2010-01-08 青蛙话大盘

yaobooyao

“就业不理想是股市兴奋剂”

周五早上的NFP Data 显示2009年12月份工作净流失85K， 比市场期望的小于-10K 甚至净增加的情况要差许多，就连高盛预期的-25K 也差了很远。数据公布之前，美元走强美债Yield上升，在数据公开后，美元美债Yield 先是双双大幅走低，随后一个假动作双双反弹至数据公布前的水平，然后美债Yield 在9:00AM 开始，美元在10:00AM 开始双双掉头下跌，显示市场对FED 加息的担忧在令人失望的就业数据下烟消云散，这无疑是给股票市场打了一针兴奋剂，风险和投机的嘉年华会继续将夜夜笙歌一阵子了。大盘开盘头30分钟在跳空低开缺口水平之下的Lower High Lower Low 走势，就是受到美元、美债的假动作影响，市场在犹豫中无法凝聚力量上攻，当时盘面看起来非常象要下滑的样子，我在当天灌水帖中说“今天的缺口可能不会补了，就看10点钟那一波怎么样了”，当时的Trading Plan是等待反弹高点DT做空， 但是随后的大盘走势没有给熊任何幻想， 9:58AM 开始的强力反弹足以让熊熊并祝呼吸，也说明我开盘的判断完全错误。

纵观一周SPY的走势图，从突破113 到突破114水平，五个交易日的日内走势连在一起，就像一艘轮船经过苏伊士运河的一级级船闸，一级级的升高。周五走势是个标准的上升三角突破，而且尾盘的牛旗顶点也到达了突破的目标位。周四、周五两天的走势都是等不及的突破走法，当日收盘前狂攻，将正常情况下次日突破的点位抢先拿下，市场多方急不可待，难道真的如报道所讲2010年1月有很多Pension Fund 和Mutual Fund 新近流入资本急于入市？

VIX 继续下滑，到18.13 的新低水平。我觉得这可能跟许多重量级ER都在1月15日OE 之后才出，所以很多买PUT 的都跑到了2月份有关，这个VIX 可能因此有些失真。抛开这个失真因素不谈，目前的Option分布都是侧重在Call 这边，SPY 的OI Concentration 是113～115一带，PUT 相比分布较薄，从这里判断，OE周的重点应该是杀Call，收在114附近是个合理的结果，唯一的不确定性风险就是企业的ER。

周一AA出ER，Q4 ER 随后将密集出炉，美国的重量级金融机构ER集中在1月19～21 日（除了JPM是下周五），所以OE周之后的大盘走势将更加跌宕起伏。

注：最近开始非常忙，操作上也以中线为主，不能日日看盘，所以我的“青蛙话大盘”从下周开始改为每周一篇，周末出稿，将侧重在一周大事、经济、基本面方面。敬请大家谅解。

IMeMyself

shafa

源济

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赌：$SPX涨跌，周一 1/11/2010

源济

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疯狂OE周$SPX猜想

ddr

Jeff

Thanks!

happyface

谢谢

terranmn

1st page

like2swing

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ut1984

epsom

Thanks a lot

90ufo

Thanks!!!

BTW, 谁能指教一下, 那个INDEX GLANCE的3X3小图是STOCKCHART的哪个CHART SETTING? 我找不到. 谢谢!

补充: hehe, 找到了, search for "GLANCE"

hutong9

hifive

cheyenne

thanks a lot.

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碧海潮生

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谢。

COS