11/16/2011 Portfolio Update

Cobra

http://www.cobrasmarketview.com/2011/11162011-portfolio-update/

spo

vlo

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有趣了。照现在这个情况，同时有TNA和TZA的worst case senario是什么？

一马平川

dodofish

vlo

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老大，为什么前几天的TZA stop loss是买价的17%, 昨天的TNA是22%？这两个的波动幅度应该是一样的吧，为什么stop limit差这么多？

Cobra

vlo 发表于 2011-11-17 09:43
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老大，为什么前几天的TZA stop loss是买价的17%, 昨天的TNA是22%？这两个的波动幅度应该 ...

因为TNA stretched比TZA那天要多一点点。这里面考虑到了风险因素，你追得越高，风险越大，所以仓位要越小啊。

Cobra

vlo 发表于 2011-11-16 22:11
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有趣了。照现在这个情况，同时有TNA和TZA的worst case senario是什么？

损1000。

vlo

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如果这次TNA被stop了，那是不是应该把TZA close了呢？不然等TNA被stop,MM回头再把TZA stop,那才是悲催呢。我以前也尝试过同时long short一种asset,但是老是处理不好。不过这几天MM也是太黑了，我昨天还想着这把TZA要被stop了，没想到今天竟然赚钱了，可惜TNA水下了。要是昨天MM用力小点TNA stop buy不trigger就爽了。呵呵

Cobra

vlo 发表于 2011-11-17 22:57
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如果这次TNA被stop了，那是不是应该把TZA close了呢？不然等TNA被stop,MM回头再把TZA s ...

我的stop loss大到保证你TNA被stop out的时候，你TZA多半有机会breakeven stop loss。如果没有的话，那多半是一天的惨跌，这时候你可以选择出一半TZA，减少TNA的损失，另一半，breakeven。