国语长篇,,第二部,,

12新作

上次说到,,资金管理,,每次下注的金额可以是,,
#1, 同样金额
#2, 总资金的百分比

那末,,偶们拿一个实际的例子来算,,先给出智力题,,

GIVEN下面的一串数字,,代表每次交易1个TF的期指合约,,
赚的和亏的,,就是说,,第1个TRADE,,+804,,第2个TRADE,,+200,,第3个TRADE,,-190...OK??

804
200
-190
-968
701
-2471
-3253
1545
485
1207
3272
395
2011
-105
1643
2930
-187
241
2001
-1782
4465
-883
403
1614

条件: 你的PATTERN是可以无限重复的,,但你不知道你刚好会从哪个位置开始,,

开始资金=10W,,已知1个TF合约保证金=$5000,,10W最多可以交易20个合约,,

问题是,,那末你每次究竟要买几个合约才是最优化的??

答案
#1,,每次都只买1个合约 (对应每次同样金额)
#2,,每次ALL IN (对应每次100%)
#3,,每对应X资金,,买1个合约,,那末X = ??

金宝

X=10

12新作

金宝 发表于 2013-12-10 06:11 PM
X=10

扑吃,,介快,,偶都还没算出来,,目测应该是>10

我是谁

你们太厉害了！！！！！！
俄不懂这种数学（什么模型？）
新大可不可以给说明一下？

金宝

66.7%的高胜率，当然上大杠杆了！

不好意思

奶奶的,楼主太厉害了,要是不输那几个大的简直就神了

股市估市

觉得肥哥应向阿星学习!
不能什么都画出来让人看怕让人偷学了?

阿星星加油!

chinesebuffet

股市估市 发表于 2013-12-10 10:19 PM
觉得肥哥应向阿星学习!
不能什么都画出来让人看怕让人偷学了?

我那是压箱本领！ 说出来就什么都没了！！！

12新作

首先,,要确认你面对的是一个赚钱的洗桶,,通常对于偶们业余小散,,用 PROFIT FACTOR就马马虎虎了,,用下面的方法计算,,



通常要求交易次数越多越好 ( > 30),,周期要覆盖牛/熊市,,DT也不例外,,

回到实例中 PF =2.4, 胜率 = 67%,,会是赚钱的,,有木有??

当然,,偶们的主题是资金管理的计算,,来达到最优化下注

12新作

先看指交易一个合约/UNIT,,



显然,,10W只交易1个合约,,太浪费,,而且木有复利,,Compound的优势,,

12新作

先看增加交易SIZE的方法,,



会发现,,交易SIZE不能无限制的增加,,

还有第二种方法就是,,把把满仓,,



目前看来,,把把满仓,,是最厉害的方法,,有木有??
(排除10W被玩成2W多,,被LD发现,,跪主板的情况,,OK??)

12新作

但是,,实际上,,存在一种更好的下注STRATEGY,,无论在MAX DRAWDOWN和最终结果上都 BEAT "把把ALL IN"

BRCBRC

Thanks

12新作

很多同学都知道Kelly criterion,, http://en.wikipedia.org/wiki/Kelly_criterion

但KELLY 往往不能应用在这里,,比如说,,这个给出的例子,,KELLY会建议每次BET 33%,,因为胜率 = 66%,



显然,,最后结果只能 +110%,,不是最优化的,,

12新作

最后,,直接给出答案,,每对应 $5715 交易 1 UNIT

换句话说,,开始时有 10W,,交易 100000 / 5715 = 17.49  -> 17 个合约,,
如果资金多起来,,117000,,交易 117000 / 5715 = 20.47  -> 20 个合约,,
资金减少后,,95000,,交易 95000 / 5715 = 16.6  -> 16 个合约,,

12新作

至于这个 $5715是如何来的,,不论你信与不信,,没有公式,,没有MODEL,,

计算方法是用Brute-force,,即从最基本的MARGIN REQ $5000开始,,逐步增加,,5100,,5200,,->,,这样子,,直到你获的最佳回报率,,

现在,,你有木有庆幸高科技的出现,,

我是谁

这是高端上档次
俄要慢慢学。。。。。

金宝

呵呵，nq可以这么做

acoust

wxstone

请教下，这样是不是存在参数拟合的问题？并且，样本空间似乎太小了？