一个想法，有兴趣的同学可以试试

slowstep · 发表于 2010-9-23 10:47 AM

回复 20# 当时惘然

谢谢

overdrunk · 发表于 2010-9-23 11:01 AM

本帖最后由 overdrunk 于 2010-9-23 13:04 编辑

3x的decay是这样的。举例 FAS和FAZ。起始价比如都是100。如果单边涨，或单边跌，比如连续4天，每天股票动荡幅度10%，那么4天后，FAS价钱是1.3^4*100=285,而FAZ=0.7^4*100=24，这种情况下你short both，肯定亏。可是市场大部分时间是trendless，不会单边。再举例，涨一天，跌一天，连续四天，每天都是10%，那么四天后，FAS：100×1.3×0.7×1.3×0.7=82.8，FAZ：100×0.7×1.3×0.7×1.3=82.8，意思就是四天后，市场价格微有变化（2%），而FAS和FAZ都损失了17.2（17.2%），如果你short，你就赚了17.2。

slowstep · 发表于 2010-9-23 11:27 AM

回复 22# overdrunk

非常感谢，消化一下先。

slowstep · 发表于 2010-9-23 11:41 AM

明白了，再次感谢！

这样看来，两个都空确实是好买卖！

hahaha · 发表于 2010-9-23 01:14 PM

Can't be that simple.

slowstep · 发表于 2010-9-23 01:28 PM

刚才做了次实时测定

FAS=。93/(20.86+.93)=4.268%
FAZ=.56/(13.84+.56)=3.888%
SPY=.72/(112.7+.72)=.635%

似乎和3X有些差距，而且FAS和FAZ比例也不一样。
哪位老大再指导一下？

black · 发表于 2010-9-23 01:51 PM

就是同时short 3x bull和bear ETF。比如FAZ和FAS。你要只short一个长久下来肯定也赚钱，但是volatility过大 ...
overdrunk 发表于 2010-9-22 18:36

你去看看08和09年SKF的周线图吧，猛跌猛涨的时候会被挤死的，SKF还只是2倍的

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