求助，关于期权，希望得到解答，最好能有例子

evol · 发表于 2012-2-24 09:20 PM

有些机缘，网上的朋友和我说，9号胡同做期权比较多，让我到这来问问，我想这也算是缘分吧。
大致有2个问题，也望各位耐心看下，第二个问题比较2....，对我个人来说，比较纠结。谢谢大家

问题1

最好是做IB平台的，自己现在非常不熟悉期权的交易是怎么样的，能否大致说下交易的内容。
假设外汇EU，买0.1，止损100点，止盈300点，那么我亏就是100美元，赢就是300美元。

能否举个例子关于，期权的，想知道到底亏多少，赚多少，类似于上面说的这种例子，简单一点的，太复杂的，我比较笨，看不懂.....
自己现在知道几个知识点，有看涨期权，看跌期权，时间损耗，波动率，到期价格，虚值，实值等，但是都不懂。
所以最好能详细说明下，包括最小交易单位，还有手续费，以及时间损耗，及波动率.....先谢谢啦~~~

问题2

假设现价EU1.35，我买看张欧式或者美式期权，到期价格是0.9. 到期日是3.12

那么真的到了3.12日，我买的是看涨期权，到期价格0.9，就算EU跌，也不可能跌了那么多吧？如果当时EU价格是1.32，那么我还不是赚了很多？
这个问题比较2，希望得到解答谢谢

CoolMax · 发表于 2012-2-24 09:32 PM

Option? or Future?

lehldk · 发表于 2012-2-24 11:19 PM

举个例子：
你买QQQ@64 PUT 1.00
卖 QQQ@63 PUT 0.63,
你的最大赢利是0.63, 最大亏损是 0.37
最简单的是delta neutra. 这玩意是股票的求导数的。

npnt · 发表于 2012-2-25 01:25 AM

就用你的问题2为例吧。

“假设现价EU1.35，我买看张欧式或者美式期权，到期价格是0.9. 到期日是3.12”

这中间差价是0.45，再加上时间值，假设是0.15吧。那么你当时买这个期权就要花费0.60。如果到了3.12日，EU价格是1.32，你卖掉期权得（1.32－0.9＝0.42），亏了0.18。

evol · 发表于 2012-2-25 08:37 AM

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option

linday · 发表于 2012-2-25 08:39 AM

I don't understand

evol · 发表于 2012-2-25 08:40 AM

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....原来是这么算的啊，那么能帮我举个例子，怎么赚钱么？谢谢

evol · 发表于 2012-2-25 08:41 AM

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我就说我笨吧，没有明白，能帮我举个例子么？类似1这杨的谢谢

evol · 发表于 2012-2-25 08:42 AM

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那你能帮我举个例子么？关于第一个问题的，谢谢

linday · 发表于 2012-2-25 08:45 AM

teach me

Jinan90 · 发表于 2012-2-25 08:48 AM

这就不可能是三言两语能说明白的事情。

最好找几本期权书读读

做好股票是做期权的前提。

Elephant · 发表于 2012-2-25 02:47 PM

lehldk 发表于 2012-2-24 23:19
举个例子：
你买QQQ@64 PUT 1.00
卖 QQQ@63 PUT 0.63,

理论如此,实际差远了.

过期前收盘价63,收盘那会儿得处理吧,那时候,63P可不是0还值起码一毛.

CoolMax · 发表于 2012-2-25 04:18 PM

evol 发表于 2012-2-25 05:37
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option

新手䢖议从股票做起，能稳定赢利后，再考虑期权、外汇。

evol · 发表于 2012-2-25 09:34 PM

自己外汇已经稳定盈利，对于交易没有问题。
只是对于期权....就歇菜了....

CoolMax · 发表于 2012-2-26 03:11 PM

evol 发表于 2012-2-25 18:34
自己外汇已经稳定盈利，对于交易没有问题。
只是对于期权....就歇菜了....

外汇杠杆以经很髙，有啥必要做期权。

npnt · 发表于 2012-2-26 07:42 PM

http://www.voptions.com/option_strategies.htm

Good source for option strategies.

licai5688 · 发表于 2012-2-26 09:01 PM

我还想学学Future呢？

licai5688 · 发表于 2012-2-26 09:01 PM

Option 只能上班时做，不方便。

evol · 发表于 2012-2-27 06:06 AM

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目的有2个
1：交易的根本始终围绕2个问题“亏得少”“赚得多”，单一的外汇产品，在这上面是被动的
我觉得期权可以帮助我，更好的完善这个问题

2：个人觉得，交易的稳定盈利，只是初级，自己可能还想接触点更高的层次吧。
就好比，10W美元，单一的外汇可以做，但是1000W美元的资金，单一的外汇怎么做？资金回撤之后，心态各方面我想都会暴露。这是我自己的一点浅见。也望批驳，这杨才能更好的提高

evol · 发表于 2012-2-27 07:02 AM

npnt 发表于 2012-2-25 01:25
就用你的问题2为例吧。

“假设现价EU1.35，我买看张欧式或者美式期权，到期价格是0.9. 到期日是3.12”

实在麻烦了
当中几个花费，想问下
1：中间差价0.45，时间损耗下就是0.15，这个0.15是怎么算出来的？
2：期权要花费0.6，这个0.6是什么？是敲定价格还是什么价格？
3：波动率又有什么用？

我现在问了几天，我说下自己的理解，有不对的地方，尽管批驳，谢谢

假设我买看涨期权EU，现在价格1.2 敲定价格0.5 时间损耗10% 欧式期权

那么就是（1.2+0.5）X10%+（1.2+0.5）=1.87以上我才能算是盈利是吧？
我现在平台是IB，他好像是这么算的，假设我有一张合约，假设EU价格1.9，那么我盈利0.3
最后盈利就是拿0.3X基数，我平台上好像是EU 10W，当然基本上都是最小单位0.0001 X 10w

那么我亏是亏多少呢？我看书上是，合约的数目乘以一个价格。这个亏损也不是很了解

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