一年赚了一辈子的钱，2009年度总结

QQQ?

2009年度总结 　

来源: 流动的建筑 于 10-01-01 12:10:40



回头看看2009，非常惭愧，一年里大水滔滔，灌了无数水，有图有真相的只有三个帖子。

1) 历史时刻 来源: 流动的建筑 于 09-03-11

自评：正确，是我这一年的基本交易策略。

2) FAS 和 FAZ 的关系 来源: 流动的建筑 于 09-03-25

自评：方法正确，在大趋势不变时是很好的交易手段，但当时趋势正在转折，结果结论错误。很快就知道自己错了，但已经没有兴趣再发贴了。在此向被误导的朋友致歉！

3) 迎接通胀时代 来源: 流动的建筑 于 09-04-26

自评：正确，是我这一年和以后几年的基本交易策略。

大家可以看出来，我的基本交易策略是用TA来研究市场对FA的真实反应，我的出发点和基本结论是，TA和FA是同一事物的不同表象，它们是一致的。

今年总体是丰收的一年，一年赚了一辈子的钱，而立了几年，终于真正立了起来，提前完成一项人生目标，在此也偷偷祝贺我自己。

　

惭愧惭愧，没有50倍。本金比较高一点而已。可以欣慰的是，一年以来高利润的同时，风险一直有很好的控制，应该是条可持续增长之路。

我的知识已经全部教给我的计算机了，我自己决定洗手了。主要资金是由机器操作，我自己在市场里主要是为了寻找新算法。从实际效果来看，我个人也赢利不少，但容易情绪化，好的仓位拿不住。

　



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不希望误导大家 　

来源: 流动的建筑 于 10-01-02 15:57:03



赚钱非常非常不容易，和每一行一样，需要知识经验的积累，资金技术的支持。

碰到好的年头是运气；风险管理不能赚钱但能帮你度过难关；好的算法能帮你赚钱但如果没有风险管理见外婆总是难免的，不是不见，总有一天要见。

从去年10月23日到12月17日，我在测试新算法的时候在DQ发过实时交易贴，做了两个swings，过渡到range bounded和DT，有赢有亏，交易ES总共盈利150点左右，同期$SPX几乎原地踏步，期货给的杠杆是10，我一般用一倍马金，最后杠杆是20左右，行家自然知道这样的利润率是多少。ES一点是$50，$50x150=$7500，保证金大约$5000。

