SPY通道

abracadabra · 发表于 2013-7-1 03:21 PM

RUT&SPY 1h

130701 rut h.jpg

abracadabra · 发表于 2013-7-1 05:55 PM

本帖最后由 abracadabra 于 2013-7-1 06:01 PM 编辑

abracadabra 发表于 2013-6-28 11:13 PM
update 187楼

每当RVX跳涨时，都是RUT Iron Condors捡钱的绝好时机，你要不重仓交易，都对不起这些送 ...

今天借助RUT上涨结束了6月20日895/905P仓位，有不错的收益。6月20开始入场，21日发帖当天以及周后24日（周一）有更加理想的入场机会，连续三次加仓形成了187楼的risk graph。

1300620 rut open.jpg

补充内容 (2013-7-1 07:19 PM):
葵花宝典：上升趋势中调整引起RVX跳涨是sell put良机，之后可从Vege, Delta, Theta变化中获得三种benefifs.

Diffusion · 发表于 2013-7-2 11:18 AM

abracadabra · 发表于 2013-7-2 02:41 PM

abracadabra 发表于 2013-7-1 03:19 PM
SPY 30m

update

abracadabra · 发表于 2013-7-2 02:42 PM

abracadabra 发表于 2013-7-1 03:21 PM
RUT&SPY 1h

update

abracadabra · 发表于 2013-7-2 05:40 PM

在1σ，0.10delta入场标准下，比较三种不同时间架构的RUT铁鹰。

1、Weekly : 理想的Vega/Theta ratio，较窄的short points wide。可承受50点的意外冲击。每周收益10%左右，风险较大，需要良好的盘感和娴熟的调整技巧。上月20日曾被5X，尽管次日（周五）侥幸全身而退，感觉有悖铁鹰低风险的理念，决定放弃。

2、30-45days: 适度的Vega/Theta ratio和short points wide。可在上下100点的波动中闲庭信步。正常每月收益7%，行情所致，运用乾坤腾挪大法收益可达25%左右。

3、2months：Vega/Theta ratio不理想，short points wide很宽。低风险，可承受类似2008 crash的冲击。一般持仓一个月就要平仓，避免低效占用margin，有5%左右的收益。