新的分析显示，上周三一笔18亿美元的期货交易激发了美股买盘，成为全年同类交易中最大的一笔，其规模堪比据称引发了2010年5月份“闪电崩盘”的“乌龙指”交易。
芝加哥商品交易所 图片来源： BRIAN MOLYNEAUX FOR THE WALL STREET JOURNAL
ALEXANDER OSIPOVICH
华尔街日报 2016年 12月 13日 14:52
新的分析显示，上周三一笔18亿美元的期货交易激发了美股买盘，成为全年同类交易中最大的一笔，其规模堪比据称引发了2010年5月份“闪电崩盘”的“乌龙指”交易。
据市场数据研究机构MayStreet LLC的分析，一个身份不明的买家在纽约时间12月7日下午1:21时购买了大约1.6万张E-mini标准普尔500指数期货合约。
T. Rowe Price Group Inc.电子交易部门负责人Mehmet Kinak表示，这是一笔巨额交易，交易进行得非常快。
交易发生之前，前市股市小幅上涨，交易发生后股市在后市迅速飙升，标普500指数上周三收于纪录新高2,241.35点，并且在之后的两个交易日延续了涨势。
E-mini合约被交易员用来押注或对冲标普500指数的未来走势，其价格的大幅波动可能会在股市引发连锁反应。
MayStreet称，上周三的订单引发了一波超高速交易，因其他市场人士迅疾跟进；包括最初的这笔巨额交易在内，两秒钟内成交了34亿美元的E-mini股指期货。该机构的分析是根据芝商所(CME Group, CME)的纳秒级交易数据得出的，该期货合约在芝商所上市交易。
目前还不清楚谁是该笔交易的下单者。芝商所称无法就任何特定交易指令的具体情况置评。交易员和分析师们称，最可能的解释是，当E-mini期货触及一个关键点位后，某种算法触发了大规模买盘。交易记录显示，买盘是在E-mini触及整数位、也是盘中高点2,225点时开始的。
瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)股市交易部门董事总经理Joshua Lukeman称，这表明是由计算机程序下达的买单，背后可能是某家需要自动对冲股市衍生品交易的银行。 | 
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发表于 2016-12-13 03:02 PM
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