2010年5月28日周五沪深300股指期货预测,模型及策略[简略版]

JACK船长

现货章节不贴,期货章节只贴部分.

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2010年5月28日 星期五

【沪深300期货@1006合约】

三层战略空间结构：(略)

今日多空双方对垒沙盘：(略)

今日基础级模式交易策略建议（揭示各种可能；趋势出现后只选一个方向操作）：

策略1、关注2899多头防线，向下突破可卖空，目标至2849、2790一带，止损以再涨上2899防线参照厘定，跟进保护；

策略2、关注2938空头防线，向上突破可买进，目标至2968、3036一带，止损以再跌破2938防线参照厘定，跟进保护；

策略3、关注2899到2938区间，可在区间上缘卖空，目标为区间下缘2899；可在区间下缘买进，目标为区间上缘2938；如果突破区间边缘，止损并执行策略1或2。


一句要点：沪深300期货6月合约位于2686-3021三级空间；正常波动中，即将进入3021-3275新三级空间。


注:一般情况下使用最多的是策略3. 即价格在预计常规波动区间范围内的上沿和下沿,就采用高卖低买的策略. 当价格向上或向下超越常规区间,发生溢出时,则采用向下(策略1)的或向上(策略2)的溢出操作.

snowball2009

回复 1# JACK船长


    谢船长。船长说“即将进入3021-3275新三级空间”，上证最近是否会回2900 或3000？

JACK船长

西蒙斯大奖章基金与5月28日周五沪深300股指期货实战

28日期货1006合约走势:

看了周五的图.各位应该回顾一下,周四期货收盘后,你是怎么考虑周五行情的?

    凭借上周前几天的走势,到了周四期货收盘后,你猜测周五的期货应该会怎么走? 如果让你去预测并设计周五的操作,你会怎么预测和设计呢?

    近来很多人问我是怎么测算这些点位的,用的是什么方法?
    其实,我们这个预测模型,采用的方法,跟美国基金经理吉姆.西蒙斯的对冲基金所采用的方法类似,都是数量化投资的范畴.

参考:【原创】交易进阶(9) -- 数量化投资(2010-02-07 03:41:55)[/url]

    吉姆·西蒙斯,他是中国一些数量化基金经理崇拜的对象。在当今世界,他的文艺复兴科技公司所采用的数量化投资,是做的最好的.1988年以来，西蒙斯掌管的大奖章对冲基金年均回报率高达34%，这个数字较索罗斯等投资大师同期的年均回报率要高出10个百分点，较同期标准普尔500指数的年均回报率则高出20多个百分点.

    西蒙斯曾经透露，公司对交易品种的选择有三个标准：即公开交易品种、流动性高，同时符合模型设置的某些要求。他曾说过，“我是模型先生，不想进行基本面分析，模型的优势之一是可以降低风险。而依靠个人判断选股，你可能一夜暴富，也可能在第二天又输得精光。”

    数学模型有其定量的优势,尤其是流动性高的品种,中国新开盘的股指期货,目前也进入了流动性充沛的阶段,适合采用数量化模型的预测和操作.

周五的几次操作机会,看下图:


我们提前给出的预测模型提示,预计周五常规波动区间是2899--2938范围.


    1.早上开盘,9:25-9:30时间段,有几次价格接近并到达区间上沿2938的机会.最高2942有成交.这是个放空的机会.止损放在2938之上一些,这是策略3的操作.(策略3、关注2899到2938区间，可在区间上缘卖空，目标为区间下缘2899；可在区间下缘买进，目标为区间上缘2938)

    2.在10:50左右,价格跌到了预计常规波动下沿2899点附近, 买入做多(是平空单后做多,还是开新多单做多,有多种操作方法或组合可用).这也是策略3的操作.

    3.下午13:00一开盘,价格即跌破下沿2899.对应的我们立即采用价格向下溢出的操作,全力做空,即策略1的操作.(策略1、关注2899多头防线，向下突破可卖空，目标至2849、2790一带).下午最低价格到2853点,比预计下跌第一目标位2849点高4点.

    周五也几乎是一边倒的走势,各位也应该有不小赢利吧?

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预测模型回顾:

今日基础级模式交易策略建议（揭示各种可能；趋势出现后只选一个方向操作）：

1、关注2899多头防线，向下突破可卖空，目标至2849、2790一带，止损以再涨上2899防线参照厘定，跟进保护；

2、关注2938空头防线，向上突破可买进，目标至2968、3036一带，止损以再跌破2938防线参照厘定，跟进保护；

3、关注2899到2938区间，可在区间上缘卖空，目标为区间下缘2899；可在区间下缘买进，目标为区间上缘2938；如果突破区间边缘，止损并执行策略1或2。

一句要点：沪深300期货6月合约位于2686-3021三级空间；正常波动中，即将进入3021-3275新三级空间。