实例图解DT的方法和原则(好像这里不少人看不上他的水准)

Jinan90

实例图解DT的方法和原则

FreeTrader


DT方法上首先判断日线和Intraday指数大势。选择DT个股目标时，要先看个股日线图，选择符合指数环境的个股的同时，结合个股K线形态和重要的SMA/支撑/阻力等等特征。

DT不是碰运气，其存在的理由是：5m Intraday行情变化在一些行情情况和时间内是有规律的，是高概率可预测的！实际上，除了运作个股大行情，每日的价差交易是主力资金的日常收入之一，比如GS就曾赤裸裸地宣布在某个季度内，每日都盈利！

有时市场会有高概率的Intraday“必然”会如何如何的小5m图级别的波动，但日线市场沉闷时，这种小5m图级别的波动并不具有高成功率的可预测性；也即，大多数小5m图级别的可预测波动也是在日线行情比较清晰的基础上才有的，或者，此时日线行情的属性类别很确定（比如，震荡市），所以，必须等待在有把握时出手，不能觉得手痒，或者有碰运气赌一把的想法。

DT必须要有高成功率，一旦没有达到或仅50%左右，则说明对Intraday或短线行情，无论是指数行情还是个股行情都暂时判断出了问题，应该暂时停止至少DT行为。比如，如果成功率是70%，则盈利率仅70%-30%=40%，每次输赢金额大都差不多，绝对数量也不太大，所以，并没有有意义的统计优势。可以要求DT的3R计算更严格，但更多的是判断Intraday和短线行情的高概率正确性，这点与波段和中长线持仓策略不同。也就是，对于DT，正确预测的重要性大于操作，大于执行纪律。而对于波段和中长线，预测错误的结果是（小额）止损，但正确预测所带来的操作盈利大大高于止损额，所以可以以盈利额取胜，尽管操作结果可能是一连串的小损失（都是正确操作！）和几个大盈利，盈利的个数比例面上看起来可能并不高。

DT并非严格限定在日内对冲，有时可隔夜持仓或持仓数日。或者DT是日线波段或中长线持仓过程中的滚动高抛低吸赚取差价。但DT做空日线强势股的仓位，隔夜或日线持仓要谨慎，原则上不能如此违反时间框架，DT止损此时要严格。

要清醒认识到，DT并不是主要利润的来源，而只是锦上添花的工具。

DT的原则：

1，DT目标股要有很好的流动性，且与指数高概率互动，这种互动既可是同向的，也可是反向的。流动性好的股票，Bid/Ask Spread小，能保证随时低成本地进出，且从Bid Size/Ask Size上也可辅助确认Intraday 5m行情，因为主力没有必要在这种情况下作假。小盘股则易引起主力资金警觉，而顺手短暂改变Intraday走势则很容易，因为盘子小，操纵成本低。所以DT只选择大中股票。

权重股或大股盘子大，绝对变化率不会很大（否则需要极强极大的短线买盘/抛盘，除非为了有目的地强行操控指数，主力大多时候如此行得不偿失），同时由于市场波动性强，无论日线多么强势，大多Intraday有横盘或调整，这样可至少Intraday调仓，赚取差价。一旦日线有大幅高开低开，要注意锁利，然后空仓等待更好的机会进入。使得虽然总体行情波动不大，但获利更稳定、更可预期、更高一些。比如，$1的行情可能会走几周，这期间由于高抛低吸可能总共赚取$1.5，中间空仓期间可以做其它机会以提高资金使用效率和降低机会成本。

Intraday洗盘骗线，比如故意引发止损盘，如果不是在吸筹阶段，则短线可期待向上；然而，一旦果真向上，不要（象对待中小盘股那样）期待过多，可能不久就会回调（因为大盘子股票市场波动性强）。比如：