所以我前面说，光看利润率没什么意义，算法的短板是最大落差，决定了你能用多大的杠杆。在历史测试中最大落差离5%比较近的那些算法我是不会鸟的。。。

我自己对市场的走向一无所知，基本上是按系统给的信号操作，但个人的情绪还是有负面影响，少赚了一些。

下面我做一下回顾，给大家做个参考。

第一个波段: 1098 -> 1042 = 56 点

This is the time to be fearful， 来源: 流动的建筑 于 09-10-23 04:31:05

平衡已经打破，市场方向明确，目标1040，来源: 流动的建筑 于 09-10-26 08:48:46

目标1040基本达到，来源: 流动的建筑 于 09-10-28 13:15:08

This is the time to be greedy, 来源: 流动的建筑 于 09-10-28 11:26:12

然后尝试做多，损失4点：

Reenter Long @ 1041 来源: 流动的建筑 于 09-10-30 11:22:40

Commit reserve capital @1038 来源: 流动的建筑 于 09-10-30 11:41:28

Cut loss @ 1036 来源: 流动的建筑 于 09-10-30 12:05:57

第二个波段：1040 -> 1084 = 44 点

现在买应该危险不大 来源: 流动的建筑 于 09-11-02 12:54:01

Close all longs, wait to short... 来源: 流动的建筑 于 09-11-09 08:36:57

I'm fearful again... $SPX 1084 来源: 流动的建筑 于 09-11-09 07:55:46

然后尝试做空，略有损失：

Short @ 1087, stop today's high 1088 来源: 流动的建筑 于 09-11-09 10:20:41

Put $SPX @1091 来源: 流动的建筑 于 09-11-09 12:51:37

耐心等待：

牛势明显减弱，但还没出做空信号 来源: 流动的建筑 于 09-11-11 13:38:25

尝试做第三个波段，损失5点：

shorted @ 1095, stop 1098 来源: 流动的建筑 于 09-11-13 12:00:46

$SPX short stopped out at open, 5 point loss 来源: 流动的建筑 于 09-11-16 13:11:21

开始转入做 range 和 DT：总计+64点ES, +15点GC

+4点

Long @ 1104, stop 1102, one day swing 来源: 流动的建筑 于 09-11-17 08:11:33

1108 出了，R/R=1/2 来源: 流动的建筑 于 09-11-17 11:21:28

+3点

Long @ 1104.5, Stop 1102 来源: 流动的建筑 于 09-11-18 07:11:30

Closed long, 3 point profit, 小钱也是钱 来源: 流动的建筑 于 09-11-18 08:46:05

-3点

Short more ES @ 1109 来源: 流动的建筑 于 09-11-25 08:35:44

重建了止损出去的短仓 来源: 流动的建筑 于 09-12-02 13:47:45

+6点

Yesterday Once More? 来源: 流动的建筑 于 09-12-04 07:17:25， All my ES shorts were stopped out with only 6 point profit. I just reentered short position @ 1116.

+17点

图穷匕首见 来源: 流动的建筑 于 09-12-03 14:10:01，昨天的假突破已经暴露了市场的真实意图，今天把止损放开了两点，顺便在顶部占了个便宜，DT赚了17点，抱了昨天被骗的一箭之仇。昨天重建的ST短仓还拿着。

+3点

空翻多 @ 1101.50 来源: 流动的建筑 于 09-12-07 12:30:48

盘后牛牛在 high 来源: 流动的建筑 于 09-12-07 14:13:52，显然是嗑了 consumer credit 的药，可我怎么也看不出很明显的信号，还是出了长仓给小牛牛，这两天做了个 mini swing，居然也赚了20点，动荡之市啊！

+17点

看样子今天会比较血腥，重建了ST短仓，来源: 流动的建筑 于 09-12-08 04:19:19，早晨起来一看，机器在1107已经重建了短仓，看来可以拿一段时间了

Closed shorts @ 1090 来源: 流动的建筑 于 09-12-08 13:49:31，1107 - 1090 = 17 points，I still think this is a range bounding market.

+17点ES, +15点GC

1120 - 1095 = 25 来源: 流动的建筑 于 09-12-09 13:10:19

郁闷 来源: 流动的建筑 于 09-12-09 08:19:02，在1088的单子差0.25没能 fill，只好等下个机会

Filled @ 1091 来源: 流动的建筑 于 09-12-09 08:40:30

今年收摊了 来源: 流动的建筑 于 09-12-17 05:38:54，一觉醒来，仓位都震出去了，今年就此鸣金收兵。ES: 1107-1090=17点，GC: 1129-1114=15点





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给你一个起步的连接 　

来源: 流动的建筑 于 10-01-02 10:14:26



回答: 哇，没想到这么多人都在搞机器交易，以后可以不可大家一起多交流？ 由 gutu 于 2010-01-02 09:25:44

http://coreyhoffstein.com/automated-trading-resources/

我的几点体会：

－ 交易系统可以花很少一点钱就买到，或雇人来帮你写，也有免费的

－ 用99%的时间来想策略，1%的时间来写代码

－ 系统不会比设计者更好，只是快一些而已

－ 任何企图预测的系统都是死胡同

－ 高杠杆下的利润率是个伪指标，判断自动系统好坏的唯一有效指标是最大落差（max drawdown）

QQQ?

