谁有SPX Historical Volatility数据？

Cobra

谁有SPX Historical Volatility数据？能提供一下吗？最好是跟VIX对应的30 day historical volatility。我从I Volatility上可以看到，不过，我不sure，是不是这数据，到处都一样？

aripplet

intraday level or EOD?

Here's EOD.

normally, ppl uses 5, 20, 50, (30) is less usual.

Date        Hist Vol(30D)
2010-12-31        10.6694
2010-12-30        11.3684
2010-12-29        11.3285
2010-12-28        12.5908
2010-12-27        12.6177
2010-12-23        13.2314
2010-12-22        13.3041
2010-12-21        13.3225
2010-12-20        13.5064
2010-12-17        13.518
2010-12-16        13.5552
2010-12-15        14.5332
2010-12-14        14.4269
2010-12-13        14.5473
2010-12-10        14.5412
2010-12-09        14.4911
2010-12-08        14.4722
2010-12-07        14.50
2010-12-06        14.5026
2010-12-03        14.4874
2010-12-02        14.4856
2010-12-01        14.0528
2010-11-30        12.9382
2010-11-29        13.6959
2010-11-26        13.8466
2010-11-24        13.6417
2010-11-23        12.9946
2010-11-22        12.3707
2010-11-19        12.3788
2010-11-18        12.3722
2010-11-17        11.6951
2010-11-16        11.7136
2010-11-15        10.5325
2010-11-12        11.976
2010-11-11        11.6309
2010-11-10        11.4935
2010-11-09        11.5806
2010-11-08        11.2584
2010-11-05        11.2048
2010-11-04        11.4457
2010-11-03        11.7064
2010-11-02        12.0988
2010-11-01        12.1076
2010-10-29        12.1617
2010-10-28        12.8174
2010-10-27        12.819
2010-10-26        12.7649
2010-10-25        12.7626
2010-10-22        12.7861
2010-10-21        13.073
2010-10-20        13.0969
2010-10-19        12.8814
2010-10-18        11.6954
2010-10-15        12.3485
2010-10-14        12.7641
2010-10-13        12.7574
2010-10-12        14.8658
2010-10-11        14.8986
2010-10-08        15.838
2010-10-07        16.3008
2010-10-06        16.5681
2010-10-05        16.5246
2010-10-04        16.4812
2010-10-01        16.2979
2010-09-30        16.3784
2010-09-29        17.268
2010-09-28        17.2216
2010-09-27        17.4729
2010-09-24        17.3279
2010-09-23        16.4276
2010-09-22        16.2932
2010-09-21        18.4684
2010-09-20        18.548
2010-09-17        18.0751
2010-09-16        18.1086
2010-09-15        18.1121
2010-09-14        18.1717
2010-09-13        18.2265
2010-09-10        19.0726
2010-09-09        19.0207
2010-09-08        19.0038
2010-09-07        18.9915
2010-09-03        18.7017
2010-09-02        18.5814
2010-09-01        18.5441
2010-08-31        17.6559
2010-08-30        18.016
2010-08-27        17.8752
2010-08-26        17.2517
2010-08-25        19.1195
2010-08-24        19.0841
2010-08-23        18.6533
2010-08-20        19.2192
2010-08-19        19.192
2010-08-18        18.5799
2010-08-17        18.752
2010-08-16        20.4818
2010-08-13        20.5038
2010-08-12        20.5213
2010-08-11        20.4629
2010-08-10        18.6308
2010-08-09        21.0454
2010-08-06        21.0397
2010-08-05        20.9849
2010-08-04        21.6775
2010-08-03        21.6557
2010-08-02        22.1746
2010-07-30        21.2158
2010-07-29        21.222
2010-07-28        21.1969
2010-07-27        21.099
2010-07-26        22.1803
2010-07-23        21.9641
2010-07-22        21.8702
2010-07-21        22.5697
2010-07-20        22.2911
2010-07-19        22.2727
2010-07-16        22.6002
2010-07-15        23.3251
2010-07-14        23.3555
2010-07-13        24.5457
2010-07-12        24.6944
2010-07-09        24.9474
2010-07-08        26.7121
2010-07-07        26.609
2010-07-06        24.8408
2010-07-02        24.9741
2010-07-01        25.4572
2010-06-30        27.851
2010-06-29        27.7693
2010-06-28        26.5919
2010-06-25        26.6071
2010-06-24        27.0356
2010-06-23        26.8449
2010-06-22        27.2583
2010-06-21        26.9109
2010-06-18        29.9102
2010-06-17        30.2594
2010-06-16        31.7343
2010-06-15        31.767
2010-06-14        31.4809
2010-06-11        31.85
2010-06-10        32.0267
2010-06-09        30.8729
2010-06-08        31.0242
2010-06-07        31.2276
2010-06-04        31.1148
2010-06-03        29.8624
2010-06-02        29.8284
2010-06-01        28.5248
2010-05-28        28.4492
2010-05-27        28.3955
2010-05-26        26.5549
2010-05-25        26.5951
2010-05-24        26.9439
2010-05-21        26.8235
2010-05-20        26.2954
2010-05-19        24.0367
2010-05-18        24.0719
2010-05-17        23.8067
2010-05-14        23.8131
2010-05-13        23.3549
2010-05-12        23.1923
2010-05-11        22.8342
2010-05-10        22.8176
2010-05-07        18.704
2010-05-06        18.2365
2010-05-05        15.4485
2010-05-04        15.4108
2010-05-03        13.6659
2010-04-30        13.233
2010-04-29        12.2477
2010-04-28        11.7225
2010-04-27        11.6961
2010-04-26        9.2047
2010-04-23        9.0259
2010-04-22        8.908
2010-04-21        8.9332
2010-04-20        8.9266
2010-04-19        8.7324
2010-04-16        8.708
2010-04-15        7.6186
2010-04-14        7.6055
2010-04-13        7.1876
2010-04-12        7.1696
2010-04-09        7.5154
2010-04-08        7.4251
2010-04-07        7.5418
2010-04-06        7.4093
2010-04-05        8.6336
2010-04-01        8.5217
2010-03-31        8.3667
2010-03-30        8.3214
2010-03-29        8.3135
2010-03-26        9.4439
2010-03-25        9.5676
2010-03-24        9.6827
2010-03-23        9.4673
2010-03-22        9.8338
2010-03-19        10.461
2010-03-18        10.1719
2010-03-17        14.4366
2010-03-16        14.5591
2010-03-15        14.8274
2010-03-12        15.2528
2010-03-11        15.6602
2010-03-10        16.1716
2010-03-09        16.178
2010-03-08        16.2647
2010-03-05        16.2868
2010-03-04        17.273
2010-03-03        18.1447
2010-03-02        18.3814
2010-03-01        18.7809
2010-02-26        18.7208
2010-02-25        18.7367
2010-02-24        18.9466
2010-02-23        18.8186
2010-02-22        18.5609
2010-02-19        18.5985
2010-02-18        18.6339
2010-02-17        18.50
2010-02-16        18.4737
2010-02-12        18.3033
2010-02-11        18.485
2010-02-10        18.1802
2010-02-09        18.1802
2010-02-08        17.6432
2010-02-05        17.6525
2010-02-04        17.6394
2010-02-03        15.1449
2010-02-02        15.4012
2010-02-01        15.0054
2010-01-29        14.7202
2010-01-28        14.4862
2010-01-27        14.1644
2010-01-26        14.248
2010-01-25        14.2501
2010-01-22        14.2918
2010-01-21        12.604
2010-01-20        11.5773
2010-01-19        11.0717
2010-01-15        10.6278
2010-01-14        10.4015
2010-01-13        10.3975
2010-01-12        10.6814
2010-01-11        10.1913
2010-01-08        11.642
2010-01-07        11.6746
2010-01-06        11.6501
2010-01-05        12.2236
2010-01-04        12.286