2，DT要与Intraday当时的指数相结合，同时参看其它指数权重股的Intraday动向综合判断指数Intraday走向，然后选择目标。

对于处于主要（Primary）支撑/阻力线区的大股，合适时，当然可以只做做多/做空的DT。然而，对于打算做日线波段处于主要（Primary）支撑/阻力线区的大股，要少动或动时更谨慎，因为一旦失手，可能被迫放弃日线战略，因为这种情况下，如果追高/杀低再次进入，可能会碰到回调/反弹，影响节奏和心态。对节奏的影响还表现在判断指数的节奏，因为，大权重股与判断指数是息息相关的。也就是说，操作上，对处于日线波段行情中途的大股，调仓（也可纯粹DT）主要在日线行情的中途，根据是K线形态和主要SMA和一些途中的支撑/阻力；而纯粹DT在对股性了解以及判断指数较准确的情况下，此时也并没有做多或做空的偏好，做多和做空是一样的。

比如，虽然指数在调整，但有些大股依自己的股性或日线图在我行我素地涨，有些在我行我素地跌，有些虽然涨或跌，但很顾及指数，也即，综合起来，虽然各自涨跌不同，但Intraday走势有某种共性并与指数Intraday走势吻合，然后利用这种吻合在大中股里寻找目标。例如，如果发现大多权重股从Intraday 5m主要阻力线开始跌，指数5m也（在主要阻力线）开始跌；此时可找一个正在上穿测试日线200SMA/50SMA的大股，同时该大股也在5m下跌，正在下跌的起点恰好是日线200SMA/50SMA价格位置，尤其该股在日线图上在通过200SMA/50SMA时，总震荡或有影线，那么，此时就是一个很好的DT做空的机会，尽管该股可能日线图上向上的趋势非常强；或者找正在主要阻力区徘徊的大股，特别是日线的最近两天有大阴线或高开阴线的，机会可能更好，如果判断指数日线开始下跌，且该大股日线也下跌，则此时不但是DT的好入场点，也应是很好的日线波段入场点。比如：



3，每日0th-30th or 60th minute最关键，大多开仓好机会、平仓隔夜仓或日线仓好机会都在开盘后的2小时内。收盘前的最后半小时（或一小时）最好只是决定是平仓已有DT仓位（以及已发觉情况不对的日线仓位）还是保留到至少第二天；如果开新仓，应至少是隔夜或日线打算。其它的中间时间段谨慎操作。

DT账户资金不能太小，资金不足导致仓位太小，从而盈利太小不愿平仓，最终可能造成损失。流动性好的股票，DT获利空间都不大，每次能预期1%就很好了。对于价格高的大股，比如JNJ/QCOM/AMGN等，每次0.5%已经很不错。每次获利目标的绝对数额最好至少要有几百元，尽管不一定总能达到，但有此预期后，会潜意识更严肃地寻找并确认入场的理由（比如，至少有了较明确的平仓价位，而此价位有理由在最多几小时内达到么？），会大大减小碰运气的随手做，不会盲动。有了账面盈利的DT，哪怕股价变化只有几分钱，尽量不要转变成亏损，因为若情况发生了变化或走势被确认，随时可以再入场。

ysc

天地

匪兵甲

snowrider

日交看似容易其實不然
這原文作者的看圖說故事其實大家都會說
初學者說得更精彩
何處進何處出 看著圖唬弄唬弄人 好似這麼一回事
其實言之無物
日交最難的不是像這原文作者唬弄的如何獲利出場
日交最難的是如何控制風險

snowrider

Jinan90 发表于 2011-12-3 11:21
实例图解DT的方法和原则

FreeTrader

"... DT账户资金不能太小，资金不足导致仓位太小，从而盈利太小不愿平仓，最终可能造成损失。流动性好的股票，DT获利空间都不大，每次能预期1%就很好了。..."

