Hull Moving Average（HMA）介绍--By CoolMax

oldfairy

宝马老大在他的一个交易系统里提到HMA，我就来帮大家介绍一下。 移动平均线在技术分析里面是应用很广泛的了。很多交易系统也是基于两条不同周期移动平均线的CrossOver，来给出买卖信号。 但是，价格的移动平均线也有明显的缺点，第一是滞后效应，周期越长，滞后越严重。第二是不够平滑。 HMA就是着手解决这两个问题的。 下面图中蓝色线是HMA(9)，绿色线是SMA(9)，可以看出HMA更好地跟随价格走势，同时又比较平滑。 那么，HMA和其它MA的区别在哪里呢？ 下面用一个简单的例子来说明： 假如股票价格在短期内走了一条直线, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SMA(10)就是等于： (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)/10 = 4.5 SMA(10/2)就是等于：(5+6+7+8+9)/5 = 7 然后，根据这两个MA的结果，外推出7+(7-4.5)=9.5 SMA(10)相当于10天价格的中点，位于50%处；SMA(5)相当于最后5天价格的中点，位于75%处；所以要推导出第10天的价格，就用五天价格的中点（75%）加上五天价格中点和十天价格中点的差（75%-50%=25%）。来得出估计的100%。 实际运用中，HMA用WMA（加权移动平均）来代替SMA（简单移动平均），所以越近的价格权重越大。对当前价格变化反映更灵敏。 最后，用周期数的平方根作二次平滑，如果周期数是9，那么二次平滑就用周期数3，短的周期数减小了滞后效应。 公式如下： WMA( 2 * WMA( close, period/2 ) - WMA( close, period ), SquareRoot( Period ) ）

本主题由 Cobra 于 昨天 17:18 加入精华

ybgx

That's interesting.