这种交易策略的可行性？

coolwenwen · 发表于 2011-2-25 11:24 AM

比如AAPL当前的股价是348。如果我有4万，那么我在当前位置同时卖出下周五过期的1个350call和1个345put。

同时设置自动交易：
buy stop 350, order activate order sell stop 350
sell stop 345, order active order buy stop 345

这样一个星期之后我的收益等于收取的premium减去交易费用。这两个option收取的premium是700刀。只要不要选取重要阻力支撑，一个strike不被反复测试的话一个星期的交易费加spread的损失200刀该到顶了吧？

这个策略会有什么问题吗？

maldini · 发表于 2011-2-25 11:36 AM

直接买straddle？

coolwenwen · 发表于 2011-2-25 11:40 AM

不是买，是卖出option收premium。

MM_Wu · 发表于 2011-2-25 12:10 PM

您拿自动交易作为你的保险杠铁定要悲剧得一塌糊涂。任何AAPL的高开或者低开，$15元的Gap，你就玩完了。你可以去看一下这种机会在AAPL的历史上多么频繁。

coolwenwen · 发表于 2011-2-25 12:55 PM

嗯，很有道理。谢谢啦！

coolwenwen · 发表于 2011-2-25 03:07 PM

要是用在ES上好像就保险多了。ES的gap极少，当然，premium的要求也大得多。不知道划算不划算。

Simpletrader · 发表于 2011-2-25 04:23 PM

要是用在ES上好像就保险多了。ES的gap极少，当然，premium的要求也大得多。不知道划算不划算。
coolwenwen 发表于 2011-2-25 15:07

Lots of option traders are doing that. Just have to be aware of risk.

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