美联储银行压力测试是什么？

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美联储银行压力测试是什么？
2017年06月29日 15:30
华盛证券

编者注：继上周发布2017年最新压力测试报告（CCAR）后，6月28日下午美联储公布了报告第二部分，结果显示美国所有大型银行自金融危机以来首次全部通过美联储压力测试，受此影响，美国银行股盘后普涨。那么什么银行压力测试是什么呢？本文作者华盛学院小詹，为大家做简要介绍。

银行压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，银行压力测试通常包括银行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内容。压力测试中，商业银行应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。欧盟国家将要求国内最大型银行接受所谓的“压力测试”，来评估这些银行的资产负债表是否隐藏更多一旦曝光将是外界不乐见的问题。压力测试是美国财长盖特纳在二周前提出的“金融稳定计划”其中一项重点，当其时分析员预期，这项测试将为银行是否国有化留下开放式答案。

测试程序
银行压力测试主要有以下五个步骤：首先是确定测试对象，即进行接受压力测试的机构的资产/负债组合，比如某银行的房地产开发贷款；接下来是识别影响该组合的主要风险因子，比如放假；之后是设计压力情景，比如房价下跌的幅度；然后是计算压力情景下相关指标可能出现的变动；最后一步是根据测试结果，有针对性地制定相应政策，如针对某类可能出现的风险，制定应急预案。

作用与意义
压力测试是金融稳定性评估的重要工具。在总结1998年亚洲金融危机经验教训的基础上，IMF和世界银行于1999年5月联合推出了“金融部门评估计划”，通过压力测试、金融稳健指标、标准与准则评估三个分析工具，对各经济体的金融体系进行全面评估和监测，其中压力测试是最核心的工具。
压力测试在监管机构评估监管资本中有重要应用。2004年发布的《巴塞尔新资本协议》对商业银行压力测试作出了相关规定。新资本协议的第一支柱要求商业银行必须对相关风险参数进行压力测试，第二支柱要求商业银行进行内部资本充足评估程序时，要进行前瞻性的压力测试，以识别可能的不利事件出现时需要增加的资本额，监管当局根据测试结果，要求银行持有一定数量的超额资本。

此外，压力测试也是银行自身进行风险管理的重要工具。
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