几手给大家看看

我们要抓住机会好好学习

点点切中系统交易的要害

vanmark

买股卖call吧

mitwkwk

蛇大这是怎么了？这几天开的帖子太有营养了。

重操作轻预测，( high + low + close ) / 3 的办法我以前在一本类似手抄本的书上看过，好像叫什么point还是dot的，但是里面没说操作手法，只用这个来判断趋势是否反转。我当时想了想，不会。

我再想想看

mitwkwk

这个题目出的太大了，需要分很多情况来看

首先不是所有的股票都适合这么玩，range的时候不适合，那种量小太活跃，一脚高一脚低的股票也不适合

我没有做back test，但是刚才看了一下spy，觉得可能要先看入点是红bar还是绿bar

第二天如果开盘价低于前一天的A值，卖价就设成前一天的A值，止损设到前一天的low

如果第二天高开，直接按开盘价卖掉。

这样利润不可能最大化，但是可能风险较小。不排除会多次被stop

vanmark

mitwkwk 发表于 2015-3-23 05:06 PM
蛇大这是怎么了？这几天开的帖子太有营养了。

重操作轻预测，( high + low + close ) / 3 的办 ...

就是短期ｍａｃｄ嘛．．．．高了就是所谓金叉．．．

vanmark

其实班长是教育我们单一信号的不可靠性．．．．

mitwkwk

vanmark 发表于 2015-3-23 05:45 PM
就是短期ｍａｃｄ嘛．．．．高了就是所谓金叉．．．

macd和蛇大这里说的不是一个东西吧

雷霆万钧

这个需要用STD，回头我写个程序，算出来一下

vanmark

mitwkwk 发表于 2015-3-23 06:39 PM
macd和蛇大这里说的不是一个东西吧

意思是一样的。或者说这个跟数HH HL是一个意思。具体计算肯定不是一个东西

小呵呵

zlm 发表于 2015-3-23 01:56 PM
老蛇的功力了得

平时很少显几手给大家看看

小呵呵

mitwkwk 发表于 2015-3-23 02:06 PM
蛇大这是怎么了？这几天开的帖子太有营养了。

重操作轻预测，( high + low + close ) / 3 的办 ...

营养太丰富，我从上周五震撼到现在，全部感觉就是眼睛不够用啊，脑子也不够用了。
每次30个ES，跟着班长的脚步，哪怕是只交易每个OE日   做做梦都是好的

oldwolf

这个要我看没有实际操作意义。
需要根据你这个简单信号操作的一定是像我这样的菜鸟，那么我根据你这个买了，买点可能很不好， 第二天即便你说得对， 我也可能是赔的。如果错了，那赔的更多。
所以假设你的胜率在70%， 跟着操作的很可能会赔不少。因为除了买点还有一个对错和涨跌的幅度问题。

老手绝不会按此信号操作，都有一套办法了，所以不适合他们。

sfbayarea

明天open 在今天的范围之内买

novice_trader

太高深了,俺读书不多, 想都没往这处想过, 搞不懂啊。

mitwkwk

sfbayarea 发表于 2015-3-23 09:22 PM
明天open 在今天的范围之内买

向大大问好！

Read0nly

跟着凑个热闹，瞎说几句。

按H，L， C 的均值算出的均值A的物理意义可以这样理解： 先按H和L的均值算出当天Range的中点M， 再用C的三分之一的权重对M进行修正。
换句话说，是以日内中点为估算目标，再以收盘值做为对第二天M点运行方向的指示作用进一步对M进行修正。

由上面的M和C两点的特点可以看出，A值的一个重要的缺失是不包含当天的日内变动Range信息。
假如老蛇的A值上行概率70%是以其他统计数据估算的，当第一天的Range很大， 后面几天跟老蛇的估算一致，即A点持续上行，但每天的Range都非常小。在这种情形下操作的空间会非常小，但分险很大，不值得操作。所以俺觉得操作价值不大。