怎么能trade VIX啊？

overdrunk

VIX震荡很强，好像是很好的daytrade对象。我随便做了个daytrade的系统，测试了一下，发现收益很好（半年10倍），sharpe ratio 11。但是上网搜索，发现不能trade VIX。trade VXX 则根本不行，动荡太小。有没有类似VIX这种的能trade的指数啊？

iceriver

你可以trade VIX futures 或者 options。等trade了你就知道了，预测对了不一定能赚钱，VIX futures和options不容易玩的，呵呵。

ksd9235

it's better to stay away from these derivatives of derivatives of derivatives.

iceriver

是的，最好别玩。

SPX options是derivatives
VIX可以看作是derivatives of derivatives
VIX futures是derivatives of derivatives of derivatives
VIX options则是derivatives of derivatives of derivatives of derivatives

胡同儿串子

是的，最好别玩。

SPX options是derivatives
VIX可以看作是derivatives of derivatives
VIX futures是 ...
iceriver 发表于 2010-9-17 20:02

overdrunk

daytrade难道不是只应该看price本身吗？fundamental的东西有必要关注吗？

oldpigwang

Try to find ETF for vix. better be x3.

iceriver

不是fundamental的问题，是其它的东西，比如说futures curve，bid/ask spread，volatility value这些东西会影响你的profitability，对于DT VIX futures和options，只bid/ask spread一项就可能吃掉你所有的profit。

回复 6# overdrunk

overdrunk

回复 8# iceriver
谢谢回复。这个spread怎么搞还真是问题。可以用ask price 来backtest买，用bid price来backtest卖。这样再看看收益。