老蛇，关于你ST Model最近失利的问题

dividend_growth · 发表于 2011-4-4 12:27 PM

俺的建议是不要急着改，先将back testing的范围加到最大，找出这系统什么时候行，什么时候不行。

而且，不能光用在SPX上，最好把世界各地的指数都拿来验证一下；如果都能长期（15年以上）outperform buy-and-hold，就是个很好的系统，不用改。

建立系统最大的一个错误，就是数据单一，验证时间过短。

永恒罗马 · 发表于 2011-4-4 12:44 PM

superxy · 发表于 2011-4-4 12:45 PM

有没有可能FED的QE会影响系统，如果以后没有QE了，说不定work会很好

Cobra · 发表于 2011-4-4 01:10 PM

dividend_growth 发表于 2011-4-4 13:27
俺的建议是不要急着改，先将back testing的范围加到最大，找出这系统什么时候行，什么时候不行。

而且， ...

谢。我应该知道问题出在哪里，新的model是基于ST Model已经得到的成果上的，所以更新换代是必然的事情。ST Model最大的问题是不太好跟，往往是盘中出信号，这个就没有多少实际意义。

目前更新换代遇到的问题是，用了几乎同样的技术，怎么performance差那么多？不敢相信居然ST Model真是有80%以上的winning rate，但问题是，怎么实际使用的时候，感觉不到这样的威力，不知道怎么回事。

viewer · 发表于 2011-4-4 04:46 PM

新低手 · 发表于 2011-4-4 05:13 PM

farshine · 发表于 2011-4-4 05:30 PM

learner2009 · 发表于 2011-4-4 06:16 PM

PacificLegend · 发表于 2011-4-4 08:04 PM

回复 Cobra 的帖子

蛇大，你的模型参量多吗？会不会有over-fitting历史数据的问题？最近苦读了基本系统交易的书，发现我自己的系统一直都有这个问题，所以最近在减少变量，作forward testing

linday · 发表于 2011-4-4 08:05 PM

Cobra · 发表于 2011-4-4 08:08 PM

PacificLegend 发表于 2011-4-4 21:04
回复 Cobra 的帖子

蛇大，你的模型参量多吗？会不会有over-fitting历史数据的问题？最近苦读了基本系统交 ...

不多。新的版本更加简单实用。我现在追求简单。

dividend_growth · 发表于 2011-4-4 10:42 PM

本帖最后由 dividend_growth 于 2011-4-4 23:43 编辑

老蛇，你系统的compounded annual gross return和maximum drawdown是多少？

赢率高的系统赢利不一定高。

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