新手炒ETF值得注意的地方（兼论TVIX)

9号胡同

简单的计算一下就会得到以下结论：1. 都有时间损耗。2. 波动越大损耗越大。 3.倍数越高的etf损耗越大（3x》2x》1x). 4. 猪市损耗最大。5. 3x， 2x做趋势和dt/短期适用。 6. vix本来就是猪标， 不难得出结论tvix，做空比作多有利得多， 如果有期权， 庄家死翘翘

llyynnW

CoolMax

9号胡同 发表于 2012-3-24 18:54
简单的计算一下就会得到以下结论：1. 都有时间损耗。2. 波动越大损耗越大。 3.倍数越高的etf损耗越大（3x》 ...

这样好了：
3X Bear ETF, 你想烧，借得到股吗？

借不到，对不对？想想就知道为什么了。
庄家永远不会死翘翘。

catbear

CoolMax 发表于 2012-3-24 23:46
这样好了：
3X Bear ETF, 你想烧，借得到股吗？

买3X Bear ETF 的deep ITM PUT， 如何？

9号胡同

回复 CoolMax 的帖子

当然庄不会傻的。 这里的前提是TVIX有期权的情况。因为vix的波动不会超过100， tvix时间损耗严重， 散户可以根据资金总量average down。put的time value可以用spread解决， 成本就只有交易费了

9号胡同

回复 catbear 的帖子

一般的etf上限不好定，除了油以外。 另外split太大也是问题

胡一刀

CoolMax 发表于 2012-3-24 23:46
这样好了：
3X Bear ETF, 你想烧，借得到股吗？

我经常short tna啊

silicon_beaver

胡一刀 发表于 2012-3-25 09:32
我经常short tna啊

Most time, when I would make $$$ on the short shares, my broker called me to request immediate close. had to exit right before big gain.
Hence, I agree what CM Laoda said.

CoolMax

胡一刀 发表于 2012-3-25 09:32
我经常short tna啊

TNA is 3x Bull ETF

silicon_beaver

I recall 3x ETF, decay is estimated about 0.5% per day (not very accurate), considerable loss.

CoolMax

catbear 发表于 2012-3-24 23:52
买3X Bear ETF 的deep ITM PUT， 如何？

Option has time decay.

胡一刀

CoolMax 发表于 2012-3-25 21:08
TNA is 3x Bull ETF

我也short过tza，只是最近才short tna
很容易借啊

silicon_beaver

胡一刀 发表于 2012-3-25 22:17
我也short过tza，只是最近才short tna
很容易借啊

My broker is scottrade.
1. not easy to borrow shares. TZA, FAZ, even ERY.
2. couldn't hold short position long. Often, once market moved to the direction you expected, broker started to call you to request to close. Your good plan would be ruined by this request.

胡一刀

换成IB吧，没那么多毛病