That is really a fallacy.
帳戶大小與倉位及盈利有何 P 關係?
帳戶大賠得大
帳戶小賠的小
但 % 是一樣的
帳戶大太大就會馬上被盯上了
不管帳戶大小 若每次能預期 1% 的虧損 不用多久就帳戶折半了 日交是恢常快的

顯然這原文作者還停留在初學階段

silicon_beaver

多伦多短刀客

回复 Jinan90 的帖子

有关DT我有深刻的理解和现实中的感悟，只是无时间写出我刚登录多伦多时与鼓吹DT 的无德华人学校的故事。
真诚奉劝一句：远离DT，远离鼓吹DT 的无德华人学校。DT就是你耗费宝贵的时间猛敲键盘帮老板赚钱；DT就是驾飞机频繁起飞，早晚摔死；DT就是极度投机；DT就是，，，此处省去500字。
如果有人看了我的评论很不舒服，我很遗憾，你还需要重新感悟什么是投资，什么是适度投机，希望早日走上正轨。
如果有人认同我的观点，不妨多谈谈DT 的危害，劝人少走弯路错路，功德无量。

90的这个转贴，没啥意义，遗憾地说：不能得分。

Jinan90

回复 多伦多短刀客 的帖子

瑞邦，老麦，　做手？

我倒没能力鉴别，只不过这个人是ＤＱ少有的几个长篇大论者，　也许是培训班的。剩下的人只会瞎咧咧几句没谱的话。

前一段那里的老瞎也有不少长贴。

snowrider

多伦多短刀客 发表于 2011-12-3 19:51
回复 Jinan90 的帖子

有关DT我有深刻的理解和现实中的感悟，只是无时间写出我刚登录多伦多时与鼓吹DT 的无 ...

多伦多短刀客 - 偶100%同意你關於日交的看法 (雖然偶不知道那什麼學校是什麼)
日交是看來容易 其實很難的
搞不清楚狀況下 很快就會打掛一個帳戶的

snowrider

Jinan90 发表于 2011-12-3 19:53
回复 多伦多短刀客 的帖子

瑞邦，老麦，　做手？

你們講的人
偶一個都不認識
要說 trade FX 那是更不要開玩笑了
期貨與FX 不是一般人可以玩的
要賠的話 有多大的帳戶 都可以恢常快的打掛
太多了 就是這樣 不講了

snowrider

Jinan90 发表于 2011-12-3 19:53
回复 多伦多短刀客 的帖子

瑞邦，老麦，　做手？

DQ能看的東西越來越少
現在是連拉雞都可以置頂
沒置的要不是炫富就是吹牛
剩下的就是胡扯的東西

inosine

DT 我也做，的确难做，但有人做得很好，DT版的ID“西安” 我认为就是做得好的一个。
DT其实和ST同工异曲，本质上没有什么区别，DT难就难在快，思维要快，决心要快， 手也要快，stop也要跟得快， 体力一定要好。
我的DT目前还在探索阶段，但回头再看ST， 似乎不觉得困难重重，想想也是应该的，像DT一个range day, 一天之内能有好几个真真假假的顶/底呀，顶上ST好几个月了。
不过这个人发的DT原则之类的我一点也看不懂，也不敢说有没有用，毕竟各人的系统不一样，但我想评价系统应该是一样的，就是市场，赚钱就是好汉，赚不到钱就是胡扯淡。

CoolMax

门边都没有摸到。

coexist

risk control is the most important

google

DT, 操卖白粉的心，挣卖白菜的钱

黄老泻

google 发表于 2011-12-5 00:09
DT, 操卖白粉的心，挣卖白菜的钱

主席，怎样可以操卖白菜心，赚白粉钱？发股票？开交易所？

ppteam

time from time, there are people come out to bash day trade.

Looks like they are successful in non-DT trading? Most likely not. It's just an excuse for them to be losers in trading (mind you, not just DT, this include swing trade, overnight trade, long term, or investing). Ask yourself , so called swing non-DT 'traders', can you make a living from trading? can you make money consistently? if not, please shut up.

They don't understand how people can make money from the market every day. Because they don't have such ability, and they assume everyone like them.

The best advice is, stay in the market and continue to do the so called swing trading. Because they will be wiped out by better guys, it's just matter of time. Especially in future market, zero sum game.

ppteam

speaking of DT and non-DT, I happen to know a guy who never did DT before, but his overnight trade has been pretty successful. Recently he naturally changed to do DT, successfully of course.

the point is, if you don't know how to trade, you don't know. no matter it's DT or not.