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[讨论] 求助,关于期权,希望得到解答,最好能有例子

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发表于 2012-2-24 09:20 PM | 显示全部楼层 |阅读模式


有些机缘,网上的朋友和我说,9号胡同做期权比较多,让我到这来问问,我想这也算是缘分吧。
大致有2个问题,也望各位耐心看下,第二个问题比较2....,对我个人来说,比较纠结。谢谢大家

问题1

最好是做IB平台的,自己现在非常不熟悉期权的交易是怎么样的,能否大致说下交易的内容。
假设外汇EU,买0.1,止损100点,止盈300点,那么我亏就是100美元,赢就是300美元。

能否举个例子关于,期权的,想知道到底亏多少,赚多少,类似于上面说的这种例子,简单一点的,太复杂的,我比较笨,看不懂.....
自己现在知道几个知识点,有看涨期权,看跌期权,时间损耗,波动率,到期价格,虚值,实值等,但是都不懂。
所以最好能详细说明下,包括最小交易单位,还有手续费,以及时间损耗,及波动率.....先谢谢啦~~~


问题2

假设现价EU1.35,我买看张欧式或者美式期权,到期价格是0.9. 到期日是3.12

那么真的到了3.12日,我买的是看涨期权,到期价格0.9,就算EU跌,也不可能跌了那么多吧?如果当时EU价格是1.32,那么我还不是赚了很多?
这个问题比较2,希望得到解答谢谢
发表于 2012-2-24 09:32 PM | 显示全部楼层
Option? or Future?
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发表于 2012-2-24 11:19 PM | 显示全部楼层
举个例子:
你买QQQ@64 PUT  1.00
卖 QQQ@63 PUT    0.63,
你的最大赢利是0.63, 最大亏损是 0.37
最简单的是delta neutra. 这玩意是股票的求导数的。
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发表于 2012-2-25 01:25 AM | 显示全部楼层
就用你的问题2为例吧。

“假设现价EU1.35,我买看张欧式或者美式期权,到期价格是0.9. 到期日是3.12”

这中间差价是0.45,再加上时间值,假设是0.15吧。那么你当时买这个期权就要花费0.60。如果到了3.12日,EU价格是1.32,你卖掉期权得(1.32-0.9=0.42),亏了0.18。
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 楼主| 发表于 2012-2-25 08:37 AM | 显示全部楼层
回复 CoolMax 的帖子

option
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发表于 2012-2-25 08:39 AM | 显示全部楼层
I don't understand
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 楼主| 发表于 2012-2-25 08:40 AM | 显示全部楼层
回复 npnt 的帖子

....原来是这么算的啊,那么能帮我举个例子,怎么赚钱么?谢谢
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 楼主| 发表于 2012-2-25 08:41 AM | 显示全部楼层
回复 lehldk 的帖子

我就说我笨吧,没有明白,能帮我举个例子么?类似1这杨的谢谢
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 楼主| 发表于 2012-2-25 08:42 AM | 显示全部楼层
回复 linday 的帖子

那你能帮我举个例子么?关于第一个问题的,谢谢
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发表于 2012-2-25 08:45 AM | 显示全部楼层
teach me
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发表于 2012-2-25 08:48 AM | 显示全部楼层
这就不可能是三言两语能说明白的事情。

最好找几本期权书读读


做好股票是做期权的前提。

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发表于 2012-2-25 02:47 PM | 显示全部楼层
lehldk 发表于 2012-2-24 23:19
举个例子:
你买QQQ@64 PUT  1.00
卖 QQQ@63 PUT    0.63,

理论如此,实际差远了.

过期前收盘价63,收盘那会儿得处理吧,那时候,63P可不是0还值起码一毛.
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发表于 2012-2-25 04:18 PM | 显示全部楼层
evol 发表于 2012-2-25 05:37
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option

新手䢖议从股票做起,能稳定赢利后,再考虑期权、外汇。
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 楼主| 发表于 2012-2-25 09:34 PM | 显示全部楼层
自己外汇已经稳定盈利,对于交易没有问题。
只是对于期权....就歇菜了....
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发表于 2012-2-26 03:11 PM | 显示全部楼层
evol 发表于 2012-2-25 18:34
自己外汇已经稳定盈利,对于交易没有问题。
只是对于期权....就歇菜了....

外汇杠杆以经很髙,有啥必要做期权。
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发表于 2012-2-26 07:42 PM | 显示全部楼层
http://www.voptions.com/option_strategies.htm

Good source for option strategies.
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发表于 2012-2-26 09:01 PM | 显示全部楼层
我还想学学Future呢?

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发表于 2012-2-26 09:01 PM | 显示全部楼层
Option 只能上班时做,不方便。

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 楼主| 发表于 2012-2-27 06:06 AM | 显示全部楼层
回复 CoolMax 的帖子

目的有2个
1:交易的根本始终围绕2个问题“亏得少”“赚得多”,单一的外汇产品,在这上面是被动的
我觉得期权可以帮助我,更好的完善这个问题

2:个人觉得,交易的稳定盈利,只是初级,自己可能还想接触点更高的层次吧。
就好比,10W美元,单一的外汇可以做,但是1000W美元的资金,单一的外汇怎么做?资金回撤之后,心态各方面我想都会暴露。这是我自己的一点浅见。也望批驳,这杨才能更好的提高

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 楼主| 发表于 2012-2-27 07:02 AM | 显示全部楼层
npnt 发表于 2012-2-25 01:25
就用你的问题2为例吧。

“假设现价EU1.35,我买看张欧式或者美式期权,到期价格是0.9. 到期日是3.12”

实在麻烦了
当中几个花费,想问下
1:中间差价0.45,时间损耗下就是0.15,这个0.15是怎么算出来的?
2:期权要花费0.6,这个0.6是什么?是敲定价格还是什么价格?
3:波动率又有什么用?

我现在问了几天,我说下自己的理解,有不对的地方,尽管批驳,谢谢

假设我买看涨期权EU,现在价格1.2 敲定价格0.5 时间损耗10% 欧式期权

那么就是(1.2+0.5)X10%+(1.2+0.5)=1.87以上我才能算是盈利是吧?
我现在平台是IB,他好像是这么算的,假设我有一张合约,假设EU价格1.9,那么我盈利0.3
最后盈利就是拿0.3X基数,我平台上好像是EU 10W,当然基本上都是最小单位0.0001 X 10w

那么我亏是亏多少呢?我看书上是,合约的数目乘以一个价格。这个亏损也不是很了解
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