狗仔卡
发表于 2013-8-20 10:57 AM
美联储的研究指出，为更好的应对市场压力美国最大的银行应该持有比其内部目标更多的监管资本。
这份研究旨在检查各银行针对美联储压力测试执行的措施，研究还指出尽管这些银行近几年“显著提升”了监管资本计划，他们仍然可以“在实践中做更多的事情”。
然而美国银行业多次批评美联储每年压力测试的实施方法，2009年美联储启动测试来评估银行应对下一场金融危机的能力。
FT认为建议银行持有比内部目标更高的资本，可能将引发更多关于美联储实际上要为银行业指创立另一个“最低资本充足率”的猜测。
报告指出：
“美国最大的银行应该设定比他们内部目标更高的标准，确保资本水平不会在压力测试中下降”。
“目标应该在资本政策上详细列明并且经由董事会批准”。
美联储指出到目前为止有18家列入压力测试中的银行在某些领域“持续低于目标”：一些银行没有足够清晰的资本政策；另一些的损失估计没有充分考虑完整的市场冲击，还有一些银行制定的资本规划“不够稳健”。
美联储的研究还把注意力放在了美联储测试结果与那些由高盛和摩根大通内部运行测试结果的巨大差异上。
高盛此前预测它会在承压的市场条件下损失66亿美元，这仅仅是美联储估计的205亿美元的2/3。摩根大通说在压力下将损失2亿美元，这仅仅是美国央行323亿美元预估损失中的一小部分。
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