MACD交易策略

九天

自然科学家 牛顿 曾经炒South Sea Company股票惨败，愤而说，
I can calculate the motions of heavenly bodies, but not the madness of people.
其实不仅仅自然科学家，即使诺贝尔经济奖获得者， 炒股也输钱，因为炒股是博弈活动，目前没有理论可以准确计算博弈结果。

不过许多高手总结出200多种TA指标，有时可以获得50%以上的炒股成功率。
其中，MACD因为来源于快慢两根均线，老庄炒作MACD成本高，所以是比较好的趋势TA指标。

我目前相信，只要适当选择快慢两根均线和平均线的周期，MACD可以在许多市场应用。
这里用10年EURUSD的Back Testing加以说明，没有用通常的MACD（12，26，9），而是MACD（20，22，7），
然后根据均线MA（20）的方向，选择所谓的金叉或者死叉作为交易信号。

1， 下面是月线Back Testing结果，成功率55%左右。Back Testing赚钱是纸上谈兵，不代表真金白银炒股赚钱。
但是一个交易策略的Back Testing都不赚钱，也就没有必要利用真金白银进行探索。





2，共进行了6000多来回12000多次交易，因此具有统计意义。下图说明，在美国和亚洲市场，都有获利机会，但是在欧洲市场，这种MACD加均线的交易策略无效，可能是欧洲力图稳定汇率，所以不适合趋势TA指标。



3，采用了止损和Trailing Stop，保障了及时获利和避免较大亏损。
对MAE， MEE感兴趣的网友，可以自己Google 一下斯坦福大学有关Game的研究。





4，在不同的周期，MACD应该配合不同的其他TA指标。比如，
按日线交易，可以采用MACD配合Stochastic。
按30分钟K线交易，可以采用MACD配合RSI。
按1分钟K线交易，可以采用MACD配合SAR。
本来我兴致勃勃的要在免费的Ninja进行Back Testing， 开始也可以编程，后来就不行了，因为得买专业版。
目前我住德国，如果在美国开账户，有了事故自己鞭长莫及。
希望有条件的网友做一下，大家也可以通过Skype， Join Me和TeamViewer远程合作写码。