FED和其它央行交换货币究竟是为啥原因? 俺八月的时候就间接提起过. IRS

QQQ?

FED和其它央行交换货币究竟是为啥原因? 俺八月的时候就间接提起过. IRS

来源: duye 于 2011-12-01 10:14:11

八月时候, 大笨说不加利息那回,也是大涨, 当时他老兄身在如此要位的人还会这样拍胸脯,实在令我不解,想了半天, 就得出了如下的思考结论. 见当时的贴.

http://bbs.wenxuecity.com/finance/2556460.html

而现在, 换钱,用以把 SWAP 打下来(找昨天今天的牛屎,会有提到的), OK, connect the dots and pieces, 这不都串起来了?

看看最近的 Libor......

所以, 我认为, 问题的关键, 由于欧洲债务的原因, 导致了利息差越来越大, 大到了许多做SWAP flaot那一头的银行吃不消了, 再下去就要暴仓, 因此, 不得已, 各大央行做了这个非传统也不常见的动作.

至于提供流通性,提振经济, 那是表面的,或者说是此次行动的"副产品",是牌的明的一面.

真正的原因, 就是非常非常严重性的问题, IRS, Interest Rate SWAP.

注意啊, 有喜欢BASH的同学请在张嘴之前认真看清楚我的话, 我是说八月提起过"为啥原因",但是没说过是FED要和央行换钱,我可没那本事去欲厕将来.

俺认真炒股,不炒人. 欢迎探讨, 尤其是不同观点,不求说服或被说服,旨在了解和自己不同的想法.

最后,高呼口号: 牛军必胜,熊军必胜, 猪军必败!!!

QQQ?

这次大跌究竟为何? 大笨一说不加息,市场就涨, 背后到底是什么原因? IRS

来源: duye 于 2011-08-10 21:13:48

跌跌跌, 为何? 债限? 美债被标普降级? 二次衰退? 逼QE3 出台? 都是因素, 可是有一个很可能是真正的元凶, Interest Rate Swap, 却鲜见提级.

这玩意要暴起仓来, 绝对比上次次贷/CDS要厉害. 房子有多少?其中烂贷款有多少,至少还是可能数得清的,由这衍生出来的CDS就已经数不清了. 那Interest Rate Swap可是用的太广泛了, 规模比CDS大多了, 多少大投行/银行和hedge 在做啊, 而且都是吃一点小利, 承担float 那一头的风险, 和上次的CDS 吃点小利息差却要承担烂房贷的风险是一个意思.

Interest Rate Swap 什么时候会发生暴仓? 利息突然大幅度升高!

债限过也好,是追QE3也好, 欧洲债务问题也罢, 滥印钞票, 最后都是指向通货膨胀,借贷成本提升,利息必然升高, 所以...... 市场要大跌, 真怕了,怕高利息引起的连锁大暴仓.

而且, 由于近两年, 利息都那么低, 一旦涨起来,那动一点点,%幅度就大得厉害, 这swap又都是大杠杆, 真要利息很快就上去了, 乖乖弄地咚, 不堪设想.

所以, 大笨会如此坚定地向大家喊话:二年不加息. 史无前例吧? 对全球的大号子精神喊话,给他们吃定心丸呢.

所以,股市昨天吃了他的定心丸就涨一下.

Interest Rate Swap 做 float 那一头的, 就好象大个不完全的比方,会和那sell naked call option,一个意思, 拿点小钱, 承担大涨的风险. 真大涨了, 见外婆了.

同学们, 竖起耳朵, 真有这方面的风吹草动了, 那, 大好时机就来了.

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sycamores

“同学们, 竖起耳朵, 真有这方面的风吹草动了, 那, 大好时机就来了” 不懂是啥意思

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• 希望快点来,好趁机捞点什么, 又担心真来了, 怕后果太难以想象 -duye

Read0nly

写的不错，受教育了。