vix每天最后几分钟都会跌

xiaoyaoxl · 发表于 2010-4-6 04:18 PM

见图，以前不知道，最近是这样

老蛇的说法是这说明要高开，但是现在第二天低开的情况也出现几次

我是这么想的

vix最后几分钟跌的原因是机构在大量出售option，所以最后iv会降低

机构会卖option的原因是要吃time premium，一晚上的time premium又称为wake up premium，只要第二天平开或者填gap option就会有损失

因此这种现象可能说明大盘比较偏猪，第二天gap填掉的几率较大

不知道有没有道理

ranchgirl · 发表于 2010-4-6 04:36 PM

learning

nctree · 发表于 2010-4-6 04:37 PM

我是谁 · 发表于 2010-4-6 04:47 PM

见图，以前不知道，最近是这样

老蛇的说法是这说明要高开，但是现在第二天低开的情况也出现几次

我是 ...
xiaoyaoxl 发表于 2010-4-6 15:18

nice
you go girl

whzdf · 发表于 2010-4-6 04:52 PM

xiaoyaoxl · 发表于 2010-4-6 04:55 PM

只是一些猜想，都没统计过

李隆基 · 发表于 2010-4-6 05:17 PM

ut1984 · 发表于 2010-4-6 05:45 PM

abaqus · 发表于 2010-4-6 06:09 PM

见图，以前不知道，最近是这样

老蛇的说法是这说明要高开，但是现在第二天低开的情况也出现几次

我是 ...
xiaoyaoxl 发表于 2010-4-6 15:18

don't know...
low VIX means low option price..
it makes the large institutes to make less money by sale option at the last minutes..
...
does it means more up next day?
...
couldn't figure out...

anyway, thanks!

waterwater · 发表于 2010-4-6 06:31 PM

happyface · 发表于 2010-4-6 06:47 PM

从来没仔细看过,谢谢你的分析.以后观察一下,

sooners · 发表于 2010-4-6 09:31 PM

回复 1# xiaoyaoxl

Billyboy · 发表于 2010-4-6 10:26 PM

xiaoyaoxl · 发表于 2010-4-7 03:00 PM

看见跌100点真不容易啊

xiaoyaoxl · 发表于 2010-4-7 03:01 PM

不过今天这个走法真是变态的发指

xiaoyaoxl · 发表于 2010-4-7 03:02 PM

靠，顶错贴了...

90ufo · 发表于 2010-4-7 06:01 PM

GOOD 观察.
今天APR7 尾巴也有下来. INTRA-DAY的图象和APR1 类似.

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[讨论] vix每天最后几分钟都会跌