交易系统

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交易系统

来源: gutu 于 2013-12-23 13:34:59

  一个交易系统可以是交易者自己来实现，也可以是由计算机来实现。完整的交易系统是从判断到付诸行动，最后得出结果。无论这个系统多么简单，或者多么复杂，判断与行动这样两个基本步骤是不可能缺少的。判断是根据市场信息所做出的市场价格上下波动的可能性预估，数学术语为概率。市场上无论什么样的分析，消息，技术和基本面分析，实质都是在做概率分析。交易者根据概率的高低，最终做出的买卖行动。行动如果是由人来完成的，那么影响行动的本身将不仅仅是有了判断就会自动产生行动。而是还有一个更重要的因素，那就是心理控制的能力。有了这两个因素，才有了交易的结果。


判断是根据概率的高低所做出的结论，影响概率高低或者说影响市场价格的因素很多，是一个还无人能解的多元方程。每一个影响因素，都可以看成是一个变量。人们现在只能做到的就是数学上讲的，给出不同的限定条件以达到消元的方法。就是说，在一定的条件下，把更多的因素忽略不计，而只看几个关键的因素。技术指标是基于这种思路另辟蹊径的解法，必须是有限定条件的。它给出的结果仅仅是一个概率值。


心理控制的能力就如同架在离地一尺高度的钢索，能走过去的人很多，可是架在几百米的高空，能走过去的人就很少了。另一个角度讲，是一个人的执行能力问题。这有高有低，由性格、经验，以及外部环境等影响因素而决定。经过训练是会得到改善的，但实际操作中回避高压力，也是很重要的。比如看不懂的时候就退出观望，或小仓位持有。

一个系统的有效性，或者说效率是由交易策略而决定的。选择什么样的指标（消息、技术指标与基本面分析）来做判断？根据不同的判断做出什么样的行动？所有的买卖手段（买、卖、追高、摊平、止损、空仓观望）都是可以用的，只是一定要有条件。

根据一种交易理念制定出一种交易策略，没有进过测试就进行实盘交易是很冒险的。市场上有一些软件是可以用来进行历史数据回测的，比如，ninjatrader就是一款免费提供这样的功能。


检验交易策略的效率一定要设定一定的条件，比如一段上升行情，下降行情和震荡行情等等。因为我们不可能设计出一个任何行情效率都一样的系统。就如同设计一个防洪系统，是考虑能抵御50年一遇，还是100年？100年可能因为费用太高根本建不起，而且浪费太大而效率低下。交易系统也是这样，要提高效率必须定制。不同的行情使用不同的参数、指标，甚至是不同的系统。



交易技术在不断地发展，人们根据不同的新理念和理论，设计出五花八门的技术指标来。要学习它，我们就需要不停的测试它，并且用到新的交易策略之中去，以提高交易系统的效率。



与人交流是当今提高自己的最有效手段之一，否则不是自己老的太快，就是技术发展的太快，注定将会被淘汰。

amberlight

Elephant

rightonmoney

tcm328pan

LaoDa, What's your operation system? Thanks.