SPY Implied volatility analysis

cc2265

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thanks a lot

abracadabra

cc2265 发表于 2011-6-19 20:53
回复 aimei 的帖子

scaling-in 10%，20%，30%，40%

scaling-in options可要注意啊！一定要关注大趋势。
每次scaling-in 最好选用离现价最近的OTM strike，因为有可能期权到期时，股价也没有重返首次进场的价位，那可真叫熬破心了 。另外，从Gamma来分析，对于任何特定的期权，平价状态的Gamma值最大。当股价向两侧远离strike时，Gamma值会下降而逐渐趋近于零。

trader88

我觉得由于近几天的SPX七月和八月的IV Spread 很小，在当日甚至可以找到七月IV高于八月的时候，鉴于这种情况，Calendar Spread是Good Trade。 要点是锁利要快。另外在未来几天VIX Spike时。Iron Condor 也是好的trade。

chuaner

我基本很喜欢搞偷鸡形的交易，一般有了比较好的入点，我会选择1:2:4的形式进入，剩20%机动，另外我会选择1-2个月的option，获利比较多，逃的话1-2个月跟3个月差别不大，因为我不会Hold超过1个礼拜。

greenback

xixi77

trader88 发表于 2011-6-20 00:21
我觉得由于近几天的SPX七月和八月的IV Spread 很小，在当日甚至可以找到七月IV高于八月的时候，鉴于这种情况 ...

understand the calendar spread part, not quite follow the iron condor part.

Iron condor assumes piggy, but if vix goes up, that is a good indicator of price going up. In this case how to use iron condor? Can you elaborate?

trader88

xixi77 发表于 2011-6-20 11:42
understand the calendar spread part, not quite follow the iron condor part.

Iron condor assume ...

as I bet IV will drop, actually IV already drop this morning

Diver