年终总结（自序） 　

来源: 401King 于 10-01-03 12:49:44



炒股炒到第三个年头，才见到了利润，并且还有了小小的倍份。正在俺兴冲冲地写年终总结，准备Show Off一把的时候，却被活动房子老大兜头一盆冷水，浇了个透 心凉。

活大年纪轻轻，一年就赚了一辈子的钱，与活佛何异？你说俺还折腾个什么劲儿？

五老大说俺受了刺激，看来俺得承认。但其实俺并不是个容易受刺激的人。前些日子，五十倍先生刺激了多少高手老大？俺一个无手可是丝毫不为所动，冷眼笑看而已。倒不是笑五十先生，而是笑气急败坏的大佬们。为什么呢？因为五十先生并未说他下了大注，如果他仅仅是从一千涨到五万，也算不得什么奇迹吧？俺还弄到过一百多倍呢。最重要的是，五十先生自己承认他的50倍是不可重复和不可持续的。这就够了。难道每当有人中了乐透，我们都要对他（她）大骂一番吗？

活大则不同，他是一年就赚了一辈子的钱。一辈子的钱无论如何也不是小钱（即便是《项练》中的那位洗衣妇，一辈子赚的只够买条项练，在俺看来也是大钱，因为那是她一辈子生命和时间的代价），我猜是2-3M（为什么是2-3M呢，里面有个故 事，以后再说）。但如果光是钱的问题的话，大千有这么多钱的不是个别人。年纪大些的有富人金人等，年纪更轻的如上半月MM，也远不止此数。但大家都知道，富人金人的钱是打拼半辈子得来的，上半月MM的钱说到底是她老爸的。而活大的钱是他自己一年里赚的，但是如何赚的，他并未说明。尽管活大没有义务说明他是如何赚的，而且大多数人（包括俺）也相信他确实赚到手那么多钱，但从Thick Road（活大自己的话）的角度，还是应该给大家一个交待。

其实可能性不外乎也就那几种，俺这就先来冒昧地猜测一下：

一是白手起家型，从几百几千的小资金，一蹴而就。这种情况，与中乐透无异，故不必多说。

二是10-100%，这种情况也不用多说，本来就有N辈子的钱，多赚一辈子的钱而 已。 如果N足够大的话，那多的一是可以抹去的。

只有第三种，也就是一到十倍，是值得深究的。您别拿50倍说事，活大的1-10倍可不是蒙的，而是可持续的，这才是俺受刺激的地方。

大家可能注意到了，俺对倍份特别看重，原因是，不管某人有多富，只要倍份不如俺，俺就有超越他的那一天。如果像活大这样，年轻，有钱，倍份还更高，那俺还有什么盼头？

看官大笑：你凭啥超越人家么？

俺不是非要超越，这不是想取经么，对提高自己倍份有利的事，俺总是有兴趣的。

经过对活大的这番研究，俺断定，活大其实就是阿炳大师的机器版。股市虽无情，炒股却有道，阿炳就是得道的高人，但阿炳再神也是人，人的日交能力总是有限的，一日一交就差不多了，亢奋如阿炳，也不过一日数交而已。而机器的能力是无限的，这才是活大赚大钱的秘密！

俺的计算机水平，就跟那马尾巴串豆腐似的，哪里提得起来？

于是，俺绝望了。

绝望中，是买底老大的亏钱贴给了俺希望，阿炳大师的无倍份，也给了俺继续炒下去的理由。再者，又听说熊斯坦，雷曼兄弟当年也用机器炒股的。于是俺决定，先把超越一事放在一旁，First things first，眼睛紧盯着巴非特的28%年收益，争取在俺N年的炒股生涯中，超过老巴的前N年就可以了。哈哈。。

总结也继续写，脱稿了就贴上来让大家笑笑。

PS. 此文为广告贴，内容纯属虚构，切勿对号入座。如有雷同，请看在俺口水多于墨水的份上，不与计较。甚幸甚幸。

Elephant

wsjboy

大家小心看这些楼主转抄的一篇接一篇的垃圾文章

joep

wsjboy 发表于 2012-12-23 03:20 PM
大家小心看这些楼主转抄的一篇接一篇的垃圾文章

wsjboy

non-sense article, even it were a true story, it would be useless to HTers. Let alone it is probably NOT true.