Cobra

intraday level or EOD?

Here's EOD.

normally, ppl uses 5, 20, 50, (30) is less usual.

Date         ...
aripplet 发表于 2011-1-2 22:49

    Thanks. Hmm, 看起来这个数值不是统一的，大家的都不一样？

draguide

Thanks. Hmm, 看起来这个数值不是统一的，大家的都不一样？
Cobra 发表于 2011-1-2 22:51

    班长，hv是根据历史数据算出来的。
如果不统一，要么是历史数据不同（除不除权？），要么是采用的公式或者参数不同。
其实如果需要hv数据，下载Spy的eod数据，在excel里输入hv的公式，自己就可以算hv。有多长的历史数据就可以算多久的hv。不象iv，需要历史数据。hv相当于依赖于price的一个indicator
当然我猜我大概知道班长想看啥。

2010 12.31， 那个hv的确是历史低点。
至少往前10年，没有。在0.1以下都算是低的了。往前看20年也是很少见，有一两次接近0.05。
但是从后果上讲，我的解读和班长有所不同。
hv低点后，有新高的可能比直接开跌大。当然作为一轮上涨的最后一push，新高后见顶的几率也很大。
我之前灌水总拿这张图说事。
hv/iv只要是和大盘出现devergence，（大盘连涨，hv/iv连跌）通常意味着只要hv/iv还在跌，牛牛就有保险。
我老是在ob的时候喊多，大多是因为这重保险还在。
现在hv转头向上，hv/iv见底，通常涨完这一波，我就不敢再喊涨了。
不是绝对不会涨，也许这一波持续几个星期呢，只是几率上讲，这一波涨上去后，见顶的几率大了。

Cobra

班长，hv是根据历史数据算出来的。
如果不统一，要么是历史数据不同（除不除权？），要么是采用 ...
draguide 发表于 2011-1-3 11:45

收到，thanks。我也没说马上就顶，不是放出了2周的余量吗？